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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は3日続落で引け、長期金利は0.040% 引け間際に取引成立

    [東京 14日 ロイター] -    
    <15:07> 国債先物は3日続落で引け、長期金利は0.040% 引け間際に取引成
立

  国債先物中心限月12月限は前営業日比5銭安の151円74銭と3営業日続落して
引けた。新発10年国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.040%だったが、業者間
の売買を仲介する日本相互証券では、大引けの直前まで取引が成立しなかった。
    
    きょうの円債市場は、前日の米国債券市場が小幅高した流れから小高く寄り付いたも
のの、東京株式市場で日経平均とTOPIXがともに31年ぶり高値に上
昇したリスクオンムードや、米10年債利回りがアジア時間の取引で上昇(
価格は下落)したことが重しとなり、前場中盤以降は弱含む展開となった。
        
    日中には財務省が「残存期間5年超15.5年以下」を対象とした流動性供給入札を
実施。市場では「無難な結果」(国内証券)との受け止めが聞かれたが、相場は特段の反
応を見せなかった。
    
    現物市場で新発国債利回りは横ばいから小幅低下。2年債は前営業日比変わらずのマ
イナス0.130%、20年債は同0.5bp低下の0.420%、30年債も同0.5
bp低下の0.645%、40年債は横ばいの0.725%。5年債は出合いがみられて
いない。
    
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジストは、新発
10年債の業者間取引がなかなか成立しなかった件について、方向感を持って売買したい
参加者がいないことを示すものだ、との見方を示す。「基本的には国内でも(日本時間の
)今晩発表される米消費者物価指数(CPI)を見極めたいとのムードが強い」と指摘し
た。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.022%程度
と、前営業日(マイナス0.016%)から低下する見通し。「積み最終日を目前に控え
て、地銀・大手行ともに調達意欲の落ち着きがみられる」(国内金融機関)という。ユー
ロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                               
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.129  -0.125       0  14:59
 5年       -0.105  -0.099   0.001  14:51
 10年       0.039   0.044       0  15:02
 20年       0.419   0.425       0  14:56
 30年       0.644    0.65       0  15:06
 40年       0.716   0.724  -0.006  15:07
 
    
    
    <12:55> 流動性供給入札結果は無難、国債先物は弱含み

  財務省が午後0時35分に発表した流動供給入札(残存期間5年超15.5年以下)
の結果は、最大利回り格差がマイナス0.001%、平均利回り格差はマイナス0.00
2%。応札倍率は4.24倍と前回(3.10倍)と上昇した。

  市場では「一定のショートカバー需要があったとみられ、市場の予想通り無難な結果
となった。発行額が小さいこともあり、相場の反応は薄い」(国内証券)との声が聞かれ
た。

  国債先物は後場に入りやや下げ幅を拡大している。特段材料はないものの、時間外取
引の米金利がじりじりと上昇。それに伴い円債も売り圧力が強まっているもよう。
    中心限月12月限は前営業日比5銭安の151円74銭近辺で推移している。新発1
0年国債はまだ出合いがみえていない。

    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.129    -0.124      0.001     12:42
 5年      -0.105      -0.1          0     12:43
 10年       0.04     0.045      0.001     10:27
 20年       0.42     0.425          0     12:30
 30年      0.649     0.655      0.005     12:42
 40年      0.724     0.731      0.001     12:53
 
    
    <11:49> 日銀の短国買入は弱め、オファー額は当面増やさないとの見方

    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差が0.00
5%、平均落札利回り格差が0.006%となった。応札額は1兆0079億円、落札額
は1000億円。応札倍率は10.07倍と前回(9.57倍)から上昇し、引き続き高
水準となった。

  市場では「日銀によるオファー額は最低額となり、弱めの結果」(国内金融機関)と
いう。ただ、足元の短国市場は海外勢と国内勢による保有率が増加している一方、発行量
が減少してることから、「需給が過度に良い方向にある。レポレートが急上昇しない限り
、需給が安定するまではオペのオファー額を増やさないとみている」(国内金融機関)と
の声が聞かれた。

  
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年       -0.13    -0.125          0     10:12
 5年      -0.105      -0.1          0     10:32
 10年       0.04     0.045      0.001     10:27
 20年       0.42     0.425          0     10:18
 30年      0.644      0.65          0     10:56
 40年      0.723     0.731      0.001     10:59
 
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は小幅続落、新発10年債は出合いみられず
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比3銭安の151円76銭と続落して午前の取
引を終えた。米長期金利が小幅ながら低下しており買いが先行したが、様子見気分が強い
中、上値は重くマイナス圏に沈んだ。新発10年国債は出合いがみられなかった。
    
    市場の注目は、今晩発表の8月米消費者物価指数(CPI)。食品・エネルギーを除
くコア指数の伸びが前月比0.3%と、前月の0.5%や6月の0.9%から鈍化すると
予想されているだけに、「上振れれば米金利上昇要因になる」(国内証券)とみられてい
る。
    
    一方、市場では「買い上がる雰囲気はないが、今月は国債償還も多く、押し目買いス
タンスの投資家が多い。期末の益出し売りも株価上昇のおかげか、今のところあまりみら
れない」(別の国内証券の債券セールス担当者)との声も出ていた。
    
    現物市場は閑散。新発債の2年債、5年債、40年債は取引未成立となった。新発2
0年債は前日比変わらずの0.425%、30年債も同変わらずの0.650%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.001%を
中心に取引された。「積み最終日をあす迎えるが、調達が一巡した銀行が多く、盛り上が
りに欠ける」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.13  -0.125       0   10:12
 5年        -0.105    -0.1       0   10:32
 10年         0.04   0.045   0.001   10:27
 20年         0.42   0.425       0   10:18
 30年        0.644    0.65       0   10:56
 40年        0.723   0.731   0.001   10:59
 
    
    
    
    <11:03> 財務省が流動性供給入札を通告、無難に通過か

  財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存期間5年超15.5
年以下、発行予定額は5000億円程度。

  市場では「押し目買い需要に支えられ、無難に消化するだろう」(国内証券)との声
が出ている。

  国債先物は弱含み。中心限月12月限は前営業日比3銭安の151円76銭付近で推
移している。
    
    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年       -0.13    -0.125          0     10:12
 5年      -0.105      -0.1          0     10:32
 10年       0.04     0.045      0.001     10:27
 20年       0.42     0.425          0     10:18
 30年      0.644      0.65          0     10:56
 40年      0.723     0.731      0.001     10:59
 
    
    
    <08:46> 国債先物は小反発で寄り付く、上値は限定的か
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比1銭高の151円80銭と反発して寄り付い
た。米長期金利が小幅ながら低下しており、円債にも買い戻しが先行している。ただ、今
晩発表の8月米消費者物価指数(CPI)を前に「上値は限定的」(国内証券)との見方
も多い。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.133  -0.126  -0.001    8:45
 5年        -0.108  -0.102  -0.002    8:45
 10年        0.036   0.042  -0.002    8:45
 20年         0.42   0.428   0.003    8:45
 30年        0.643   0.651   0.001    8:45
 40年        0.719   0.726  -0.004    8:45
 

       
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