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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発で引け、長期金利は0.015%で横ばい

    [東京 19日 ロイター] -    
    <15:07> 国債先物は反発で引け、長期金利は0.015%で横ばい 
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比10銭高の152円36銭と反発して取引を終
えた。新発10年国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.015%。
    
    きょうの円債市場は、前週末の米国市場で長期金利が1.29%に低下
(価格は上昇)、アジア時間朝の取引でも1.26%台に一段と低下したことを受けて強
含んで寄り付いた後、1日を通して堅調推移した。
    
    また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジストは
、黒田日銀総裁が前週末16日の引け後に開催された金融政策決定会合後の記者会見で、
6月末に公表した7─9月分の「長期国債買入れ予定」(通称「オペ紙」)で長期国債買
い入れを減額したことについて問われた際、「今後減らしていくといったことはない」と
述べた点に注目する。
    「日銀の長期国債買い入れを巡っては9月末の発表でも買入減額を想定する向きが多
かったとみられるだけに、総裁発言が相場の下値サポートになった面もあるのではないか
」という。もっとも、10年金利がゼロ%間近、20年金利が0.4%割れという水準に
おいては高値警戒感も強く上値は重いとみている。
    
    現物市場でその他の新発債利回りは小動きまちまち。5年債は前営業日横ばいのマイ
ナス0.125%。超長期ゾーンは20年債が同0.5bp低下の0.390%、30年
債は同0.5bp上昇の0.645%、40年債は同変わらずの0.715%だった。2
年債は出合いがみられていない。

    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
35%)か横ばいか若干低下する見通し。「基本的には市場の参加者も地合いも変わりな
いが、週末要因がはく落した分多少調達ニーズが落ちたようにも見える」(国内金融機関
)という。ユーロ円3カ月金利先物は横ばい。
   
    
 TRADEWEB                               
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.135  -0.129  -0.004  14:55
 5年        -0.13  -0.125  -0.005  15:02
 10年        0.01   0.015  -0.004  15:02
 20年       0.395   0.399       0  15:02
 30年       0.644   0.649   0.005  15:02
 40年       0.719   0.725   0.005  15:07
 
     
   
    <12:40> 1年物TB入札結果は強め、国内勢による担保需要で

  財務省が午後0時30分に発表した1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高
落札利回りはマイナス0.1178%、平均落札利回りはマイナス0.1178%となっ
た。前回(最高マイナス0.1091%、平均マイナス0.1161%)を下回った。応
札倍率は4.21倍と、前回(3.00倍)から上昇した。

  市場では「案分と平均利回りが同水準となり、強めの結果」(国内金融機関)との声
が出ていた。海外勢の需要よりも国内勢による担保需要が大きめという印象で「この結果
を受けて、ショートカバーが入るとみられ、金利水準は低下する可能性がある」(同)と
いう。

  国債先物は後場に入っても強含みに推移。中心限月9月限は前営業日比9銭高の15
2円35銭。新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.010%と前
引けと変わらず。
    
    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.135    -0.129     -0.004      9:23
 5年       -0.13    -0.125     -0.005     11:00
 10年      0.009     0.015     -0.004     11:00
 20年      0.389     0.394     -0.005     12:38
 30年       0.64     0.646      0.002     12:37
 40年      0.716     0.724      0.004     12:37
 
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は反発、米長期金利低下で買い優勢
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比10銭高の152円36銭と反発して午前の取
引を終えた。米長期金利が低下する中、買いが優勢な展開となった。新発10年国債利回
り(長期金利)は同0.5bp低下の0.010%。
    
    米10年債利回りは前週16日の米債市場では1.3%を回復していた
が、19日のアジア時間に入り1.26%台まで一時低下した。
    
    市場では「特段の材料は見当たらないが、米長期金利の低下に合わせて円債も堅調と
なっている。過熱感は多少あるが、長期投資家の買いが続いており、好地合いが保たれて
いる」(国内証券の債券セールス担当)との声が出ている。
    
    現物市場で新発債利回りは横ばいから低下。5年債は前年比変わらずのマイナス0.
125%。20年債は同0.5bp低下の0.390%、30年債は同変わらずの0.6
40%、40年債も同変わらずの0.715%。2年債は出合いがみられなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.025%を
中心に取引された。「連休前に早めに資金調達する動きが出ている」(国内金融機関)と
いう。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.135  -0.129  -0.004    9:23
 5年         -0.13  -0.125  -0.005   11:00
 10年        0.009   0.015  -0.004   11:00
 20年        0.389   0.394  -0.005   10:58
 30年        0.639   0.646   0.002   11:01
 40年        0.717   0.726   0.006   11:01
 
    
        
    <08:46> 国債先物は反発で寄り付く、手掛かり不足で伸び悩みも
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比13銭高の152円39銭と反発して寄り付い
た。夜間取引の流れが継続し買いが先行している。ただ、新規材料には乏しく、買い一巡
後は伸び悩むとの見方が多い。きょうは利付国債入札や日銀オペの予定もない。
    市場では「今週は営業日が3日しかなく、積極的な売買は控えられそうだ」(国内証
券)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.134  -0.127  -0.002    8:46
 5年        -0.131  -0.125  -0.005    8:46
 10年        0.005   0.012  -0.007    8:46
 20年        0.382   0.388  -0.011    8:46
 30年        0.628   0.635  -0.009    8:46
 40年          0.7   0.708  -0.012    8:46
 
    
       
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