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〔マーケットアイ〕金利:無担保コール翌日物、加重平均レートは横ばい圏

    [東京 18日 ロイター] -    
    <15:46> 無担保コール翌日物、加重平均レートは横ばい圏

    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.03%台後半
と、前営業日(マイナス0.037%)から横ばい圏の見通し。「参加者の顔ぶれも地合
いも前日から変わらず。ビッドサイドの資金調達意欲は落ち着いている」(国内金融機関
)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

    
 TRADEWEB                                
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.125   -0.12   0.004  15:02
 5年         -0.08  -0.074   0.005  15:40
 10年        0.074    0.08   0.005  15:46
 20年        0.464   0.469       0  15:32
 30年        0.676   0.682  -0.001  15:45
 40年         0.73   0.738   0.003  15:47
           
    
       
    <15:19> 国債先物は続落で引け、長期金利0.080%に上昇 国債増発観測で

  国債先物中心限月12月限は前営業日比9銭安の151円53銭と続落して引けた。
新発10年国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇の0.080%。
    
    前日の米国市場でこのところの金利上昇を受けた買い戻しの動きにより米10年債利
回り(長期金利)が1.5%台に低下した流れを反映し、寄り付きから小じ
っかりで推移した。
    
    後場に入ると、財務省実施した20年利付国債入札が「順調な結果」(国内証券)と
の受け止められたことから、先物は上げ幅を拡大。
    岡三証券の鈴木誠債券シニアストラテジストは「20年債入札が順調で先物と現物2
0年債は買われたが、長期金利をはじめカーブ全体でみると利回り低下は進んでいない」
し、国債増発や米金利動向の先行きへの不透明感から、積極的な買いが手控えられている
との見方を示した。
    
    日経新聞電子版が午後2時、政府の経済対策の規模が財政支出ベースで55.7兆円
程度と過去最大となる見通しと報じると、国債先物相場は流れが一転しマイナス圏に沈ん
だ。
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジストによると
「55.7兆円というのが事前の目線より大きく、国債増発観測が一気に強まった」とい
う。
    みずほ証券の松崎涼祐シニアマーケットアナリストは「『何をやる』ということの積
み重ねではなく、『どれくらい』という規模の議論が先行している印象だ。国債増発につ
ながることから、債券相場にとっては最大の関心事だ」と述べた。
    
    現物市場で指標10年物以外の新発国債利回りは概ね上昇。2年債が前営業日比0.
5bp上昇のマイナス0.125%、5年債は同1.0bp上昇のマイナス0.075%
、20年債は同0.5bp低下の0.465%、30年債は同横ばいの0.680%、4
0年債は同0.5bp上昇の0.735%だった。
    

 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比   時間
 2年       -0.125   -0.12    0.004  15:02
 5年        -0.08  -0.074    0.005  15:07
 10年       0.075    0.08    0.005  15:04
 20年       0.464   0.469        0  15:08
 30年       0.676    0.68   -0.003  15:10
 40年       0.731   0.739    0.004  15:11
   
    
        
    <12:49> 20年債入札は強めの結果、市場は買いで反応
    
    財務省が午後0時35分に発表した20年利付国債入札の結果は、最低落札価格が1
00円60銭(最高落札利回り0.466%)、平均落札価格は100円64銭(平均落
札利回り0.464%)だった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は4銭と前回(
6銭)から縮小した。応札倍率は3.78倍と前回(2.69倍)を上回った。
        
    市場では「強めの結果だ。事前にはもっとテールが出るとみられていた。思ったより
も強い結果だったとの受け止めから、先物と現物20年債には買いが入っているようだ」
(国内証券)との声が出ている。
    
    国債先物は強含み。中心限月12月限は入札結果を受けて上げ幅を拡大し、前営業日
比8銭高の151円70銭近辺で推移している。
    新発10年国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.070%。カレント20年債利
回りは同1.5bp低下の0.455%。    

