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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、長期金利0.020% 日銀会合には反応薄

    [東京 16日 ロイター] -    
    <15:10> 国債先物は反落で引け、長期金利0.020% 日銀会合には反応薄
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比8銭安の152円26銭と反落して取引を終え
た。新発10年国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇の0.020%。
    
    きょうの円債市場は、前日の米国市場で長期金利が1.30%に低下し
たことを受けて強含んでスタート。その後アジア時間の取引で1.32%台
に再び上昇すると、マイナス圏に転じ、そのまま大引けまで軟調に推移した。
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジストによると
「米長期金利がアジア時間に上昇したことと先物相場の高値警戒感が相まって、序盤以降
は弱含んで推移した」という。
    
    日銀は15─16日の金融政策決定会合で、現行の長短金利操作(イールドカーブ・
コントロール)付き量的・質的金融緩和政策の継続を賛成多数で決定。ま融機関の気候変
動対応を支援するための資金供給の骨子素案を決めた。金融機関に対して利用額に応じた
付利は行わず、利用残高の2倍の金額を「マクロ加算残高」に加算することなどを盛り込
んだ。さらに会合後に公表した取り組み方針で、外貨資産の運用でグリーン国債を購入す
る方針を示した。
    稲留氏は、日銀会合の結果は円債市場に直接影響する内容ではなく相場も特に反応し
なかったとしつつ、午後3時半からの黒田日銀総裁会見では、国債買い入れオペのオファ
ー額が基本的に四半期ベースでの発表に変更された意図が説明されるかに注目していると
語った。
    
    現物市場でその他の新発債利回りは総じて上昇。5年債は前営業日比0.5bp上昇
のマイナス0.125%。超長期ゾーンはは20年債も同1.5bp上昇の0.395%
、30年債は同0.5bp上昇の0.640%、40年債も同0.5bp上昇の0.72
0%だった。2年債は出合いがみられていない。

    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.033%と、
前営業日(マイナス0.037%)から上昇する見通し。「新積み期初日を迎えたが、週
末3日積みとなることや来週は祝日が複数控えていることもあり、早めに調達に動く取り
手がいた」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は横ばい。
    
   
 TRADEWEB                              
           OFFER   BID     前日   時間
                           比     
 2年        -0.13  -0.124  0.001  15:10
 5年       -0.126   -0.12  0.005  14:22
 10年       0.014    0.02  0.006  15:04
 20年       0.395   0.399  0.015  15:02
 30年       0.639   0.644  0.004  14:59
 40年       0.714   0.721  0.003  15:05
 
    
    
    <13:01> 国債先物は弱含み継続、日銀会合には反応薄
    
  日銀は15─16日に開いた金融政策決定会合で、現行の長短金利操作(イールドカ
ーブ・コントロール)付き量的・質的金融緩和政策の継続を賛成多数で決定した。
  日銀は合わせて金融機関の気候変動対応を支援するための資金供給の骨子素案も発表
。金融機関に対して利用額に応じた付利は行わず、利用残高の2倍の金額を「マクロ加算
残高」に加算することなどを盛り込んだ。
  
    気候変動オペは、成長基盤強化支援オペの後継との日銀方針通りの内容となり、市場
では「日銀は気候変動オペにインセンティブを付けて残高を伸ばすという意図がないよう
だ。今後マネタリーベースの残高が伸び悩む可能性が出てくる」(国内金融機関)との声
が聞かれた。
    
  日銀会合の結果を受けた市場の反応は乏しい。「(気候変動オペに)仮にプラス金利
付利が付いたとしても、そこまで影響はなかったのではないか」(国内証券)との見方が
出ている。
      
    国債先物は後場に入っても弱含みで推移。中心限月9月限は前営業日比8銭安の15
2円26銭付近で推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下
の0.015%で、前場と変わらず。
    
  
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年       -0.13    -0.124      0.001     12:55
 5年      -0.128    -0.121      0.004     12:57
 10年      0.014      0.02      0.006     12:52
 20年      0.385      0.39      0.006     12:53
 30年      0.625     0.631     -0.009     12:57
 40年      0.694     0.702     -0.016     12:57
 

    
    <11:10> 前場の国債先物は反落、利益確定売り 長期金利0.015%に上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比12銭安の152円22銭と反落して午前の取
引を終えた。米連邦準備理事会(FRB)の金融緩和継続期待を背景とした米金利低下の
流れから買いが先行したが、過熱感もあり、徐々に利益確定売りが強まった。新発10年
国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.015%。
    
    日銀はきょう、2日目の金融政策決定会合を開く。民間金融機関による気候変動関連
の投融資を支援する資金供給制度の骨子を議論し、公表する見通しだ。貸付期間や残高に
応じてプラス金利の付利を適用するかなどが焦点となっている。
    
    市場では「気候変動オペの規模が20─30兆円のレベルになれば別だが、少なくと
も当初はプラス付利になっても円債市場への影響は限定的だろう」(JPモルガン証券の
債券調査部長、山脇貴史氏)との見方が出ている。
    
    現物市場で新発債利回りはまちまち。5年債は前日比変わらずのマイナス0.130
%。20年債は同0.5bp上昇の0.385%となったが、30年債は同1.0bp低
下の0.625%、40年債は同1.5bp低下の0.700%と、長めの金利が低下し
た。2年債は出合いがみられなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.055─マイナス0.020%
を中心に取引された。「新積み期に入ったが、地合いは前日とほぼ変わらない」(国内金
融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.13  -0.124   0.001   10:58
 5年        -0.128  -0.121   0.004   11:00
 10年        0.015    0.02   0.006   10:58
 20年        0.385   0.391   0.007   11:02
 30年        0.625   0.631  -0.009   11:00
 40年        0.696   0.704  -0.014   11:01
 
    
    
    
    <08:47> 国債先物は続伸で寄り付く、買い一巡後は日銀会合待ち
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比5銭高の152円39銭と続伸して寄り付いた
。米連邦準備理事会(FRB)の金融緩和継続期待を背景に米長期金利が低下を続けてお
り、円債も買いが先行している。
    市場では「やや過熱感も出ている。買い一巡後は日銀決定会合で導入が決定される見
込みの気候変動オペの内容を見極めたいとのムードが強まりそうだ」(国内銀行)との声
が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.132  -0.125       0    8:46
 5年         -0.13  -0.124   0.001    8:46
 10年        0.006   0.013  -0.001    8:46
 20年        0.371   0.378  -0.006    8:46
 30年         0.62   0.629  -0.011    8:46
 40年        0.693   0.701  -0.017    8:46
 
    
        
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