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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は大幅反発で引け、米金利低下と日銀点検の警戒一服

    [東京 22日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は大幅反発で引け、米金利低下と日銀点検の警戒一服
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比32銭高の151円30銭と反発して取引を終
えた。米長期金利が低下したほか、日銀点検への過度な警戒感も後退し、買い戻しが強ま
った。10年最長期国債利回り(長期金利)は同3.0bp低下の0.080%。
    
    米10年債利回りは22日のアジア時間に入り大きく低下。19日の米
債市場終盤の1.72%台から1.67%台まで水準を下げている。
    
    米連邦準備理事会(FRB)は19日に、大手行を対象にした自己資本規制である補
完的レバレッジ比率(SLR)の緩和措置を延長しないと発表したが、市場では「最終決
定ではなく、見直しの結果、恒久的措置として導入されるとの期待もある」(国内銀行)
という。
    
    黒田東彦日銀総裁の19日の会見は「今、イールドカーブを立てるように何かするこ
とは考えていない」とも述べたことなどから、市場では「ハト派的」との受け止めが多い
。「4月の国債買い入れ予定を見極める必要があるが、ひとまず過度な警戒感は一服した
ようだ」と、りそなホールディングスのチーフストラテジスト、梶田伸介氏は指摘する。
    
    一方、日銀点検に関しては「政策が非常に複雑になり、市場との対話に悪影響が出て
いる。一般の人たちにとってはさらに理解が難しく、期待に働きかけるという効果が低下
しているのではないか」(ニッセイ基礎研究所のチーフエコノミスト、矢嶋康次氏)との
声もあった。
    
    現物市場で新発債利回りは長めのゾーン中心に低下。2年債は前日比0.5bp低下
のマイナス0.145%、5年債は同1.5bp低下のマイナス0.100%。20年債
は同4.5bp低下の0.460%、30年債は同4.0bp低下の0.630%、40
年債は同3.5bp低下の0.675%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.015%と、
前営業日(マイナス0.010%)を下回る見通し。「地銀などの強い調達意欲は変わら
ないが、オファー(資金供給)が多くなっている」(国内金融機関)という。ユーロ円3
カ月金利先物は横ばい。

    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.151  -0.141  -0.004   15:09
 5年        -0.105  -0.097  -0.019   15:02
 10年        0.073    0.08  -0.036   15:09
 20年        0.454   0.461  -0.045   15:09
 30年        0.626   0.635  -0.037   15:11
 40年         0.67    0.68  -0.036   15:11
 
    
    
    
    
    <12:52> 日銀オペ結果は無難、米長期金利低下で強含みの展開
    
    日銀がきょう実施した中長期国債・物価連動債の国債買い入れオペの結果について、
市場では「全般的に無難だった。アジア時間に入って米長期金利が低下しており、強含み
の展開だが、4月のオペ紙(日銀の国債買い入れ予定)を確かめるまでは基本的に様子見
だろう」(国内銀行)との見方が聞かれた。
    
    国債先物は強含み。中心限月6月限は前営業日比33銭高の151円31銭近辺で推
移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は0.080%と、前場から水準を下
げている。

    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.154  -0.143  -0.006   12:52
 5年        -0.107  -0.099  -0.021   12:52
 10年        0.076   0.086   -0.03   12:52
 20年        0.468   0.476   -0.03   12:52
 30年        0.636   0.647  -0.025   12:52
 40年        0.679   0.692  -0.024   12:52
 
    
    
    
    <11:32> 日銀の短国買い入れは弱めの結果、在庫調整売りか
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差が0.00
3%、平均落札利回り格差は0.005%となった。応札額は5兆4992億円、落札額
1兆5009億円となった。応札倍率は3.66倍と前回(2.86倍)から大きく上昇
した。
    市場では「応札額、レートともに、弱めの結果と言える。在庫調整したい向きがあっ
たのではないか」(国内金融機関)との指摘が出ている。
    
        
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.156  -0.146  -0.009   11:00
 5年        -0.111  -0.103  -0.025   11:01
 10年        0.079   0.086   -0.03   10:56
 20年        0.474   0.484  -0.022   11:01
 30年        0.645   0.653  -0.019   11:01
 40年        0.687   0.697  -0.019   10:58
 