    
 TRADEWEB                               
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.13  -0.124       0  12:33
 5年       -0.089  -0.084  -0.005  12:47
 10年       0.064    0.07  -0.005  12:47
 20年       0.454   0.459   -0.01  12:46
 30年       0.672    0.68  -0.003  12:48
 40年       0.724   0.731  -0.004  12:49
 
    
                
    <12:38> 1年物TB入札結果はしっかり、「応札は国内勢が多め」との見方

  財務省が午後0時30分に発表した1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高
落札利回りはマイナス0.1241%、平均落札利回りはマイナス0.1261%となり
、前回(最高マイナス0.1088%、平均マイナス0.1098%)を下回った。応札
倍率は3.77倍と、前回(4.45倍)から低下した。

  市場では「しっかりした結果だ。日銀の買い入れが最小限に抑えられている中、引き
続き国内勢による応札が多かったとみられる」(国内金融機関)との見方が聞かれた。
    
    
 TRADEWEB                               
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.13  -0.124       0  12:33
 5年       -0.085  -0.079       0  12:37
 10年       0.064   0.069  -0.006  12:37
 20年       0.455   0.462  -0.007  12:37
 30年       0.676   0.683       0  12:38
 40年       0.726   0.733  -0.002  12:38
 
        
    
    
    <11:07> 前場の国債先物は小反発、新発10年債は取引未成立
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比3銭高の151円65銭と反発して午前の取
引を終えた。米金利低下で買いが先行したが、様子見ムードも強く上値は重かった。新発
10年国債は取引がまだ成立していない。
    
    17日に実施された米国の20年債入札は軟調だったものの、ひどい結果ではなかっ
たとして、17日の米債市場では買い戻しが優勢な展開となった。米10年債利回りUS1
0YT=RRは1.5%台まで低下している。
    
    市場では「米金融政策の見通しを変えるような材料が出ない限り、レンジ内での動き
は続く。米10年債金利も1.6%に達したので、買いが出たというだけだろう」(国内
証券)との声が出ている。
    
    現物市場は閑散。新発債は30年債が前日比0.5bp上昇の0.685%。2年債
、5年債、20年債、40年債は出合いがみられていない。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.080─マイナス0.001%
を中心に取引された。「調達側の様子見姿勢が強く、レートはやや低下気味」(国内金融
機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
      
 TRADEWEB                               
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.129  -0.124       0  11:00
 5年       -0.085   -0.08  -0.001  11:01
 10年       0.069   0.074  -0.001  10:44
 20年       0.464   0.469       0  11:01
 30年        0.68   0.685   0.002  10:58
 40年       0.733   0.741   0.006  11:01
      
    
    
    <10:30> 財務省が20年債入札を通告、無難通過の見方
    
    財務省は午前10時30分、20年利付国債入札を通告した。178回債のリオープ
ン発行で表面利率は0.50%。発行予定額は1兆2000億円。前日時点のWI(入札
前取引)は0.470%だった。
    市場では「世界的に金利上昇が一服している。20年債には旺盛な投資家需要があり
、無難に通過しそうだ」(国内証券)との声が聞かれる。
    
    国債先物はしっかりの展開。中心限月12月限は前営業日比4銭高の151円66銭
近辺で推移している。新発10年債、カレント20年債ともに出合いがみられていない。
        
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.129  -0.124       0    9:09
 5年        -0.085   -0.08  -0.001   10:28
 10年        0.069   0.074  -0.001   10:23
 20年        0.465    0.47   0.001   10:20
 30年         0.68   0.686   0.003   10:28
 40年        0.733    0.74   0.005   10:28
 

    
    
    
    <08:47> 国債先物は反発で寄り付く、米金利低下で買い先行
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比5銭高の151円67銭と反発して寄り付い
た。買い戻し主体の動きで米金利が低下しており、円債にも買いが先行している。きょう
の20年債入札も無難に消化されるとの見方が多い。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.13  -0.123   0.001    8:45
 5年        -0.086  -0.079       0    8:46
 10年        0.068   0.074  -0.001    8:46
 20年        0.464    0.47   0.001    8:46
 30年        0.674   0.681  -0.002    8:46
 40年        0.725   0.732  -0.003    8:47
 
                
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