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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、長期金利は0.075%に小幅上昇

    [東京 12日 ロイター] -    
    <15:08> 国債先物は反落で引け、長期金利は0.075%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比6銭安の151円41銭と反落して取引を終え
た。現物市場の新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.075%。
    
    前日の海外市場で米独国債利回りが上昇した弱い地合いを引き継ぎ、本日の円債相場
は寄り付きから終日、軟調な相場展開となった。一方、前日に900円超値を下げた日経
平均株価がきょうも前日比400円下落してリスクオフムードが継続したことは、安全資
産とされる国債の相場をサポートし、株価が下げ幅を広げる場面では国債先物は下げを縮
めた。
    
    現物市場でその他の新発債利回りは小動きでまちまち。5年債は前営業日比0.5b
p上昇のマイナス0.095%。20年債は同横ばいの0.435%、30年債も同変わ
らずの0.635%、40年債は同0.5bp上昇の0.680%。2年債は出合いがみ
られなかった。
    
    この後、海外時間に4月の米消費者物価指数(CPI)が発表されるほか、10年米
国債入札が実施される。米国では明日にも30年国債入札が控えており、いずれも市場関
係者の注目度が高い。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.016%と、
前営業日(マイナス0.015%)からわずかに低下する見通し。「参加者の顔ぶれや相
場の地合いに大きな変化はないが、資金を取り上がる動きが限られたため加重平均レート
は若干低下しそうだ」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は横ばい。
    
    
 TRADEWEB                               
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.137  -0.128       0  15:08
 5年       -0.099  -0.095   0.005  15:02
 10年       0.074   0.079   0.005  14:59
 20年       0.429   0.435  -0.005  14:39
 30年       0.629   0.635  -0.005  14:40
 40年       0.678   0.685  -0.006  15:02
 
    
    <11:10> 前場の国債先物は反落、長期金利は0.080%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比12銭安の151円35銭と反落して午前の取
引を終えた。米国のインフレ高進を警戒した売りが優勢となったが、下値は限定的。10
年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇の0.080%となった。
    
    米国では10年物のブレーク・イーブン・インフレ率(BEI)が10年ぶりの高水
準を付けるなど期待インフレ率が高まっているが、名目金利の上昇幅は比較的小さい。1
0年国債金利は一時1.63%まで上昇したが、3月30日に付けた1.7
76%には届いていない。
    
    アライアンス・バーンスタインの債券運用調査部長、駱正彦氏は「市場は米国のイン
フレ高進や雇用改善が一時的か持続的かを見極めようとしている。米長期金利の1.75
%付近の壁は厚い。米連邦準備理事会(FRB)のスタンスが変わるのを確認するまでは
レンジ内での推移となりそうだ」との見方を示している。
    
    現物市場で新発債利回りは上昇。5年債は前日比0.5bp上昇のマイナス0.09
5%。20年債は同0.5bp上昇の0.440%、30年債は同0.5bp上昇の0.
640%。2年債と40年債は出会いがみられなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.005%を
中心に取引された。「前日よりは一部でやや強い調達もみられるが、レンジは横ばい圏」
(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。    
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.135  -0.124   0.004   10:54
 5年        -0.095  -0.091   0.009   11:00
 10年         0.08   0.084    0.01   10:56
 20年        0.439   0.445   0.005   10:58
 30年        0.634    0.64       0   10:36
 40年        0.684   0.691       0   10:24
 
    
    
    
    <08:47> 国債先物は反落で寄り付く、下値は限定的との見方も
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比7銭安の151円40銭と反落して寄り付いた
。インフレ懸念による米金利上昇が続く中、円債も売りが先行している。
    一方、市場では「前日の10年債入札を無難に通過し、好需給環境の継続が確認され
た。4月米消費者物価指数(CPI)の発表を控えていることもあり、下値は限られそう
だ」(三菱UFJモルガン・スタンレー証券のシニア債券ストラテジスト、稲留克俊氏)
との声も出ている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.137  -0.126   0.002    8:46
 5年        -0.099  -0.095   0.005    8:45
 10年        0.075   0.079   0.005    8:45
 20年        0.436   0.446   0.006    8:46
 30年        0.636   0.646   0.006    8:46
 40年        0.683   0.693   0.002    8:44
 

    
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