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〔マーケットアイ〕金利:日銀オペ結果、5ー10年はやや強め 国債先物は堅調継続

    [東京 12日 ロイター] - 
  <12:55> 日銀オペ結果、5ー10年はやや強め 国債先物は堅調継続

  日銀の国債買い入れオペの結果について「1ー3年、3ー5年はおおむね無難、5―
10年については前回から応札倍率が低下し、やや強め」(国内証券)とし、「10年ゾ
ーンの買い材料となりそうだ」(同)との見方が出ている。

  国債先物は後場に入っても堅調に推移。中心限月9月限は前営業日比13銭高の15
2円17銭近辺で推移している。新発10年国債(長期金利)は前日比1.0bp低下の
0.025%と、前場と変わらず。   

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.139    -0.134     -0.005     12:33
 5年      -0.125     -0.12     -0.006     12:49
 10年      0.022     0.028     -0.007     12:52
 20年      0.401     0.407     -0.007     12:52
 30年      0.639     0.645     -0.005     12:49
 40年      0.721     0.728     -0.007     12:52
 
    
    <11:10> 前場の国債先物は反発、長期金利は0.025%に低下
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比11銭高の152円15銭と反発して午前の取
引を終えた。7月の米消費者物価指数(CPI)の伸びが鈍化し、米長期金利が低下した
流れを受けて買い戻しが入った。新発10年国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下
の0.025%。
    
    7月の米CPIは前月比0.5%上昇と、6月の0.9%上昇から伸びが鈍化。コア
 指数も前月比0.3%上昇と、6月の0.9%上昇から、インフレ高進のピッチが和ら
い だ。
    米10年債利回りは米10年債入札が順調だったこともあり、一時1.
30%まで低下したが、12日のアジア時間では1.34%台まで戻している。市場では
「米CPIは伸びが鈍化したとはいえ高水準で、FRB(米連邦準備理事会)の見通しに
影響を与えるほどではない」(国内銀行)との受け止めが聞かれた。
    
    みずほ証券のチーフ債券ストラテジスト、丹治倫敦氏は「7月米雇用統計後の米金利
上昇トレンドは変わらないだろう。オーバーシュート気味だったブルフラット化の反動は
まだ続きそうだ」との見方を示している。
    
    現物市場は閑散だったが、新発債利回りは横ばいから低下。5年債は前日比0.5b
p低下のマイナス0.125%。20年債は同変わらずの0.410%、30年債も同変
わらずの0.650%。2年債と40年債は出合いがみられなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.01%を中
心に取引された。「積み最終日をあすに控え、調達の動きが出ている」(国内金融機関)
という。ユーロ円3カ月金利先物は横ばい。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.139  -0.133  -0.004   10:58
 5年        -0.125   -0.12  -0.006   11:00
 10年        0.024    0.03  -0.005   10:28
 20年        0.404    0.41  -0.004   10:20
 30年         0.64   0.645  -0.005   11:01
 40年        0.724   0.731  -0.004   11:00
 
    
    
    
    
    <10:10> 日銀が中長期債・物価連動債対象の国債買入オペ通告、国債先物は
堅調

    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債の買い入れを通告した。対象は「残存期
間1年超3年以下」(買入予定額4500億円)、「同3年超5年以下」(同4500億
円)、「同5年超10年以下」(同4250億円)、物価連動債(同600億円)。

  国債先物は堅調。中心限月9月限は前営業日比10銭高の152円14銭付近で推移
している。新発10年国債利回り(長期金利)は前日比1.0bp低下の0.025%。
    
    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.138    -0.131     -0.002     10:08
 5年      -0.128    -0.121     -0.007     10:09
 10年      0.024     0.029     -0.006      9:46
 20年      0.405      0.41     -0.004     10:09
 30年      0.645      0.65          0     10:10
 40年      0.727     0.735          0     10:10
 
    
    <08:47> 国債先物は反発で寄り付く、「押し目買い入りやすい」
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比8銭高の152円12銭と反発して寄り付い
た。7月の米消費者物価指数(CPI)の伸びが鈍化し、米長期金利が低下。円債も買い
が先行している。市場では「値ごろ感を捉えた押し目買いが入りやすい」(国内証券)と
の声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.139  -0.132  -0.003    8:46
 5年        -0.128  -0.121  -0.007    8:45
 10年        0.024    0.03  -0.005    8:46
 20年        0.404   0.411  -0.003    8:46
 30年         0.64   0.647  -0.003    8:46
 40年        0.724   0.733  -0.002    8:46
 
    
    

       
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