for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up

〔マーケットアイ〕金利:流動性供給入札の結果は無難、市場の反応は限定的

    [東京 15日 ロイター] - 
    <12:55> 流動性供給入札の結果は無難、市場の反応は限定的
    
    財務省が午後0時35分に発表した流動性供給入札(残存期間1年超5年以下)の結果は、最大利回り
格差がマイナス0.002%、平均利回り格差がマイナス0.005%となった。応札倍率は4.83倍と
前回(4.53倍)を上回った。
    
    市場では「概ね無難な結果だが、やや弱めとも受け止められる。現状の金利水準では買いがたいという
ことだろう」(国内証券)との声が出ている。入札結果を受けた市場の反応は限定的だった。
    
    国債先物は後場に入っても小幅高での推移で、先物中心限月9月限は前営業日比2銭高の152円32
銭近辺で取引されている。高値警戒感が広がっており、上値が重くなっている。新発10年国債利回り(長
期金利)は前日比0.5bp低下の0.010%と前引けと変わらず。
  
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年       -0.13    -0.125          0     12:45
 5年       -0.13    -0.124          0     12:50
 10年      0.009     0.014     -0.001     12:53
 20年      0.385      0.39     -0.013     12:43
 30年      0.649     0.655     -0.014     12:45
 40年       0.73     0.738     -0.007     12:55
 

    
    <12:38> 3カ月物TB入札結果は強め、海外勢の需要との見方
    
  財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最高落札利回りがマ
イナス0.1062%、平均落札利回りがマイナス0.1070%となった。前回(最高マイナス0.10
02%、平均マイナス0.1038%)から低下した。応募額は21兆0681億5000万円、募入決定
額は4兆3156億8000万円だった。

  市場では「強めの結果となった。前回の3カ月入札の償還日がニューヨーク市場の祝日に重なったこと
もあり、海外勢による買いが増えたのだろう。特定の投資家によるロールニーズがしっかりあったようだ」
(国内金融機関)との声が出ている。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年       -0.13    -0.125          0     12:35
 5年       -0.13    -0.124          0     12:36
 10年      0.009     0.015          0     12:36
 20年      0.385      0.39     -0.013     12:35
 30年      0.648     0.655     -0.014     12:37
 40年       0.73     0.739     -0.006     12:37
 
    
    <11:10> 前場の国債先物は小幅続伸、長期金利は0.010%に低下
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比1銭高の152円34銭と続伸して午前の取引を終えた。新発1
0年国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.010%と取引時間中では1月6日以来の水準を付
けた。パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長がインフレ高進は一時的との見方を改めて示したことで米
長期金利が低下した流れが継続した。
    
    財務省が発表した7月4日―7月10日の対外及び対内証券売買契約等の状況 (指定報告機関ベース
)によると、海外勢(非居住者)の中長期債投資が2兆5678億円と、遡及可能な14年1月以来、過去
最大の買い越し規模となった。
    
    市場では、1)日本国債先物が買われ現物債との乖離が大きくなったことで、先物売り・現物買いが入
った、2)世界的なリスクオフ傾向が強まる中で、日本の30年債入札(6日)などに海外勢の積極的な応
札があった──との見方が出ている。
    
    「ボラティリティーが上昇した海外債券からボラが比較的低い日本国債へのシフトもあったのではない
か」と、アライアンス・バーンスタインの債券運用調査部長、駱正彦氏は指摘する。
    
    現物市場で新発債利回りは総じて低下。2年債は前日比変わらずのマイナス0.130%、5年債は同
0.5bp低下のマイナス0.130%。20年債は同1.5bp低下の0.385%、30年債は同1.
5bp低下の0.650%、40年債は同0.5bp低下の0.735%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.01%を中心に取引された。
「積み最終日を迎えてようやく大手銀行、地銀ともに調達に動き、レートはやや上昇した」(国内金融機関
)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.13  -0.125       0    9:26
 5年         -0.13  -0.124       0   10:30
 10年        0.009   0.015       0   10:52
 20年        0.385    0.39  -0.013   10:50
 30年        0.649   0.655  -0.014   10:57
 40年        0.731   0.738  -0.007   10:58
 
    
    
    <10:30> 財務省が流動性供給入札を通告、無難通過との見方

  財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存期間1年超5年以下、発行予定額は4
000億円程度。

  市場では「一定のショートカバーニーズに支えられ、無難に消化するだろう」(国内証券)との声が出
ている。

  国債先物は強含み。中心限月9月限は前営業日比6銭高の152円36銭近辺で推移している。新発1
0年国債利回り(長期金利)は前日比0.5bp低下の0.010%と、1月6日以来の低水準。
    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年       -0.13    -0.125          0      9:26
 5年       -0.13    -0.125     -0.001     10:30
 10年      0.004      0.01     -0.005     10:30
 20年       0.38     0.385     -0.018     10:19
 30年      0.646     0.653     -0.016     10:24
 40年      0.729     0.735      -0.01     10:30
 
    
    <08:46> 国債先物は続伸で寄り付く、中国GDPなどに注目
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比11銭高の152円41銭と続伸して寄り付いた。米連邦準備理
事会(FRB)のパウエル議長がインフレ高進は一時的との見方を改めて示したことで、米長期金利が低下
した流れが継続している。
    一方、本日は日本時間11時発表予定の中国の4─6月期GDP(国内総生産)などが注目されている
。「中国景気の回復が確認されれば、円債相場の上値を押さえることになりそうだ」(国内証券)という。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.135  -0.128  -0.003    8:46
 5年        -0.135  -0.129  -0.005    8:44
 10年        0.004    0.01  -0.005    8:45
 20年        0.385   0.394  -0.009    8:45
 30年        0.646   0.653  -0.016    8:46
 40年        0.721    0.73  -0.015    8:46
 
    
        
    国債引値 メニュー
    10年物国債先物
    国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含 
    変動利付国債引値一覧・入札前取引含む 
    物価連動国債引値一覧・入札前取引含む 
    スワップ金利動向         
    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 売買参考統計値(10年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(20年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(30年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(40年債)<0#JPTSY4=JS
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
 (※関連情報は画面右側にある「関連コンテンツ」メニューからご覧ください)
for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up