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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、20年債入札堅調で超長期金利が低下

    [東京 20日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は反落で引け、20年債入札堅調で超長期金利が低下
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比5銭安の151円38銭と反落して取引を終え
た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.080%。全体的な方向感
に欠けた展開だったが、本日の20年債入札が堅調な結果となり、超長期金利が低下した
。
    
    20年債入札について、市場では「事前の利回り水準はやや低かったが、期初の買い
が入った可能性がある。新興国を中心に新型コロナウイルスの感染が拡大しており、金利
はしばらく上昇しにくいという見込みもあったかもしれない」(岡三証券の債券シニア・
ストラテジスト、鈴木誠氏)との声が出ている。
    
    ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億4170万
人を超え、死者は316万3613​​​​人となった。
    
    世界保健機関(WHO)の疫学者マリア・バン・ケルコフ氏は19日、先週の世界的
な新型コロナウイルスの新規感染件数が520万件と、パンデミック(世界的大流行)開
始以来最悪になったと明らかにした。
    
    現物市場で新発債利回りはまちまち。2年債は前日比0.5bp上昇のマイナス0.
130%、5年債は同変わらずのマイナス0.100%。一方、超長期ゾーンは、20年
債が同1.0bp低下の0.435%と3月24日来の低水準を付けた。30年債は同1
.0bp低下の0.640%、40年債は同1.0bp低下の0.680%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.012%と、
前営業日(マイナス0.013%)とほぼ変わらずの見通し。「地銀の強い調達意欲を背
景とした高止まりの状況が続いている」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先
物は強含み。
  
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.136  -0.127   0.001   15:06
 5年          -0.1  -0.095   0.001   14:54
 10年         0.08   0.084       0   15:12
 20年        0.433    0.44   -0.01   15:08
 30年        0.637   0.644  -0.011   15:11
 40年        0.673   0.682  -0.011   15:12
 
    
    
    
    <12:52> 20年国債入札は「強い結果」、市場は好感し20年金利が低下
    
    財務省が午後0時35分に発表した20年利付国債入札の結果は、最低落札価格が1
01円10銭(最高落札利回り0.439%)、平均落札価格は101円12銭(平均落
札利回り0.438%)だった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は2銭と前回(
10銭)から大幅に縮小した。応札倍率は3.34倍と前回(3.40倍)をやや下回っ
た。
    市場では「最低落札価格が市場予想を上回り、強い結果だ。市場はこの結果を好感し
、20年金利も低下している」(SMBC日興証券の山崎祐司ストラテジスト)との指摘
が出ている。
    
    国債先物は引き続き横ばい圏。中心限月6月限は前営業日比2銭安の151円41銭
近辺で推移している。
    現物市場の新発10年国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.080%で前引け水
準から変わらず。一方、20年債カレント銘柄利回りは同1.0bp低下の0.435%
と、入札結果を受けて前引け水準(0.440%)から一段低下している。
    
    
 TRADEWEB                               
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.137  -0.127   0.001  12:45
 5年         -0.1  -0.094   0.002  12:45
 10年        0.08   0.084       0  12:36
 20年       0.429   0.436  -0.014  12:52
 30年       0.632   0.642  -0.013  12:46
 40年        0.67   0.679  -0.014  12:46
 
        
    <11:07> 前場の国債先物は小反落、新発20年債は約1カ月ぶり0.440%に低下
 
    
  国債先物中心限月6月限は前営業日比2銭安の151円41銭と小反落して午前の取
引を終えた。全体的に方向感に乏しい動きとなった。一方、20年債入札結果を控える中
、現物債市場では超長期ゾーンが強含んだ。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日
から横ばいの0.080%。  
  
    注目されている20年債入札について、「次回の超長期債の需給イベントまで期間が
長いことから、キャリー収益確保を目的とした買いに支えられる」(外資系証券)とみら
れ、市場では無難に通過するとの見方が優勢だ。
    
    また、市場では「米金利の上昇も落ち着いてるほか、足元の需給も良い。レベル感は
あまり気にせずに買いたい向きが多そうだ。ただ、0.40%付近まで金利が低下した場
合は日銀による国債買い入れの減額が意識されるだろう」(国内証券)との声も聞かれた
。
       
    現物市場では、新発20年債は前日比0.5bp低下0.440%と、3月24日
以来の水準まで低下。新発30年債は同0.5bp低下の0.645%。新発40年債は
前日比1.0bp低下の0.680%。一方、中期ゾーンは弱含み。新発5年債は前日比
0.5bp上昇のマイナス0.095%。
   
     短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.001
%を中心に取引された。「地銀を中心に資金調達の動きが強い状況が続いている」(国内
金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.137    -0.127      0.001     10:35
 5年        -0.1    -0.094      0.002     11:00
 10年      0.078     0.085      0.001     11:00
 20年      0.434     0.441     -0.009     10:35
 30年      0.637     0.644     -0.011     11:00
 40年      0.674     0.682     -0.011     10:53
 
    
    <10:30> 財務省が20年利付国債入札通告、無難通過を見込む声多い
    
    財務省は午前10時30分、20年利付国債入札を通告した。発行予定額は1兆20
00億円、第176回債(表面利率0.50%)の新規発行となった。
    市場では、「年度初めから好需給環境が続く中、新発債に対するニーズや5月の大型
連休前にしたキャリー収益確保の需要などから消化に不安はない」(三菱UFJモルガン
・スタンレー証券)、「地域金融機関の買いが一定程度は期待できることから、入札は無
難な通過を見込む」(SMBC日興証券)との見方が出ている。
    
    国債先物は引き続き横ばい圏。中心限月6月限はこの時間、前営業日比2銭安の15
1円41銭近辺で推移している。
    一方、現物市場の新発10年国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.080%。2
0年債カレント銘柄利回りは同0.5bp低下の0.440%。    
    
    
 TRADEWEB                               
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.137  -0.127   0.001  10:22
 5年       -0.099  -0.094   0.002  10:30
 10年        0.08   0.084       0  10:30
 20年       0.434   0.441  -0.009   9:48
 30年       0.639   0.647  -0.008  10:30
 40年       0.673   0.682  -0.011  10:29
 

               
    <08:55> 国債先物は続伸で寄り付く、長期金利は0.080%で出合い
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比1銭高の151円44銭と続伸で寄り付いた。
20年債入札を控える中、買いが先行して始まった。10年最長期国債利回り(長期金利
)は前日と横ばいの0.080%で出合いを付けた。   

    市場では「足元の需給が良いほか、前日の米金利の上昇が小幅に留まっていることも
安心感につながっているのだろう。ゴールデンウィークを控える中、年度初めの残高を抑
えたい向きが多いことから、きょうの20年債入札は無難に消化しそうだ」(国内証券)
との声が聞かれる。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.139    -0.127      0.001      8:54
 5年      -0.103    -0.095      0.001      8:54
 10年      0.076     0.084          0      8:48
 20年      0.435     0.444     -0.006      8:53
 30年       0.64     0.648     -0.007      8:55
 40年      0.677     0.689     -0.004      8:54
 

    
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