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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は大幅上昇で引け、長期金利0.080%に小幅低下

    [東京 14日 ロイター] -    
    <15:07> 国債先物は大幅上昇で引け、長期金利0.080%に小幅低下

  国債先物中心限月12月限は前営業日比12銭高の151円37銭と大幅上昇して引
けた。新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.080%。
    
   前日の米国市場で長期金利が1.5%台前半と一段と低下した債券高地合いを引き継
ぎ、きょうの円債市場は寄り付きから終日、堅調な相場展開となった。
    財務省が本日実施した5年利付国債入札について、市場では無難な結果と受け止める
声が出ていたが、相場への影響は限定的だった。
    
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジストは「米1
0年債利回りが1.6%を上放れせず落ち着きをみせたことから、きょうは押し目買いが
優勢となり円債金利も低下した。ただ米金利の先高観は消えておらず、一気に買い戻しが
入ることはなかった」と指摘。しばらくは米金利動向を眺めながらの売買となりやすい、
との見方を示した。
    
    現物市場で指標10年物以外の新発国債利回りもおおむね低下。2年債が前営業日比
横ばいのマイナス0.120%、5年債は同0.5bp低下のマイナス0.085%、同
20年債は同1.0bp低下の0.455%、30年債も同1.0bp低下の0.680
%、40年債も同1.0bp低下の0.755%。
    
    このほか、4月に就任した日銀の野口旭審議委員は、鳥取県金融経済懇談会でのあい
さつで、インフレ率の上振れで各国中銀が金融緩和の縮小に動きつつあるが、日本の場合
は当面、緩和縮小は選択肢になり得ない、などと発言。市場では「国債買い
入れへの具体的な言及がなく、特段材料視されなかった」との声が聞かれた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.05%台と、
前営業日(マイナス0.040%)から一段と低下する見通し。「積み最終日を明日に控
えて、ビッドサイドは総じて調達を抑制気味だった」(国内金融機関)という。ユーロ円
3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                 
            OFFER   BID     前日比  時間
 2年         -0.12  -0.115   0.004   15:06
 5年        -0.086  -0.081  -0.002   15:02
 10年        0.076   0.079   -0.01   15:06
 20年        0.454    0.46  -0.005   15:00
 30年        0.678   0.683  -0.007   14:58
 40年        0.753    0.76  -0.006   15:03
 
       
    
        
    <12:55> 5年債入札結果は無難、市場反応は限定的
    
    財務省が午後0時35分に発表した5年利付国債の入札結果は、最低落札価格が10
0円41銭(最高落札利回りマイナス0.077%)、平均落札価格が100円42銭(
平均落札利回りマイナス0.079%)となった。落札価格の最低と平均の開き(テール
)は1銭と、前回(1銭)から変わらず。応札倍率は3.86倍と前回(4.42倍)か
ら上昇した。
    
    市場では「応札倍率は前回から若干低下したが、最低落札価格は予想通りで、テール
も前回同様に1銭と、無難な結果と言える。ただし市場は特段反応していないようだ」(
国内証券)との指摘が聞かれた。
    
    国債先物は引き続き堅調。中心限月12月限は前営業日比12銭高の151円37銭
近辺で推移しており、前引けからは水準変わらず。
    新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.080%。5年債も同
0.5bp低下のマイナス0.085%。
    
    
   
 TRADEWEB                               
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.12  -0.115   0.004  12:51
 5年       -0.085   -0.08  -0.001  12:45
 10年       0.079   0.083  -0.006  12:56
 20年       0.454    0.46  -0.005  12:35
 30年       0.682   0.688  -0.002  12:52
 40年       0.753   0.761  -0.005  12:56
 
        
    
    
    <11:16> 5年債入札結果予想、最低落札価格100円40─42銭付近か
    
    財務省が午後0時35分に発表する5年利付国債の入札結果について、市場では、最
低落札価格は100円40─42銭付近になるとの見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.124  -0.119       0   11:01
 5年         -0.09  -0.084  -0.005   11:00
 10年        0.074   0.079   -0.01   11:00
 20年        0.454    0.46  -0.005   11:00
 30年        0.679   0.685  -0.005   10:02
 40年        0.751   0.758  -0.008   10:44
 
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は上昇、新発10年債は取引未成立
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比13銭高の151円38銭と上昇して午前の
取引を終えた。米長期金利低下の流れが継続し、買いが先行した。新発10年国債は出合
いがみられなかった。
    
    前日発表された9月の米消費者物価指数(CPI)や、9月21─22日の米連邦公
開市場委員会(FOMC)議事要旨にサプライズはなかったが、スタグフレーションへの
懸念は継続。米債市場では短期金利が上昇する一方、長期金利が低下した。
    
    市場では「円債市場でも金利水準が高くなり、30年債入札も無難に通過した。米C
PIやFOMC議事要旨などのイベントでサプライズがなかったことから、様子見してい
た投資家の買いを後押ししたようだ」(国内証券)との声が出ている。
    
    現物市場で新発債利回りは低下。20年債は前日比1.0bp低下の0.455%、
30年債は同0.5bp低下の0.685%、40年債は同1.0bp低下の0.755
%。2年債と5年債は出合いがみられなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.08─マイナス0.02%を中
心に取引された。「地銀の調達意欲が引き続き弱く、加重平均レートはさらに低下する見
込み」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.124  -0.119       0   11:01
 5年         -0.09  -0.084  -0.005   11:00
 10年        0.074   0.079   -0.01   11:00
 20年        0.454    0.46  -0.005   11:00
 30年        0.679   0.685  -0.005   10:02
 40年        0.751   0.758  -0.008   10:44
 
    
    
    
    <10:31> 財務省が5年債入札を通告、無難通過との見方
    
    財務省は午前10時半、5年利付国債入札を通告した。第149回債の新規オープン
発行で、表面利率0.005%、発行予定額は2兆5000億円。
    市場では「金利水準が高いほか、新発債でもあり、しっかりした需要を集めそうだ」
(国内証券)との声が出ている。
    
    国債先物は堅調な展開が継続。中心限月12月限は前営業日比14銭高の151円3
9銭付近で推移している。一方、新発10年債、カレント5年債ともに、出合いはみえて
いない。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.124   -0.12  -0.001   10:17
 5年        -0.089  -0.084  -0.005   10:23
 10年        0.075   0.079   -0.01    9:44
 20年        0.454    0.46  -0.005   10:16
 30年        0.679   0.685  -0.005   10:02
 40年        0.751   0.758  -0.008   10:27
 
    
    
    
    <08:46> 国債先物は上昇で寄り付く、イベント通過で買い先行
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比9銭高の151円34銭と上昇して寄り付い
た。市場予想を上回った9月の米消費者物価指数(CPI)を受け、米金利曲線はツイス
ト・フラット化。米長期金利低下の流れが円債先物に波及している。
    市場では「米CPIや米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨などイベントを通
過し、円債も買いやすい」(国内銀行) との声が出ている。

    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.125  -0.119       0    8:45
 5年        -0.088  -0.081  -0.002    8:44
 10年        0.076   0.083  -0.006    8:45
 20年        0.452    0.46  -0.005    8:45
 30年        0.679   0.687  -0.003    8:45
 40年        0.753   0.762  -0.004    8:46
 

                
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