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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は急反落で引け、長期金利は約3カ月ぶり0.050%に上昇 

    [東京 24日 ロイター] -    
    <15:10> 国債先物は急反落で引け、長期金利は約3カ月ぶり0.050%に上昇 
 

  国債先物中心限月12月限は前営業日比24銭安の151円62銭となり、急反落し
て引けた。前日の米金利上昇や長期・超長期債対象の日銀オペ結果がやや弱めとなったこ
とを受けて、軟調に推移した。新発10年国債利回り(長期金利)は前日比2.0bp上
昇の0.050%と、6月30日以来の水準まで上昇した。
  
    22日の米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果はタカ派と受け止められ、米債券
市場はツイスト・フラットで反応。しかし、23日の米10年債利回りは1.43%まで
上昇した。市場では「中国恒大集団の債務問題をめぐり、中国当局からドル建て社債のデ
フォルト回避の指示が出たなどの報道が好感され、リスクセンチメントが改善されたこと
が要因ではないか」(モルガン・スタンレーMUFG証券のエクゼクティブディレクター
、杉崎弘一氏)との見方が出ている。
    
    この流れを引き継ぎ、円債市場は朝方から軟調に推移。また、日銀の国債買い入れオ
ペの結果について、1─3年と3─5年は無難だった一方、5-10年と25年超はやや
弱めと受け止められ、長期や超長期債の売り圧力を強めた。
    
    SMBC日興証券の金融経済調査部、奥村任ストラテジストは「9月のFOMCでは
ドットチャートがやや上振れたことから、米金利は上昇した。ただ、市場の織り込みと米
連邦準備理事会(FRB)の示す利上げペースには乖離(かいり)があり、金利上昇方向
が意識されやすい」との声が聞かれた。
        
  現物市場では、新発2年債が前日比0.5bp上昇のマイナス0.130%。新発5
年債は同1.5bp上昇のマイナス0.095%と、6月22日以来の水準を付けた。
  新発20年債は前日比1.5bp上昇の0.440%と、6月30日以来の水準まで
上昇。新発30年債は同2.0bp上昇の0.670%。新発40年債は同2.0bp上
昇の0.750%。
   
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.02%台前半
と前営業日(マイナス0.021%)とほぼ横ばいの見通し。「地銀を中心に資金調達意
欲が強かった」(国内金融機関)。ユーロ円3カ月金利先物はまちまち。

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        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.134    -0.129          0     13:30
 5年        -0.1    -0.094       0.01     15:04
 10年      0.044     0.049      0.014     15:04
 20年      0.439     0.445       0.02     14:54
 30年      0.664     0.671      0.021     15:06
 40年      0.743     0.751       0.02     15:03
 

    
    <12:58> 長期・超長期債対象の日銀オペ結果はやや弱め 国債先物は下げ幅
拡大

  日銀の国債買い入れオペの結果について「案分利回りを踏まえると、5-10年と2
5年超はやや弱め、1ー3年と3-5年は無難」(国内証券)との声が聞かれた。

     オペ結果を受けて、国債先物は下げ幅を拡大。現物債市場では、超長期ゾーンの金
利が上昇している。 

   中心限月12月限(訂正)は前営業日比29銭安の151円57銭近辺で推移。新
発20年債は前日比1.5bp上昇の0.440%、新発30年債は同1.5bp上昇の
0.665%、新発40年債は同1.5bp上昇の0.745%と、前引け水準から上昇
している。新発10年国債利回り(長期金利)は同1.5bp上昇の0.045%で前引
け水準からは変わらず。
    
    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.135    -0.129          0      8:51
 5年        -0.1    -0.094       0.01     12:45
 10年      0.045      0.05      0.015     12:46
 20年      0.434      0.44      0.015     12:57
 30年      0.664      0.67       0.02     12:52
 40年       0.74     0.749      0.018     12:53
 
    
    <12:38> 3カ月物TB入札結果は強い、年末越えの需要で

  財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最
高落札利回りがマイナス0.1300%、平均落札利回りがマイナス0.1383%と、
前回(最高マイナス0.1094%、平均マイナス0.1135%)から低下した。応募
額は15兆4974億2000万円、募入決定額は4兆0729億6000万円だった。
    
