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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発で引け、オペ減額の影響は一巡 米金利低下を好感

    [東京 2日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は反発で引け、オペ減額の影響は一巡 米金利低下を好感
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比7銭高の151円01銭と反発して取引を終えた。日銀オペ減額
の影響は1日の10年債入札が順調だったことで打ち消され、米長期金利の低下を背景に買い戻しが優勢な
展開となった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.120%。
    
    米10年債利回りは1日の米債市場で7.3bp低下し1.67%台に水準を下げた。週
間の新規失業保険申請は弱かったが、3月米ISM製造業景気指数が37年超ぶりの高水準に達するなど景
況感が強い中での金利低下となった。
    
    この点について、三井住友銀行チーフ・マーケット・エコノミストの森谷亨氏は「バイデン政権が示し
たインフラ計画は当初計画の倍となる8年と長く、財源はほぼ法人増税で15年かけて賄う内容となったこ
とで、国債増発懸念が後退したようだ。米経済の回復期待はほぼ織り込まれてしまっている」と指摘してい
る。
    
    今晩発表される3月の米雇用統計は、非農業部門雇用者数の伸びが64万7000人と、前月の37万
9000人を大幅に上回る見通し。失業率も6%に改善すると予想されている。ただ、きょうは為替以外の
米国市場は休場であり、マーケットの反応は限られるとみられている。
    
    現物市場で新発債利回りはほぼ横ばい。2年債は前日比変わらずのマイナス0.125%、5年債も同
変わらずのマイナス0.090%。20年債は同0.5bp低下の0.490%となったものの、30年債
は同変わらずの0.695%、40年債も同変わらずの0.740%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.012%と、前営業日(マイナ
ス0.014%)をやや上回る見通し。「地合いは変わらないが、3日積みであり、ややレートが上昇した
」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.127  -0.118   0.001   15:07
 5年        -0.091  -0.084  -0.005   15:02
 10年        0.114   0.119  -0.007   15:02
 20年        0.484   0.491  -0.005   15:00
 30年        0.688   0.695  -0.002   15:08
 40年        0.733   0.742  -0.001   15:03
 
    
    
    
    
    
    <12:38> 3カ月物TB入札結果はやや弱め、落札利回りが上昇
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最高落札利回りがマ
イナス0.0893%、平均落札利回りがマイナス0.0930%となった。利回りは前回(最高マイナス
0.0930%、平均マイナス0.0990%)から上昇した。応募額は16兆8732億円、募入決定額
は5兆4619億4000万円だった。
    市場では「テールが流れ、やや弱かった。最近弱めの入札が続いている雰囲気を引きずってしまったよ
うだ」(国内金融機関)との声が出ている。
    
    国債先物はしっかりした展開が続いている。中心限月6月限は前営業日比10銭高の151円04銭付
近で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.115%で前場と変わ
らず。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.132  -0.122  -0.003   12:32
 5年        -0.091  -0.084  -0.005   12:35
 10年        0.111   0.119  -0.007   12:35
 20年        0.483    0.49  -0.006   12:37
 30年        0.688   0.695  -0.002   12:35
 40年        0.735   0.745   0.002   12:38
 
    
    
    <11:09> 前場の国債先物は反発、底堅さ取り戻す 長期金利は0.115%に低下
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比12銭高の151円06銭と反発して午前の取引を終えた。現物
市場の新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.115%。
    
    前日の夜間取引で国債先物が上昇、また欧米市場でも国債価格はおおむね上昇、ロングエンドの金利が
低下した堅調地合いを引き継ぎ、きょうの円債市場は寄り付きから買い優勢の展開となった。
    
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジストは、「日銀が先週末のオペ
紙で示した国債買い入れ減額の方針を受けて需給不安が浮上したが、昨日の10年債入札の好結果でいった
ん打ち消された格好となり、買い安心感が生まれている」と指摘。その上で「午後は(日本時間の今夜発表
の)米雇用統計待ちムードが広がり、小動きとなる可能性がある」との見方を示した。
    
    現物市場では幅広い年限の新発債利回りが低下。5年債は前営業日比0.5bp低下のマイナス0.0
90%、20年債は同1.0bp低下の0.485%、30年債は同0.5bp低下の0.690%、40
年債は同横ばいの0.740%。2年債はまだ出合いがみられていない。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.015─マイナス0.003%を中心に取引され
た。「週末3日積みとなるため、ビッドサイドは地銀も大手行も調達意欲を強めている。加重平均レートも
やや切り上がる見込み」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は横ばい。
    
    
 TRADEWEB                                
            OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.132  -0.122  -0.003  10:26
 5年        -0.094  -0.087  -0.008  11:02
 10年         0.11   0.117  -0.009  11:01
 20年        0.479   0.486   -0.01  10:48
 30年        0.687   0.695  -0.002  10:28
 40年        0.732   0.741  -0.002  10:55
    
        
    
    <08:46> 国債先物は反発で寄り付く、海外取引時間の債券高の流れが継続
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比14銭高の151円08銭で寄り付いた。前日の夜間取引で国債
先物が上昇、また欧米市場でも国債価格はおおむね上昇、ロングエンドの金利が低下した堅調地合いを引き
継ぎ、買い先行でスタートしている。
     

 TRADEWEB                               
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.127  -0.117   0.002   8:46
 5年       -0.093  -0.085  -0.006   8:47
 10年       0.107   0.115  -0.011   8:45
 20年       0.479   0.489  -0.007   8:46
 30年       0.681   0.691  -0.006   8:45
 40年       0.723   0.736  -0.007   8:47
 
            
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