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〔マーケットアイ〕金利:30年債入札結果は無難、市場の反応限定的 国債先物は軟調

    [東京 11日 ロイター] - 
    <13:00> 30年債入札結果は無難、市場の反応限定的 国債先物は軟調

  財務省が午後0時35分に発表した30年利付国債の入札結果は、最低落札価格が101円20銭(最
高落札利回り0.651%)となった。平均落札価格は101円31銭(平均落札利回り0.647%)で
、落札価格の平均と最低の開き(テール)は11銭と、前回(3銭)から拡大した。応札倍率は3.07倍
で前回(3.63倍)から低下した。

  市場では「テールは出たが、落札価格は予想と一致しており、無難な結果。0.65%割れの水準でも
一定の需要があったことが確認された」(国内証券)という。入札結果を受けた市場の反応は今のところ限
定的となっているが、「後場に30年ゾーンが買われるか注目だ」(同)との声が聞かれた。

  国債先物は後場に入っても軟調に推移。取引時間外の米10年債利回りの上昇が波及しているもよう。
中心限月9月限は前営業日比12銭安の152円02銭近辺で推移している。新発10年国債利回り(長期
金利)は前日比1.0bp上昇の0.030%、新発30年債は前日比1.0bp上昇の0.650%と前
場と変わらず。
    
    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.134    -0.129      0.001     12:56
 5年       -0.12    -0.114      0.005     12:56
 10年      0.029     0.034       0.01     12:56
 20年      0.404      0.41      0.008     12:45
 30年      0.644      0.65      0.005     12:38
 40年       0.73     0.736      0.003     12:50
 
    
    
    <11:47> 日銀の短国買入は無難、応札倍率低下も想定内

    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差が0.002%、平均落札利
回り格差が0.003%となった。応札額は2兆2432億円、落札額は7504億円。応札倍率は2.9
9倍と前回(4.14倍)から低下した。

  市場では「オファー額も想定内の金額となったほか、結果も無難」(国内金融機関)との声が聞かれる
。

  
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.135    -0.129      0.001     10:42
 5年      -0.125    -0.119          0      8:42
 10年      0.029     0.034       0.01     10:59
 20年      0.404     0.409      0.007     11:01
 30年      0.644      0.65      0.005     10:59
 40年      0.729     0.736      0.003     11:01
 
    
    <11:10> 前場の国債先物は続落、長期金利は約1カ月ぶり高水準
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比9銭安の152円05銭と続落して午前の取引を終えた。米金利
上昇の流れが継続し、売りが先行した。新発10年国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇の0.03
0%と7月9日以来の水準を付けた。
    
    米上院は10日、超党派による1兆ドル規模のインフラ投資法案を賛成多数で可決した。景気回復や国
債需給の悪化懸念から、米10年債利回りは11日のアジア時間に入り一時1.35%台に乗
せてきている。
    
    米金利上昇に加え、きょうの30年債入札に慎重な見方が多いこともあって、円債は上値が重い展開が
続いている。ただ、市場では「カネ余りの状況に変わりがない。入札でテールが流れたとしても買いがすぐ
に入るのではないか」(国内銀行)との見方も出ている。
    
    現物市場は閑散。新発債で20年債は前日比0.5bp上昇の0.405%、30年債は同1.0bp
上昇の0.650%となったが、2年債、5年債、40年債は出合いがみられなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.06─マイナス0.01%を中心に取引された。
「積み期最終日に向けて、地銀を中心に調整の動きがみられ、加重平均レートは上昇傾向にある」(国内金
融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.135  -0.129   0.001   10:42
 5年        -0.125  -0.119       0    8:42
 10年        0.029   0.034    0.01   10:59
 20年        0.404   0.409   0.007   11:01
 30年        0.644    0.65   0.005   10:59
 40年        0.729   0.736   0.003   11:01
 
    
    
    
    <10:31> 財務省が30年債入札を通告、無難通過か
    
  財務省は午前10時半、30年債入札を通告した。利率0.7%で、第71回債のリオープン発行とな
った。発行予定額は9000億円。
  
    足元の新発30年債は前日比0.5bp上昇の0.645%。入札前取引(WI)は前日時点で0.6
45%だった。

  市場では、補正予算に伴う国債増発懸念がくすぶるものの、「0.65%近くまで水準調整が進んだこ
とは入札のサポート要因」(国内証券)との声や「レラティブ・バリュー面から一定の需要はあるのではな
いか」(別の国内証券)との見方が出ており、無難に消化するとみられている。
 
  国債先物は弱含みに推移。中心限月9月限は前営業日比8銭安の152円06銭近辺で推移している。
新発10年国債利回り(長期金利)は前日比0.5bp上昇の0.025%。

    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.135    -0.129      0.001      9:59
 5年      -0.125    -0.119          0      8:42
 10年      0.024      0.03      0.006      9:57
 20年      0.399     0.405      0.003     10:20
 30年      0.644     0.649      0.004      9:36
 40年      0.727     0.734      0.001     10:25
 

    
    
    <08:48> 国債先物は続落で寄り付く、インフラ法案可決で米金利上昇
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比3銭安の152円11銭と続落して寄り付いた。1兆ドル規模
のインフラ投資法案が上院で可決されたことで米金利が上昇。円債も売りが先行している。きょうの30年
債入札も、金利水準が低いとして慎重な見方が多い。このため「入札が無難なら買い戻しが強まる」(国内
証券)との声も出ている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.135  -0.129   0.001    8:47
 5年        -0.125  -0.119       0    8:42
 10年        0.023   0.029   0.005    8:47
 20年        0.398   0.405   0.003    8:47
 30年        0.642    0.65   0.005    8:47
 40年         0.73   0.739   0.006    8:47
 
    
    
    

       
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