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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反発で引け、長期金利は0.030%に上昇

    [東京 2日 ロイター] -    
    <15:07> 国債先物は小反発で引け、長期金利は0.030%に上昇

  国債先物中心限月9月限は前営業日比1銭高の152円06銭と小反発して引けた。
新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.030%。
    
    きょうの円債市場は、前日の米国市場でADP全米雇用報告が市場予想を大幅に下回
ったことを受けて長期国債価格が上昇(金利は低下)した流れから、国債先物が寄り付き
からやや買い優勢となった。
    日中には財務が10年利付国債入札を実施。市場では「無難な結果」(国内証券)と
の評価が聞かれたが、相場の反応は限られた。
    
    このほか、自民党総裁選に出馬表明している岸田文雄元政調会長が午前に記者会見を
行い、数十兆円の経済対策に家賃支援や持続化給付金などを盛り込む考えを表明。[nL4N2
Q40KJ]補正予算の審議時期については「まずは対策のパッケージを示し、補正予算など財
源はその後検討する」と述べたが、債券市場で発言が材料視されることはなかった。

    現物市場でその他の新発国債利回りは横ばいから小幅低下。5年債は前営業日比横ば
いのマイナス0.110%、超長期ゾーンは20年債が同変わらずの0.405%、30
年債は同0.5bp低下の0.640%、40年債も同0.5bp低下の0.725%。
2年債は出合いがみられていない。
    
    りそなホールディングス市場企画部の梶田伸介チーフストラテジストは「10年債入
札が波乱なく通過し、市場関係者の関心は明日の米雇用統計に向いている」と指摘。国内
政治の日程や自民党総裁選候補の政策については「まだ状況が流動的で、国債市場で織り
込む段階ではない」との見方を示した。

    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.02%台前半
から0.025%程度と、前営業日(マイナス0.032%)から上昇する見通し。「地
銀勢が資金調達意欲を強めている」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は
動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比   時間
 2年        -0.13  -0.125        0  15:02
 5年       -0.114  -0.109        0  15:05
 10年       0.025    0.03    0.001  15:02
 20年       0.404    0.41        0  14:47
 30年       0.634    0.64   -0.009  15:03
 40年       0.718   0.726   -0.005  15:05
 
            
    
    <12:55> 10年債入札結果は無難、相場の反応は限定的 国債先物は小幅高
    
  財務省が午後0時35分に発表した10年利付国債の入札結果で、最低落札価格は1
00円73銭(最高落札利回り0.025%)、平均落札価格は100円75銭(平均落
札利回り0.023%)となった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は2銭で、前
回(3銭)から縮小した。応札倍率は3.36倍で前回(3.33倍)からやや上昇した
。

  市場では「無難な結果だった」(国内証券)との見方がでている。ジャクソンホール
後の円債は小動きの状態が続いており、ボラティリティーも低いといい、「カーブ上でみ
ると10年ゾーンは妙味があり、キャリー需要という観点からみると底堅い」(同)とい
う。
    入札結果を受けた相場の反応は限定的となっている。

  国債先物は後場に入り小幅高で推移。中心限月9月限は前日比3銭高の152円08
銭近辺で推移している。新発10年国債(長期金利)は前日と横ばいの0.025%で出
合いを付けた。
 
    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年       -0.13    -0.125          0     12:46
 5年      -0.114    -0.109          0     12:52
 10年      0.021     0.028     -0.001     12:52
 20年      0.404      0.41          0     12:44
 30年       0.64     0.647     -0.002     12:53
 40年      0.724     0.731          0     12:50
    
     
    
    <11:20> 10年債入札結果予想、最低落札価格は100円73ー74銭付近か

  財務省が午後0時35分に発表する10年利付国債の入札結果について、市場では、
最低落札価格は100円73ー74銭付近になるとの見方が出ている。

    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.129    -0.125          0     11:00
 5年      -0.115     -0.11     -0.001     10:57
 10年      0.019     0.024     -0.005     10:57
 20年      0.399     0.405     -0.005      9:23
 30年      0.639     0.645     -0.004      9:39
 40年      0.721     0.728     -0.003     11:01
 
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は反発、岸田氏発言には反応薄
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比6銭高の152円11銭と反発して午前の取引
を終えた。夜間取引の流れが継続し買いが先行したが、一巡後は様子見ムードが強まった
。新発10年国債は取引未成立。
    
    自民党総裁選に出馬表明している岸田文雄元政調会長は2日午前、記者会見を行い、
数十兆円規模の経済対策を行いたいとの考えを示したが、市場は反応薄だった。
    「これまでも同様の発言をしてきたほか、岸田氏は財政再建に前向きなイメージがあ
る。大規模歳出の後に増税が実施される可能性があれば、マーケットは反応しにくい」(
国内運用会社)との受け止めが聞かれた。
    
    きょうの10年債入札は「ロールダウン効果などを狙った買いが入る」(国内証券)
との予想が出ている一方、「金利水準が低く、国内投資家が積極的に買うかは微妙」(別
の国内証券)との見方もある。
    
    現物市場の新発債は閑散。20年債は前日比変わらずの0.405%。2年債、5年
債、30年債、40年債は出合いが見られなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.010%
を中心に取引された。「積み期後半に入り、地銀、都銀ともに調達に動いている」(国内
金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。       

    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.129  -0.125       0   11:00
 5年        -0.115   -0.11  -0.001   10:57
 10年        0.019   0.024  -0.005   10:57
 20年        0.399   0.405  -0.005    9:23
 30年        0.639   0.645  -0.004    9:39
 40年        0.721   0.728  -0.003   11:01
 
    
    
    <10:32> 財務省が10年債入札を通告、無難消化との見方

  財務省は午前10時半、10年債入札を通告した。発行予定額2兆6000億円。利
率0.10%で、第363回債のリオープンとなった。

  入札前取引(WI)は前日時点で0.025%(複利)だった。足元の新発10年債
利回りは出合いをつけていない。

  市場では「一定のキャリー需要が見込まれ、無難に消化するのではないか」(国内証
券)との声が聞かれる。 
    
    国債先物は強含み継続。中心限月9月限は前営業日比7銭高の152円12銭近辺で
推移している。
    
    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年       -0.13    -0.124      0.001     10:24
 5年      -0.115     -0.11     -0.001     10:31
 10年      0.019     0.024     -0.005      9:58
 20年      0.399     0.405     -0.005      9:23
 30年      0.639     0.645     -0.004      9:39
 40年      0.721     0.729     -0.002     10:30
 
     
    
    <08:47> 国債先物は反発で寄り付く、買い一巡後は入札結果待ちか
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比銭6銭高の152円11銭と反発して寄り付い
た。反動的な上昇を見せた夜間取引からの流れで買いが先行している。ただ、欧州債金利
の上昇もあり、「買い一巡後は10年債入札の結果待ちとなりそうだ」(国内銀行)との
見方が聞かれる。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.13  -0.125       0    8:45
 5年        -0.115   -0.11  -0.001    8:46
 10年        0.019   0.025  -0.004    8:44
 20年        0.404    0.41       0    8:46
 30年        0.637   0.644  -0.005    8:47
 40年        0.721   0.729  -0.002    8:47
 

       
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