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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反発で引け、長期金利は0.100%に小幅低下

    [東京 13日 ロイター] -    
    <15:09> 国債先物は小反発で引け、長期金利は0.100%に小幅低下
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比1銭高の151円23銭とわずかながら反発して取引を終えた。
現物市場の10年物国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.100%。
    
    国債先物は前日に続いて明確な方向感を欠き、一日を通して、前営業日終値を挟んだ狭いレンジでのも
みあいに終始した。
    きょうはこの後、米国で3月の消費者物価指数(CPI)の発表と30年国債入札が予定されるが、野
村証券の中島武信チーフ金利ストラテジストは「マーケットは必ずしもそういったイベントを待っているわ
けではない」と指摘する。その上で「新年度に入って以降、円債市場では焦って買う動きも売る動きも出ず
、低調な商いが続いている。また国内金利は米国金利の上昇にもさほど追随しなくなっている」と述べた。
    
    現物市場で国債カレント物の利回りはおおむね低下。2年債は前営業日比0.5bp低下のマイナス0
.135%、5年債は同横ばいのマイナス0.095%。ロングエンドは20年債が同1.0bp低下の0
.470%、30年債も同1.0bp低下の0.670%、40年債は同0.5bp低下の0.710%だ
った。
    野村の中島氏は「きょうの超長期債対象の流動性供給入札が強い結果となったことを受けて20年・3
0年債がやや買われたが、20年債入札を来週に控える中で超長期ゾーンをどんどん買う流れとはならなか
った」との見方を示した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.013%と、前営業日(マイナ
ス0.012%)から若干低下する見通し。「参加者の顔ぶれも地合いも前営業日から変わらないが、積み
最終日が近付く中で取り手の一部にポジションが軽い人も出た」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月
金利先物は強含み。
    
    
 TRADEWEB                                
            OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.137  -0.127  -0.005  13:50
 5年        -0.101  -0.094       0  15:09
 10年        0.099   0.104       0  14:58
 20年        0.468   0.476  -0.005  15:00
 30年        0.664   0.671  -0.009  14:57
 40年        0.703   0.712  -0.009  15:04
 
    
    <12:55> 流動性供給入札結果はやや強め、国債先物はプラス圏に

  財務省が午後0時35分に発表した流動性供給入札(残存15.5年超39年未満)の結果は、最大利
回り格差がマイナス0.007%、平均利回り格差がマイナス0.008%。応札倍率は3.10倍と前回
と同水準だった。
  市場では「応札倍率は18年8月以来の高水準で、良い結果となった。年度初から需要があったことが
改めて確認された」(国内証券)との声が出ている。
    
  国債先物は入札結果を受けてプラス圏に浮上し、中心限月6月限は前営業日比2銭高の151円24銭
近辺で推移。現物債市場では超長期ゾーンの金利が低下している。新発20年債は前日比1.0bp低下の
0.470%。新発30年債は前日比0.5bp低下の0.675%。新発40年債は前日比1.0bp低
下の0.705%。
  
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.137    -0.127     -0.005     12:43
 5年        -0.1    -0.095     -0.001     12:44
 10年      0.095       0.1     -0.004     12:41
 20年      0.469     0.479      0.003     11:00
 30年      0.661      0.67      -0.01     12:51
 40年      0.699     0.707     -0.014     12:46
   
    <11:42> 日銀の短国買入結果は無難、在庫調整は一巡か

  日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差がプラス0.003%。平均
落札利回り格差がプラス0.004%となった。応札額は3兆1884億円、落札額は1兆0004億円。
応札倍率は3.19倍と前回(3.19倍)と同水準。

    今回の買入予定額は1兆円と前回(2兆円)から1兆円減となった。市場では「レポレートの低下や前
回のオファー額が多めだったこともあり、調整したのではないか」(国内金融機関)との見方が出ている。
    
  オペの結果について「オファー額が予想よりも少なかった割には、落ち着いた結果となった。先週は在
庫を抱えていた印象だが、ある程度処分できているのかもしれない」(同)との声が聞かれた。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.137    -0.127     -0.005     10:40
 5年        -0.1    -0.092      0.002     11:01
 10年      0.098     0.106      0.002     11:00
 20年      0.469     0.479      0.003     11:00
 30年      0.669     0.677     -0.003     11:00
 40年      0.707     0.716     -0.005     11:01
 
    
    <11:10> 前場の国債先物は変わらず、様子見気分強くもみあい
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比変わらずの151円22銭で午前の取引を終えた。様子見気分が
強く前日終値付近でのもみあいとなった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.
100%。
    
    米国の30年債入札と3月の米消費者物価指数(CPI)発表を控える中、動意に乏しい展開になって
いる。米CPIに関しては「高い伸び率でも、前年落ち込んだ反動の可能性があり、インフレ懸念は強まら
ないだろう」(外資系金融機関)との見方もある。
    
    一方、市場では「利回りが上昇すれば期初の買いが入り、下がれば日銀のオペ再減額懸念が強まる。相
場は底堅いが上値も重いというレンジ感が強くなっている」(国内証券)との声が出ている。
    
    現物市場で新発債利回りは超長期ゾーンが小幅低下。2年債は前日比変わらずのマイナス0.130%
、5年債も同変わらずのマイナス0.095%。20年債は同0.5bp低下の0.475%、30年債も
同0.5bp低下の0.675%、40年債も同0.5bp低下の0.710%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.002%を中心に取引され
た。「積み最終日が近づく中、調達一巡感も出てきており、レートはやや低下気味」(国内金融機関)とい
う。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.137  -0.127  -0.005   10:40
 5年          -0.1  -0.092   0.002   11:01
 10年        0.098   0.106   0.002   11:00
 20年        0.469   0.477  -0.004   10:59
 30年        0.669   0.677  -0.003   11:00
 40年        0.707   0.716  -0.005   11:01
 
    
    
    
    
    <10:31> 財務省が流動性供給入札を通告、無難通過の見方

  財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存期間15.5年超39年未満、発行予
定額は5000億円程度。

  市場では「30年―40年ゾーンを中心に一定の需要が集まるのではないか」(国内証券)とみられて
おり、無難に通過するとの見方が出ている。

  国債先物小幅安で推移。中心限月6月限は前営業日比2銭安の151円20銭近辺で推移している。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は出合いなし。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.135    -0.124     -0.002     10:27
 5年      -0.099    -0.093      0.001     10:29
 10年        0.1     0.105      0.001     10:22
 20年      0.469     0.479      0.003     11:00
 30年      0.674     0.682      0.002     10:29
 40年      0.709     0.719     -0.002     10:08
 
    <08:46> 国債先物は小幅続落で寄り付く、様子見気分強い
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比1銭安の151円21銭と続落して寄り付いた。米国の30年債
入札と3月の米消費者物価指数(CPI)発表を控える中、様子見気分が強い展開になっている。
    一方、「本日の流動性供給入札を無難にこなせば、後場は超長期債中心に強含むのではないか」(国内
証券)との見方も出ている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.132  -0.122       0    8:46
 5年        -0.098   -0.09   0.004    8:45
 10年        0.102    0.11   0.006    8:46
 20年        0.476   0.486   0.005    8:46
 30年        0.675   0.684   0.004    8:46
 40年        0.712   0.724   0.003    8:46
 
    
        
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