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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小幅続落で引け、長期金利は0.105%に小幅上昇

    [東京 12日 ロイター] -    
    <15:10> 国債先物は小幅続落で引け、長期金利は0.105%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比2銭安の151円22銭と小幅続落して取引を
終えた。現物市場の10年物国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.105%
。
    
    きょうは利付国債入札や日銀オペなどの需給イベントが無いなか、国債先物は寄り付
きから終日、前営業日終値を挟んだ狭いレンジでのもみあいに終始した。
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジストは、「週
末に海外金利が久しぶりにやや上昇したことが上値を抑えた一方、新年度入り後に実施さ
れた3つの国債入札がいずれも好結果となり、カーブの幅広い年限で期初の需要を確認で
きたことが下値をサポートし、横ばい圏ながらやや弱含む展開となった」との見方を示し
た。
    
    現物市場で新発債利回りは横ばいから上昇。5年債は前営業日比横ばいのマイナス0
.095%、20年債は同1.0bp上昇の0.480%、30年債は同0.5bp上昇
の0.680%、40年債も同0.5bp上昇の0.720%だった。2年債は出合いが
みられなかった。
    これについて、三菱UFJモルガンの稲留氏は「明日に流動性供給入札(対象は残存
期間15.5年超39年未満)を控えていることが超長期ゾーンの重しとなった」と指摘
した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.012%と、
前営業日(マイナス0.010%)からやや低下する見通し。「加重平均レートは若干低
下したが、参加者の顔ぶれも地合いも前営業日から変わらない」(国内金融機関)という
。ユーロ円3カ月金利先物は横ばい。
   
    
 TRADEWEB                               
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.132  -0.122       0  15:06
 5年       -0.099  -0.094  -0.003  14:53
 10年       0.099   0.104  -0.001  15:01
 20年       0.473    0.48   0.004  15:08
 30年       0.673    0.68   0.001  15:01
 40年       0.713   0.721  -0.001  15:02
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は小反発、長期金利は0.100%で横ばい
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比1銭高の151円25銭と反発して午前の取引
を終えた。低下傾向にあった米長期金利が上昇に転じたことで売りが先行したが、様子見
気分が強くもみあいとなった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.
100%。
    
    3月の米卸売物価指数(PPI)が市場予想を上回る強い数字になったことで、13
日発表の3月米消費者物価指数(CPI)の注目度が高まっている。「今週は米国債入札
が続くこともあり、物価指標の強まりは金利上昇方向の材料にされやすい」(国内銀行)
という。
    
    一方、三菱UFJ銀行のシニアマーケットエコノミスト、鈴木敏之氏は「PPI発表
後の米長期金利はあまり動かなかった。CPI発表後も動かなければ、インフレ懸念を材
料にした金利上昇予想は後退するのではないか。短期的な要因を除けば米物価を継続的に
押し上げる材料は見当たらない」と指摘している。
    
    現物市場の新発債は閑散。5年債は前日比変わらずのマイナス0.095%、20年
債は同0.5bp上昇の0.475%。2年債、30年債、40年債の出会いはみられて
いない。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.015─マイナス0.002%
を中心に取引された。「横ばい圏だが、積み最終日が近づき、ポジション的に資金調達を
抑える動きも見え始めてきた」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意
薄。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.131  -0.123  -0.001   10:30
 5年          -0.1  -0.095  -0.004   11:01
 10年        0.099   0.104  -0.001   10:49
 20年        0.469   0.479   0.003   11:00
 30年         0.67   0.679       0   10:58
 40年         0.71   0.719  -0.003   10:46
 
    
    
    
    <08:49> 国債先物は続落で寄り付く、米長期金利上昇で売り先行
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比3銭安の151円21銭と続落して寄り付いた
。9日の米債市場でインフレ警戒から長期金利が上昇し、円債も売りが先行している。市
場では「今週は米国債入札が続くこともあり、警戒感から上値が重くなりそうだ」(国内
銀行)との声が出ている。
    
    米債市場では12日に3年債と10年債、13日に30年債の入札が予定されている
。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.134  -0.125  -0.003    8:47
 5年          -0.1  -0.092  -0.001    8:48
 10年        0.096   0.105       0    8:48
 20年         0.47   0.479   0.003    8:48
 30年         0.67   0.679       0    8:48
 40年         0.71   0.719  -0.003    8:48
 
    
        
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    TIBORレート
    日本証券業協会 売買参考統計値(10年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(20年債)
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    日本証券業協会 売買参考統計値(40年債)<0#JPTSY4=JS
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
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