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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発で引け、長期金利0.035%に低下

    [東京 15日 ロイター] -    
    <15:20> 国債先物は反発で引け、長期金利0.035%に低下 

  国債先物中心限月12月限は前営業日比12銭高の151円86銭となり、反発して
引けた。前日の米金利の低下を反映し、朝方から買いが先行。その後、低調な中国経済指
標などが材料視され、上げ幅を拡大した。新発10年国債利回り(長期金利)は前日比0
.5bp低下の0.035%。
    
    中国国家統計局が15日発表した8月の鉱工業生産は、前年同月比5.3%増加し、
7月の6.4%増から伸びが鈍化した。8月の小売売上高は前年比2.5%増と、202
0年8月以来の低い伸びとなった。
    
    りそなホールディングスのエコノミスト、村上太志氏は「年後半にかけて中国経済は
減速傾向にあるが、8月については新型コロナウイルス関連の規制による影響が大きく、
一過性のものとみており、来月以降の経済指標を引き続き注目」としている。
    また、不動産開発大手の中国恒大集団のデフォルトリスクが市場で注目さ
れていると指摘した上で「不動産業界全体にデフォルトリスクが波及した場合はさらなる
下押しになる。リスクオフの流れで株安・債券買いにつながりやすい」との見方を示した
。
    
    日銀の買い入れオペの結果は、残存3年超5年以下はやや強め、同1年超3年以下と
同5年超10年以下は無難と受け止められた。相場の反応は薄かった。
    
    足元の円債市場はやや動きが鈍い状況が続いている。米金利がレンジ内での取引にと
どまっているほか、「日銀の声明文にコロナの影響が続く下ではイールドカーブ全体を低
位で安定させることを優先するとあることから、コロナの影響がなくならない限り、円債
の動きを本格的に取り戻すことは難しい」(三菱UFJモルガン・スタンレー証券のシニ
ア債券ストラテジスト、稲留克俊氏)との声が聞かれる。
    
  現物市場では、新発2年債が前日と同水準のマイナス0.130%。新発5年債は同
横ばいのマイナス0.105%。
    あすの20年債入札を控える中、超長期ゾーンは小幅に金利が低下。新発20年債は
前日比0.5bp低下の0.415%。新発30年債は同横ばいの0.645%。新発4
0年債は同変わらずの0.720%。
 
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.03%台と前
営業日(マイナス0.024%)を下回る見通し。「積み期最終日となり、資金調達の動
きは一巡していたことから、レートは低下傾向にあった」(国内金融機関)という。ユー
ロ円3カ月金利先物は小動き。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.134    -0.129     -0.004     15:04
 5年       -0.11    -0.104     -0.005     15:03
 10年      0.029     0.035      -0.01     15:02
 20年      0.409     0.415      -0.01     15:04
 30年      0.639     0.645     -0.005     14:59
 40年      0.714     0.721     -0.003     15:00
 
    
    
    <12:44> 日銀オペ結果は3─5年はやや強い、1─3年・5─10年は無難
    
    日銀の中長期債対象の買い入れオペの結果について、SMBC日興証券の奥村任スト
ラテジストは、「3─5年はやや強かったが、1─3年と5─10年は無難な結果。先日
も5年債入札でもマイナス0.1%での需要が確認できており、驚きはない。相場全体へ
の影響は限定的」との見方を示した。
    
    国債先物は引き続き強含み。中心限月12月限は前営業日比8銭高の151円82銭
近辺で推移している。
    新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.035%。後場に入っ
てようやく出合いがみられたが、奥村氏はこのところの売買が活発でない要因として、「
9月末の日銀によるオペ計画(オペ紙)発表が近付くなか、日銀の買い入れ減額が意識さ
れて投資家の慎重姿勢に影響している可能性もある」と指摘した。
    
    
 TRADEWEB                                
            OFFER   BID     前日比  時間
 2年         -0.13  -0.125       0   9:11
 5年         -0.11  -0.104  -0.005  12:30
 10年        0.034   0.039  -0.006  12:35
 20年        0.414    0.42  -0.005  11:00
 30年        0.639   0.645  -0.005  11:01
 40年        0.715   0.723  -0.001  12:41
    
   

    <11:10> 前場の国債先物は反発、新発10年債は取引未成立
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比6銭高の151円80銭と反発して午前の取
引を終えた。米金利低下で買いが先行したが、様子見気分も強く上値は重かった。新発1
0年国債は取引が成立しなかった。
    
    8月の米消費者物価指数(CPI、季節調整済み)は食品とエネルギーを除いたコア
指数の伸びが前年同月比4.0%と、7月の4.3%から鈍化し、市場予想の4.2%を
下回った。中古自動車・トラックが下落する一方、食品やガソリンは伸びが拡大した。
    
    三井住友銀行のチーフ・マーケット・エコノミスト、森谷亨氏は「FRB(米連邦準
備理事会)の物価や経済に対する大局観は変わらないだろう。インフレが一時的か持続的
かの見極めはまだできない」と指摘。来週のFOMC(米連邦公開市場委員会)では、テ
ーパリング(量的緩和の縮小)の具体的なスケジュールは明言しないとみている。
    
    現物市場で新発債利回りは横ばい。5年債は前日比変わらずのマイナス0.105%
。20年債は同変わらずの0.420%、30年債は同変わらずの0.645%。2年債
と40年債は出合いがみられなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.07─マイナス0.001%を
中心に取引された。「きょうは積み最終日だが、ほとんどの銀行は調達を終えたようだ」
(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。            
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.13  -0.125       0    9:11
 5年        -0.109  -0.104  -0.005   11:01
 10年        0.035    0.04  -0.005    9:18
 20年        0.414    0.42  -0.005   11:00
 30年        0.639   0.645  -0.005   11:01
 40年        0.716   0.723  -0.001   10:30
 
    
    
    
    <10:11> 日銀が中長期債対象の国債買入オペ通告、国債先物はやや強含み継
続

    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債の買い入れを通告した。対象は「残存期
間1年超3年以下」(買入予定額4500億円)、「同3年超5年以下」(同4500億
円)、「同5年超10年以下」(同4250億円)。

  国債先物は引き続きやや強含み。中心限月12月限は前営業日比3銭高の151円7
7銭付近で推移している。新発10年国債はまだ出合いがみられていない。
    
  
 TRADEWEB                               
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.13  -0.125       0   9:11
 5年       -0.105    -0.1  -0.001   9:11
 10年       0.035    0.04  -0.005   9:18
 20年       0.414    0.42  -0.005   8:57
 30年        0.64   0.645  -0.005  10:09
 40年       0.717   0.724       0  10:06
 
    
    
    
    <08:47> 国債先物は反発で寄り付く、米金利低下で買い先行
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比4銭高の151円78銭と反発して寄り付い
た。8月米消費者物価指数(CPI)の伸びが鈍化し、米金利が低下したことで買いが先
行している。ただ、「あすに20年債入札を控え、買い一巡後は一服する見込み」(国内
銀行)との声も出ている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.133  -0.126  -0.001    8:42
 5年        -0.109  -0.102  -0.003    8:45
 10年        0.034    0.04  -0.005    8:45
 20年        0.411   0.419  -0.006    8:46
 30年        0.637   0.646  -0.004    8:45
 40年        0.711    0.72  -0.004    8:46
 
    
       
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