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〔マーケットアイ〕金利:3カ月物TB入札結果、落札利回りが低下

    [東京 18日 ロイター] -    
    <12:38> 3カ月物TB入札結果、落札利回りが低下
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最
高落札利回りがマイナス0.0986%、平均落札利回りがマイナス0.1009%とな
った。利回りは前回(最高マイナス0.0930%、平均マイナス0.0964%)から
低下した。応募額は17兆9586億3000万円、募入決定額は5兆4753億600
0万円だった。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.145  -0.134   0.004   12:37
 5年        -0.088  -0.079   0.014   12:36
 10年        0.112    0.12   0.025   12:37
 20年          0.5   0.508   0.027   12:37
 30年         0.68   0.688   0.027   12:37
 40年        0.714   0.726   0.025   12:37
 
    
    
    <12:30> 国債先物が急落、日銀が長期金利変動幅を0.25%に拡大との報道
    
    国債先物は軟化。中心限月6月限は前営業日比35銭安の150円85銭付近に水準
を落としている。
     日本経済新聞が18日、日銀が今回の金融政策決定会合で、長期金利の誘導策とし
て変動を認める幅を現在のプラスマイナス0.2%程度から若干広げ、プラスマイナス0
.25%程度とする方向だと報じたことで、金利上昇圧力が強まっている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.144  -0.131   0.007   12:30
 5年         -0.09  -0.079   0.014   12:30
 10年        0.113   0.123   0.028   12:30
 20年        0.507   0.515   0.034   12:30
 30年        0.677   0.689   0.028   12:30
 40年        0.721   0.733   0.032   12:30
 
    
    <11:09> 前場の国債先物は続伸、長期金利0.085%に低下 日銀待ちムード
    
    国債先物中心限月6月限は前日終値比5銭高の151円25銭と4営業日続伸して午
前の取引を終えた。現物市場の10年物国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0
.085%。
    
    現物市場で新発債利回りは横ばいから低下。2年債は前営業日比横ばいのマイナス0
.145%、5年債は同0.5bp低下の0.100%。ロングエンドは20年債が同変
わらずの0.480%、30年債も同横ばいの0.650%。40年債はまだ出合いがみ
られていない。
    
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジストは、「F
OMC通過後の米金利上昇が限定的だったことで、いったん買い安心感が生まれている」
と指摘。その上で「基本的にはあすの日銀点検結果発表に向けて様子見ムードが強く、市
場は『日銀結果を座して待つ』という状況。新規の材料が出ない限り、午後も強含みもみ
あいが続きそうだ」との見方を示した。
    
    前日の米国債市場では、連邦公開市場委員会(FOMC)を受けて早期の利上げ観測
が修正され短中期金利が低下(価格は上昇)した一方、ツイストオペ観測が後退して長期
・超長期金利が上昇。注目された「補完的レバレッジ比率(SLR)」の特例措置の取り
扱いについては、パウエル連邦準備理事会(FRB)議長が近く新たな情報を発表すると
述べ、「市場では延長されると受け止める向きが多いようだ」(大和証券の末廣徹シニア
エコノミスト)との声が聞かれた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.005%
を中心に取引された。「引き続き取り手の調達意欲は大手行と地銀で二極化しているが、
総じてニーズを強めており、レートはじわじわ上昇しそうだ」(国内金融機関)という。
ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
   
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.152  -0.141  -0.003   11:00
 5年        -0.101  -0.094  -0.001   11:01
 10年        0.083    0.09  -0.005   11:00
 20年        0.474   0.481       0   11:01
 30年        0.653   0.661       0   11:00
 40年        0.694   0.703   0.002   11:00
 
            
    <08:48> 国債先物は小幅続伸で寄り付く、FOMC通過も日銀結果待ちムー
ド
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比3銭高の151円23銭と小幅続伸して寄り付
いた。前日の米国市場で連邦公開市場委員会(FOMC)の無難通過を受けて長期債利回
りが高止まる一方、短期債利回りが低下(価格は上昇)した流れを受け、まずはやや買い
先行でスタートしている。
    日銀の金融政策決定会合2日目を迎える明日に政策「点検」の結果が公表されること
から、市場では引き続き様子見ムードが広がりやすく、本日についてはもみあい相場を予
想する向きが多い。
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.152  -0.142  -0.004    8:48
 5年        -0.101  -0.094  -0.001    8:48
 10年        0.085   0.092  -0.003    8:49
 20年        0.475   0.483   0.002    8:47
 30年        0.651   0.658  -0.003    8:48
 40年        0.694    0.71   0.009    8:48
 

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