        
    <11:08> 前場の国債先物は大幅反発、長期金利0.085% 日銀会合通過と米
金利低下で
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日終値比32銭高の151円30銭と大幅反発して
午前の取引を終えた。現物市場の10年物国債利回り(長期金利)は同2.5bp低下の
0.085%。
    
    注目された日米の中銀政策会合が無事通過し、懸念された米大手行が米国債を持ちや
すくする資本規制の緩和措置(SLR)は月内終了が決まったものの米金利が落ち着てい
ることで安心感が生まれ、きょうの円債相場は序盤から堅調な展開となった。[nL4N2LH3J
R]さらに、本日アジア時間の取引で米10年物国債利回り(米長期金利)が
1.6%台後半に低下していることも、円債相場の追い風となった。
    
    現物市場で新発債利回りは総じて低下。2年債は前営業日比1.0bp低下のマイナ
ス0.150%、5年債は同2.0bp低下のマイナス0.105%。一方のロングエン
ドは、20年債が同2.0bp低下の0.485%、30年債も同2.0bp低下の0.
650%、40年債は同1.5bp低下の0.695%だった。
        
    市場では、19日引け後に開かれた日銀政策決定会合後の記者会見で、黒田総裁が「
今、イールドカーブを立てる(超長期債の利回りを上げる)ように何かすることは考えて
いない」と発言したことを受けて、超長期債に押し目買いが入ったとの指摘も聞かれた。

    
    このほか、日銀はきょう午前の金融調節で国債買い入れを通告。国債買い入れオペに
関しては、日銀は19日夕方、今月末に発表する4月分から買い入れ額は従来のレンジ形
式でなく特定の金額を示す方針を通知したが、本日についてはオファー額は前回から据え
置かれた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.003%
を中心に取引された。「地合いは前週から変わらず、取り手の調達意欲が大手行と地銀で
二極化している状況。週末要因が剥落した分、レートはやや低下する見込み」(国内金融
機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は横ばい。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.156  -0.146  -0.009   11:00
 5年        -0.111  -0.103  -0.025   11:01
 10年        0.079   0.086   -0.03   10:56
 20年        0.474   0.484  -0.022   11:01
 30年        0.645   0.653  -0.019   11:01
 40年        0.687   0.697  -0.019   10:58
 
                    
    <10:12> 日銀が中長期国債・物価連動債買い入れを通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間
1年超3年以下」(オファー額は4000億円)、「同3年超5年以下」(同3700億
円)、「同5年超10年以下」(同4200億円)、および物価連動債(同300億円)
で、いずれも金額は前回から据え置かれた。
    
    国債先物は序盤の取引で上げ幅を拡大。中心限月6月限は前営業日比24銭高の15
1円22銭付近で取引されている。現物市場の新発10年債利回り(長期金利)は同2.
0bp低下の0.090%。
    
    日銀は前週末19日の引け後、国債買い入れオペについて、今月末に発表する4月分
からはレンジ形式での発表を止め、特定の買い入れ金額を示す方針を通知している。[nL4
N2LJ0U2]
        
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.152  -0.139  -0.002   10:12
 5年        -0.102  -0.094  -0.016    9:25
 10年        0.085   0.094  -0.022   10:12
 20年        0.481   0.492  -0.014   10:12
 30年        0.647   0.656  -0.016   10:12
 40年         0.69   0.705  -0.011   10:12
    
    
                    
    <08:45> 国債先物は反発で寄り付く、週末の夜間取引での上昇を反映
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比12銭高の151円10銭と反発して寄り付い
た。前週末は海外市場の米長期金利は横ばいで推移したが、夜間取引で国債先物が上昇し
た。この流れを反映し、週明けの国債先物は買い先行でスタートしている。
    きょうの東京市場は、19日引け後に行われた日銀総裁会見での黒田総裁の発言内容
などを消化しつつ、水準感を探る展開となりそうだ。
    

 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.152  -0.139  -0.002    8:45
 5年        -0.099  -0.089  -0.011    8:45
 10年        0.094   0.104  -0.012    8:45
 20年        0.488   0.502  -0.004    8:45
 30年         0.65   0.663  -0.009    8:45
 40年        0.689   0.705  -0.011    8:45
 
    
    
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