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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、長期金利は0.015%に小幅上昇

    [東京 27日 ロイター] -    
    <15:08> 国債先物は反落で引け、長期金利は0.015%に小幅上昇

  国債先物中心限月9月限は前営業日比12銭安の152円29銭と、反落して引けた
。前日の夜間取引と米国市場で国債相場が下落した流れを引き継ぎ、寄り付きから終日、
弱含んで推移した。新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.015
%。
    
    りそなホールディングス市場企画部の梶田伸介チーフストラテジストは、昨日大きく
下げた中国の株価は東京時間に多少の落ち着きもみられ、前日に高まったリスクオフムー
ドが若干後退していると指摘。「市場の関心は、この後の米金利動向とFOMC(連邦公
開市場委員会)に向いている」との見方を示した。
    
    財務省が実施した40年利付国債入札は、最高落札利回りは0.735%(発行価
格は98円80銭)、応札倍率は2.72倍で前回(2.80倍)とほぼ同水準となり、
市場ではやや強めの結果と受け止められたが、市場の反応は限られた。
    
    現物市場でその他の新発国債利回りは総じて上昇。2年債は前営業日比0.5bp上
昇のマイナス0.130%、5年債は1.0bp上昇のマイナス0.125%。ロングエ
ンドは20年債が同0.5bp上昇の0.400%、30年債も同0.5bp上昇の0.
650%、40年債は同1.0bp上昇の0.740%だった。
    
    このほか、前日の米国市場で実質金利が過去最低水準を付けたことが市場の話題にな
っていたが、「きょうの(日本国債)相場には直接的な影響はないようだ」(りそなの梶
田氏)との声が聞かれた。

    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは、前営業日(マイナス0.
038%)から横ばいの見通し。「市場参加者の顔ぶれ、地合いともに前日から変化もな
く、レートも横ばい圏」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
    
 TRADEWEB                              
           OFFER   BID     前日   時間
                           比     
 2年       -0.134  -0.129  0.001  14:13
 5年        -0.13  -0.124  0.005  15:04
 10年       0.014   0.019  0.009  15:08
 20年         0.4   0.404  0.009  15:02
 30年       0.644    0.65  0.001  15:00
 40年       0.734    0.74  0.005  15:06
 
    
    
    <12:55> 40年債入札結果はやや強め、国債先物は弱含み継続

  財務省が午後0時35分に発表した40年利付国債の入札結果で、最高落札利回りは
0.735%(発行価格は98円80銭)、表面利率は0.700%となった。応札倍率
は2.72倍と前回(2.80倍)を下回った。

  市場では「増発懸念がくすぶる中、30年債対比で割安が進んだこともあり、良い結
果となった。数カ月前から6000億円の供給を消化できるか注目されていたが、今回の
入札も好調に通過できたことは、市場の安心感につながるだろう」(国内証券)との声が
出ている。

  国債先物は弱含み継続。先物中心限月9月限は前営業日比8銭安の152円33銭付
近で推移。新発40年債利回りは0.740%と前場水準から変わらず。
    
  
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.134    -0.129      0.001     12:51
 5年      -0.134    -0.128      0.001     12:53
 10年       0.01     0.015      0.005     12:52
 20年        0.4     0.404      0.009     12:53
 30年      0.644      0.65      0.001     12:53
 40年      0.734      0.74      0.005     12:43
 
    
    
    <11:36> 日銀の短国買入はやや弱め、在庫調整との見方

  日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差が0.00
3%、平均落札利回り格差が0.004%となった。応札額は3兆4123億円、落札額
は1兆0005億円。応札倍率は3.41倍と前回(2.88倍)から上昇した。

    市場では「やや弱めの結果。前回のオペ以降に入札が4回続いたことから、調整の
動きが出たようだ」(国内金融機関)との見方が出ている。足元のレポレートはやや低下
しているほか、短国のレートもしっかりしていることから、「需給が悪いわけではない」
(同)という。
  
    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.134    -0.129      0.001     10:52
 5年      -0.135    -0.129          0     10:59
 10年       0.01     0.015      0.005     11:00
 20年      0.395     0.399      0.004     10:30
 30年      0.644     0.649          0     11:01
 40年      0.734      0.74      0.005     10:58
 
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は反落、新発10年債は取引未成立
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比7銭安の152円34銭と反落して午前の取引
を終えた。前日の米長期金利上昇の流れが継続し、売り先行の展開となった。新発10年
国債は出合いがみられなかった。
    
    前日の米国株が上昇し、中国株の下落が波及しなかったことで、リスクオフのムード
が強まらなかったといい、市場では「米長期金利も前日は上昇しており、債券の上値が重
い展開となっている」(国内証券)との声が出ている。
    
    本日の40年債入札は、金利水準が高く、相対的な割安感もあるため無難通過との見
方が多い。ただ、新型コロナ禍が長引き、内閣支持率が低下する中で経済対策の大型化に
よる国債増発懸念がくすぶる年限でもある。
    
    現物市場で新発債利回りは横ばいから上昇。2年債は前日比0.5bp上昇のマイナ
ス0.130%、5年債は同0.5bp上昇のマイナス0.130%。30年債は同変わ
らずの0.645%、40年債は同1.0bp上昇の0.740%。20年債は出合いが
みられなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.06─マイナス0.01%を中
心に取引された。「大手銀行や地銀の調達意欲がやや低下している」(国内金融機関)と
いう。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。                
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.134  -0.129   0.001   10:52
 5年        -0.135  -0.129       0   10:59
 10年         0.01   0.015   0.005   11:00
 20年        0.395   0.399   0.004   10:30
 30年        0.644   0.649       0   11:01
 40年        0.734    0.74   0.005   10:58
 
    
    
    <10:31> 財務省が40年債入札を通告、無難消化との見方

  財務省は午前10時半、40年債入札を通告した。発行予定額は6000億円。14
回債のリオープン発行。入札は利回り競争入札によるダッチ方式となる。
    
    入札前取引(WI)の水準は前日時点で0.725%(複利)。新発40年債はまだ
出合いをつけていない。

  市場では「カーブ上で割安化が進んだほか、金利水準も前回(5月)入札時を上回っ
ていることから、無難に消化するだろう」(国内証券)との声が聞かれる。

  国債先物は弱含み。中心限月9月限は前営業日比6銭安の152円35銭近辺で推移
している。新発10年国債利回り(長期金利)は出合いなし。
  
    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.134    -0.129      0.001     10:18
 5年      -0.133    -0.127      0.002     10:30
 10年      0.009     0.015      0.005      9:44
 20年      0.395     0.399      0.004     10:30
 30年      0.641     0.647     -0.002     10:30
 40年      0.729     0.735          0     10:25
 
    
    
    <08:46> 国債先物は反落で寄り付く、米長期金利上昇で売り先行
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比5銭安の152円36銭と反落して寄り付いた
。米長期金利が上昇した流れが継続し、円債も売りが先行している。 一方、40年債入
札は「増発懸念がくすぶるものの、相対的な割安感もあり、無難に通過する」(国内証券
)との見方が多い。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.131  -0.125   0.005    8:45
 5年        -0.135  -0.129       0    8:44
 10年         0.01   0.018   0.008    8:45
 20年        0.395   0.401   0.006    8:45
 30年        0.642   0.649       0    8:45
 40年        0.731   0.739   0.004    8:46
 
    
       
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