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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、日銀関連報道で午後に一時急落

    [東京 18日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は反落で引け、日銀関連報道で午後に一時急落
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比7銭安の151円13銭と反落して取引を終え
た。米連邦公開市場委員会(FOMC)後の米金利上昇が限定的だったことで買い先行で
始まったが、午後は、日銀が長期金利操作の許容変動幅を拡大する方向との報道で一時急
落した。
    
    日本経済新聞は18日、日銀が今回の金融政策決定会合で、長期金利の誘導策として
変動を認める幅を現在のプラスマイナス0.2%程度から若干広げ、プラスマイナス0.
25%程度とする方向だと報じた。
    
    ただ、金利上昇圧力は限定的で、10年最長期国債利回り(長期金利)は前場の0.
085%から後場は一時、0.115%に水準を切り上げたが、終盤は0.100%(前
日比1.0bp上昇)に水準を戻した。
    
    みずほ証券のマーケットアナリスト、松崎涼祐氏は、長期金利変動幅の拡大について
「0.25%というのは中銀銀行の通常の利上げ幅であり、妥当なレベルではないか。円
債にはいったん売りが出たが、あすの決定会合で点検の内容が明らかになり不透明感が薄
れれば、キャリー目的の買いも入りやすくなる。急激な金利上昇の可能性は低いとみてい
る」と話す。
    
    現物市場で新発債利回りは横ばいから低下。2年債は前日比変わらずのマイナス0.
145%、5年債も同変わらずのマイナス0.095%。20年債は同0.5bp上昇の
0.485%、30年債は同0.5bp低下の0.655%、40年債は同変わらずの0
.700%だった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.014%と、
前営業日(マイナス0.018%)を上回る見通し。「地銀などの調達意欲が徐々に強ま
ってきている」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。

    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.151  -0.142  -0.004   15:02
 5年        -0.098   -0.09   0.003   15:10
 10年        0.098   0.105    0.01   15:09
 20年         0.48   0.489   0.008   15:07
 30年        0.654    0.66  -0.001   15:09
 40年        0.694   0.701       0   15:04
 
    
    
    
    
    <13:08> 新発10年債金利が一時0.115%に上昇、「報道に驚いたが徐々に落
ち着き」
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は一時、前日比2.5bp上昇の0.115%
に水準を切り上げた。日本経済新聞が18日、日銀が今回の金融政策決定会合で、長期金
利の誘導策として変動を認める幅を現在のプラスマイナス0.2%程度から若干広げ、プ
ラスマイナス0.25%程度とする方向だと報じたことで、金利上昇圧力が強まった。
    
    市場では「ブラックアウト期間中の報道なので驚いた。いったん売り方向で動いたが
、拡大は上下0.25%と比較的小幅であり、徐々に実際のオペなどを見たいという雰囲
気になってきており、落ち着き始めている」(国内証券)との声が出ている。
    国債先物中心限月6月限は前営業日比12銭安の151円08銭に下げ幅を縮小して
いる。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.148  -0.137   0.001   13:04
 5年        -0.095  -0.088   0.005   13:04
 10年        0.104   0.112   0.017   13:05
 20年        0.494   0.501    0.02   13:05
 30年        0.667   0.675   0.014   13:04
 40年        0.705   0.716   0.015   13:05
    
    
    
    
    <12:38> 3カ月物TB入札結果、落札利回りが低下
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最
高落札利回りがマイナス0.0986%、平均落札利回りがマイナス0.1009%とな
った。利回りは前回(最高マイナス0.0930%、平均マイナス0.0964%)から
低下した。応募額は17兆9586億3000万円、募入決定額は5兆4753億600
0万円だった。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.145  -0.134   0.004   12:37
 5年        -0.088  -0.079   0.014   12:36
 10年        0.112    0.12   0.025   12:37
 20年          0.5   0.508   0.027   12:37
 30年         0.68   0.688   0.027   12:37
 40年        0.714   0.726   0.025   12:37
 
