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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落で引け、長期金利は2カ月半ぶりの0.045%

    [東京 17日 ロイター] -    
    <15:16> 国債先物は続落で引け、長期金利は2カ月半ぶりの0.045%

  国債先物中心限月12月限は前営業日比7銭安の151円71銭となり、続落して引
けた。前日の米金利上昇を反映し、弱含みに推移した。新発10年国債利回り(長期金利
)は前日比0.5bp上昇の0.045%と、7月2日以来2カ月半ぶりの高水準を付け
た。
  
  現物市場では、超長期ゾーンを中心に金利が上昇。前日の20年債入札がやや弱めと
なったことが引き続き相場の重しとなった。「弱い入札後の需給は悪くなりやすい」(み
ずほ証券のシニアマーケットアナリスト、松崎涼祐氏)との声が聞かれた。
    
  新発20年債は前日比1.0bp上昇の0.430%。新発30年債は同0.5bp
上昇の0.650%。新発40年債は同0.5bp上昇の0.725%。
    新発5年債は同0.5bp上昇のマイナス0.100%。新発2年債は出合いなし。
   
  日本時間夜に公表される9月の米ミシガン大消費者信頼感指数(速報値)の期待イン
フレ率に注目が集まっている。市場では「利上げペースの織り込みは修正余地があるとみ
られ、経済指標をきっかけに調整の動きが入る可能性はある」(国内証券)とした上で、
「来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)で公表されるドットチャートを見極めたいと
の見方から様子見ムードも強いのではないか」(同)との声が聞かれた。
        
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.02%台半ば
と、前営業日(マイナス0.026%)を上回る見通し。「4日積みとなり、地銀を中心
にしっかりとした資金調達の動きがみられた」(国内金融機関)。ユーロ円3カ月金利先
物は小動き。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.129    -0.124      0.005     15:05
 5年        -0.1    -0.095      0.005     15:09
 10年       0.04     0.045      0.004     14:59
 20年      0.424      0.43      0.005     15:00
 30年      0.649     0.654      0.004     15:02
 40年      0.723      0.73      0.005     15:06
 
    
    <12:40> 3カ月物TB入札結果は無難、最近の需給動向反映し予想通り
 
  財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最
高落札利回りがマイナス0.1094%、平均落札利回りがマイナス0.1135%(前
回は、最高マイナス0.1122%、平均マイナス0.1174%)だった。応募額は1
8兆9162億円、募入決定額は4兆0618億5000万円だった。

  市場では「平均はやや強めだが、全体としては無難な結果だ。最近の需給動向を反映
した予想通りの結果だと言える」(国内金融機関)との声が出ている。
    
    国債先物は後場に入っても軟調継続。中心限月12月限は前営業日比7銭安の151
円71銭近辺で推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の
0.045%で、前引けから水準は変わらず。
    
    
 TRADEWEB                              
           OFFER   BID     前日   時間
                           比     
 2年       -0.129  -0.125  0.004  12:39
 5年         -0.1  -0.095  0.005  12:40
 10年        0.04   0.045  0.004  12:30
 20年       0.424    0.43  0.005  12:38
 30年       0.649   0.654  0.004  12:37
 40年        0.72   0.728  0.003  12:37
 
  
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は続落、長期金利0.045%に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比7銭安の151円71銭と続落して午前の取
引を終えた。8月の米小売売上高が予想外の増加となり米金利が上昇した流れが継続し、
売り優勢の展開となった。新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.
045%。
    
    8月の米小売売上高(季節調整済み)は前月より0.7%増え、市場予想の0.8%
 減に反して増加した。オンライン販売や家具の売り上げが大きく伸び、自動車販売の低
迷が相 殺された。
    
    市場では「8月の米消費者物価指数は弱かったが、米小売売上高は強かった。来週の
FOMC(米連邦公開市場委員会)でテーパリング(量的緩和の縮小)の11月開始を決
める可能性が高まった」(アライアンス・バーンスタインの債券運用調査部長、駱正彦氏
)との声が出ている。
    
    現物市場で新発債利回りは横ばいから上昇。5年債は前日比0.5bp上昇のマイナ
ス0.100%。20年債は同0.5bp上昇の0.425%、30年債は同0.5bp
上昇の0.650%、40年債は同変わらずの0.720%。2年債は出合いがみられな
かった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.06─マイナス0.005%を
中心に取引された。「4日積みとなるため、調達意欲がやや強かった」(国内金融機関)
という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.129  -0.125   0.004   10:44
 5年        -0.104  -0.099   0.001   10:42
 10年         0.04   0.045   0.004   10:54
 20年        0.424    0.43   0.005   11:01
 30年        0.648   0.654   0.004   10:59
 40年        0.719   0.726   0.001   11:01
 
    
    
    
    <08:46> 国債先物は続落で寄り付く、米金利上昇で売り先行
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比8銭安の151円70銭と続落して寄り付い
た。8月の米小売売上高が予想外の増加となり米金利が上昇した流れが継続し、売りが先
行している。
    自民党総裁選はきょう告示される。河野太郎行政改革担当相、岸田文雄前政調会長、
高市早苗前総務相、野田聖子幹事長代行の4人が争う構図となった。
    市場では「決選投票までもつれる可能性が大きくなった。まだ政策を織り込める段階
ではない」(国内証券)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.13  -0.123   0.006    8:45
 5年        -0.103  -0.097   0.003    8:45
 10年        0.042   0.048   0.007    8:45
 20年        0.426   0.434   0.009    8:45
 30年        0.649   0.656   0.006    8:45
 40年        0.726   0.733   0.008    8:45
 
    
    
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