  市場では「強い結果となった。年末越えの需要で海外勢による買いがしっかりあった
ようだ」(国内金融機関)との声が出ている。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.135    -0.129          0      8:51
 5年        -0.1    -0.094       0.01     12:37
 10年      0.044      0.05      0.015     12:36
 20年      0.434      0.44      0.015     12:37
 30年      0.661     0.668      0.018     12:35
 40年       0.74     0.749      0.018     12:37
 
    
    <11:07> 前場の国債先物は大幅反落、長期金利は0.045%に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比21銭安の151円65銭で午前の取引を終
えた。新発10年国債利回り(長期金利)は同1.5bp上昇の0.045%。
    
    きょうの円債市場は、前日の海外市場で米欧の国債が幅広く売られ、利回りが大幅上
昇した債券安地合いを引き継ぎ、国債先物は寄り付きから一貫して軟調な展開が続いた。
        
    米10年債利回り(長期金利)は、連邦公開市場委員会(FOMC)の
結果が公表された22日は1.29%台に低下したが、23日は英イングランド銀行など
欧州の中銀のタカ派的なメッセージを受けてFOMCのタカ派側面が改めて意識され、2
か月半ぶり高水準の1.43%台に上昇。その後、本日のアジ
ア時間の取引に入っても、引き続き1.43%台で推移している。
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、中長期・超長期ゾーン対象の国債買い入れを
通告。需給的には相場の一定のサポート材料だが、市場では「外部環境が悪化する中では
下支える力も限定的だろう」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    現物市場では、10年以外の新発国債利回りも総じて上昇。5年債は前営業日比1.
0bp上昇のマイナス0.100%、20年債も同1.0bp上昇の0.435%、3年
債も同1.0bp上昇の0.660%、40年債も同1.0bp上昇の0.740%。2
年債はまだ出合いがみられていない。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.060%─マイナス0.001
%を中心に取引された。「資金取り手の調達意欲は二分しているが、週末3日積みとなる
こともあり、一部地銀勢のニーズが強い」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利
先物は動意薄。
    
    
    
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           OFFER   BID      前日   時間
                            比     
 2年       -0.135   -0.129      0   8:51
 5年         -0.1   -0.095  0.009  10:57
 10年       0.044    0.049  0.014  10:57
 20年       0.434     0.44  0.015  10:46
 30年       0.659    0.665  0.015  10:28
 40年       0.738    0.746  0.015  11:01
 
    
        
    <10:11> 日銀が中長期・超長期対象の国債買入オペ通告、長期金利は0.045
%

    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債の買い入れを通告した。対象は「残存期
間1年超3年以下」(買入予定額4500億円)、「同3年超5年以下」(同4500億
円)、「同5年超10年以下」(同4250億円)、「同25年超」(同500億円)。

  国債先物は引き続き軟調。中心限月12月限は前営業日比21銭安の151円65銭
付近で推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同1.5bp上昇の0.04
5%。
    
     
 TRADEWEB                              
           OFFER   BID     前日   時間
                           比     
 2年       -0.135  -0.129      0   8:51
 5年         -0.1  -0.095  0.009  10:09
 10年       0.041   0.048  0.013  10:09
 20年       0.434    0.44  0.015   9:08
 30年       0.659   0.665  0.015  10:08
 40年       0.734   0.741   0.01   9:08
        
    
        
    <08:45> 国債先物は大幅反落で寄り付く、海外時間の債券安が波及
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比16銭安の151円70銭と大幅反落して寄
り付いた。前日の海外市場で米欧国債相場が幅広く下落(利回りは上昇)した流れが波及
し、売り先行でスタートしている。
    
    きょうは日銀が中長期・超長期ゾーン対象の国債買い入れオペを予定しているが、市
場では、外部環境が悪化する中でどの程度相場をサポートできるか疑問視する声も聞かれ
た。
    
    
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           OFFER   BID     前日   時間
                           比     
 2年       -0.135  -0.127  0.002   8:45
 5年       -0.105  -0.099  0.005   8:45
 10年       0.039   0.047  0.012   8:46
 20年       0.429   0.436  0.011   8:46
 30年       0.654    0.66   0.01   8:46
 40年        0.73   0.739  0.008   8:46
 
    
        
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