    
    
    <12:30> 国債先物が急落、日銀が長期金利変動幅を0.25%に拡大との報道
    
    国債先物は軟化。中心限月6月限は前営業日比35銭安の150円85銭付近に水準
を落としている。
     日本経済新聞が18日、日銀が今回の金融政策決定会合で、長期金利の誘導策とし
て変動を認める幅を現在のプラスマイナス0.2%程度から若干広げ、プラスマイナス0
.25%程度とする方向だと報じたことで、金利上昇圧力が強まっている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.144  -0.131   0.007   12:30
 5年         -0.09  -0.079   0.014   12:30
 10年        0.113   0.123   0.028   12:30
 20年        0.507   0.515   0.034   12:30
 30年        0.677   0.689   0.028   12:30
 40年        0.721   0.733   0.032   12:30
 
    
    <11:09> 前場の国債先物は続伸、長期金利0.085%に低下 日銀待ちムード
    
    国債先物中心限月6月限は前日終値比5銭高の151円25銭と4営業日続伸して午
前の取引を終えた。現物市場の10年物国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0
.085%。
    
    現物市場で新発債利回りは横ばいから低下。2年債は前営業日比横ばいのマイナス0
.145%、5年債は同0.5bp低下の0.100%。ロングエンドは20年債が同変
わらずの0.480%、30年債も同横ばいの0.650%。40年債はまだ出合いがみ
られていない。
    
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジストは、「F
OMC通過後の米金利上昇が限定的だったことで、いったん買い安心感が生まれている」
と指摘。その上で「基本的にはあすの日銀点検結果発表に向けて様子見ムードが強く、市
場は『日銀結果を座して待つ』という状況。新規の材料が出ない限り、午後も強含みもみ
あいが続きそうだ」との見方を示した。
    
    前日の米国債市場では、連邦公開市場委員会(FOMC)を受けて早期の利上げ観測
が修正され短中期金利が低下(価格は上昇)した一方、ツイストオペ観測が後退して長期
・超長期金利が上昇。注目された「補完的レバレッジ比率(SLR)」の特例措置の取り
扱いについては、パウエル連邦準備理事会(FRB)議長が近く新たな情報を発表すると
述べ、「市場では延長されると受け止める向きが多いようだ」(大和証券の末廣徹シニア
エコノミスト)との声が聞かれた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.005%
を中心に取引された。「引き続き取り手の調達意欲は大手行と地銀で二極化しているが、
総じてニーズを強めており、レートはじわじわ上昇しそうだ」(国内金融機関)という。
ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
   
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.152  -0.141  -0.003   11:00
 5年        -0.101  -0.094  -0.001   11:01
 10年        0.083    0.09  -0.005   11:00
 20年        0.474   0.481       0   11:01
 30年        0.653   0.661       0   11:00
 40年        0.694   0.703   0.002   11:00
 
            
    <08:48> 国債先物は小幅続伸で寄り付く、FOMC通過も日銀結果待ちムー
ド
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比3銭高の151円23銭と小幅続伸して寄り付
いた。前日の米国市場で連邦公開市場委員会(FOMC)の無難通過を受けて長期債利回
りが高止まる一方、短期債利回りが低下(価格は上昇)した流れを受け、まずはやや買い
先行でスタートしている。
    日銀の金融政策決定会合2日目を迎える明日に政策「点検」の結果が公表されること
から、市場では引き続き様子見ムードが広がりやすく、本日についてはもみあい相場を予
想する向きが多い。
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.152  -0.142  -0.004    8:48
 5年        -0.101  -0.094  -0.001    8:48
 10年        0.085   0.092  -0.003    8:49
 20年        0.475   0.483   0.002    8:47
 30年        0.651   0.658  -0.003    8:48
 40年        0.694    0.71   0.009    8:48
 

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