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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小幅続伸で引け、長期金利一時1カ月ぶり低水準の0.05%

    [東京 8日 ロイター] -    
    <15:09> 国債先物は小幅続伸で引け、長期金利一時1カ月ぶり低水準の0.05
%
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比2銭高の151円85銭と5営業日続伸で取
引を終えた。新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.055%。朝
方には一時0.050%と、10月5日以来1カ月ぶり水準に低下した。
    
    きょうの国債先物は、前週末の海外市場で米・独国債相場が上昇(利回りは低下)し
た流れを引き継ぎ、買い優勢でスタート。その後アジア時間の取引で米10年債利回りU
S10YT=RRが上昇すると、円債先物はそれにつられる格好で小幅マイナス圏に沈んだ。
    日中は国債買い入れオペも入札もなく国内の手掛かり材料を欠く中、国債先物は取引
中盤以降は前営業日終値を挟んだ小幅な値動きに終始した。
    
    現物市場で指標10年物以外の新発債利回りはまちまち。2年債は前営業日比1.0
bp低下のマイナス0.120%、5年債が同0.5bp上昇のマイナス0.095%。
20年債は同0.5bp上昇の0.445%、30年債が同0.5bp低下の0.670
%、40年債は同1.0bp低下の0.715%だった。
    
    このほか市場では、国債増発に対する過度の懸念が後退して相場をサポートしたとの
見方が聞かれた。
    産経新聞は5日、政府・与党が追加経済対策の財政支出を35兆円前後とする方向で
検討中と報じたが、大和証券の浜田浩史シニア財政・クレジットアナリストは、ヘッドラ
インの数字がそのまま補正予算の国債増発に繋がるわけではないと指摘。「ここ数日の報
道を踏まえても、21年度補正予算を受けた国債発行総額は概ね横ばいとの見方の方向性
は変わらない。仮に国債発行総額が若干増加しても、借換債の前倒し発行が活用され、カ
レンダーベース市中発行額は横ばいの可能性もある」という。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.04%程度と
、前営業日(マイナス0.036%)から低下する見通し。「今積み期の必要分に既にめ
どがついたのか、前営業日に続き地銀の調達ニーズが落ち着いており、ビッドは弱めだっ
た」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。   
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.119  -0.115  -0.005   15:00
 5年          -0.1  -0.094   0.001   15:02
 10年        0.055    0.06       0   15:04
 20年        0.444   0.449   0.005   15:04
 30年        0.669   0.675       0   15:00
 40年        0.713    0.72  -0.005   15:00
 
    
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は小反落、上値重い 長期金利は変わらず
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比1銭安の151円82銭と反落して午前の取
引を終えた。米長期金利低下で買いが先行したが、買い一巡後は上値が重くなり、小幅な
がらマイナス圏に沈んだ。新発10年国債利回り(長期金利)は一時0.050%と10
月5日以来の低水準を付けたが、同変わらずの0.060%で終えた。
    
    10月米雇用統計が強い内容となったにもかかわらず米長期金利が低下したのは、前
週の中銀会合イベント後の金利低下の流れが勝ったためとみられている。「金利曲線のス
ティープ化を見込んでいた投資家の損切りでフラット化圧力が強まっている」(国内銀行
)という。
    
    「雇用統計は強かったが、すでにかなり前のめりな市場の米利上げ見通しを変えるほ
どではなかった。現在の米長期国債先物のショート規模が解消されるには、3カ月はかか
る可能性がある」と、野村証券のチーフ金利ストラテジスト、中島武信氏は指摘する。
    
    ただ、先物で4日続伸後であり、買い一巡後は上値が重い展開。今後の米利上げの時
期やペースを占う新材料を探す展開となっており、9日発表の10月米卸売物価指数(P
PI)や10日の10月米消費者物価指数(CPI)に関心が集まっている。
    
    現物市場で新発債利回りは横ばいから低下。2年債は前日比0.5bp低下のマイナ
ス0.115%、5年債は同変わらずのマイナス0.100%。20年債は同変わらずの
0.440%、30年債は同0.5bp低下の0.670%、40年債は同1.0bp低
下の0.715%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.087─マイナス0.001%
を中心に取引された。「都銀勢の調達意欲が低下しており、加重平均レートはマイナス0
.04%台に低下する可能性がある」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物
は閑散。    
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.119  -0.114  -0.004   10:44
 5年        -0.101  -0.095       0   11:00
 10年        0.055    0.06       0   10:49
 20年        0.439   0.444       0   10:59
 30年        0.665    0.67  -0.005   10:59
 40年        0.712   0.718  -0.007   11:00
 
    
    
    
    
    <08:46> 国債先物は続伸で寄り付く、国債増発懸念も後退
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比7銭高の151円90銭と続伸して寄り付い
た。海外金利低下の流れが継続しているほか、国債増発懸念も後退し、買いが先行してい
る。
    
    産経新聞は5日、政府・与党が、追加経済対策の財政支出を35兆円前後とする方向
で検討していることが同日、分かったと報じた。財源には2020年度決算の剰余金(約
4兆5000億円)や20年度から21年度に繰り越された予算の一部(十数兆円)を充
て、不足分は赤字国債の発行も検討すると伝えている。
    
    「この規模であれば来年度分の前倒借換債発行の圧縮でほぼ吸収でき、市中増発は、
必要なら短国のみで対応可能だろう」と、SMBC日興証券のチーフ金利ストラテジスト
、森田長太郎氏は8日付のレポートで指摘している。

    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.115  -0.109   0.001    8:42
 5年        -0.105  -0.098  -0.003    8:45
 10年        0.051   0.058  -0.002    8:41
 20年        0.427   0.434   -0.01    8:46
 30年        0.663   0.671  -0.004    8:46
 40年        0.712   0.719  -0.006    8:46
 

                
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    日本証券業協会 売買参考統計値(10年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(20年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(30年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(40年債)<0#JPTSY4=JS
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