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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸で引け、欧州発のリスク回避は限定的

    [東京 22日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は続伸で引け、欧州発のリスク回避は限定的
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比7銭高の151円69銭と続伸して取引を終
えた。海外金利低下の流れから買いが先行したが、リスク回避の動きは限定的で上値は重
かった。新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.070%。
    
    欧州では、オーストリア政府が19日、新型コロナウイルスの感染拡大を抑制するた
め、完全なロックダウン(都市封鎖)を再導入すると発表。感染拡大が続く隣国のドイツ
も続くのではないかとの警戒感が強まっている。
    
    しかし、今回はこれまでとは様相が異なるとの指摘もある。「新規感染者数は増えて
いるが、ドイツなどでは死者数はそれほど増えていない。ワクチンの効果なのかははっき
りしないが、リスク回避ムードは今のところ限定的」と、みずほ証券のシニアマーケット
アナリスト、松崎涼祐氏はみる。
    
    一方、海外ではインフレ警戒感が依然として強い。米連邦準備理事会(FRB)のク
ラリダ副議長や、ウォラー理事が19日、テーパリング(量的緩和の縮小)のペースを加
速させる可能性について言及。「米金利曲線のフラット化要因になる」(国内銀行)との
見方も出ている。

    現物市場で新発債利回りはまちまち。2年債は前日比0.5bp低下のマイナス0.
135%、5年債は同1.0bp低下のマイナス0.090%。20年債は同変わらずの
0.460%、30年債は同0.5bp上昇の0.675%、40年債は同1.0bp上
昇の0.735%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.03%後半と
、前営業日(マイナス0.037%)とほぼ変わらずの見通し。「2日積みだが、資金の
調達側、供給側ともに変化がない」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は
閑散。

    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.134   -0.13  -0.006   15:02
 5年         -0.09  -0.084  -0.005   15:03
 10年        0.069   0.074  -0.001   15:04
 20年         0.46   0.465       0   15:10
 30年        0.674   0.679   0.005   14:59
 40年        0.729   0.736   0.008   15:03
 
    
    
    <12:50> 流動性供給入札の結果は無難、国債先物はしっかり継続
    
    財務省が午後0時35分に発表した流動性供給入札(残存期間1年超5年以下)の結
果は、最大利回り格差がマイナス0.007%、平均利回り格差がマイナス0.007%
となった。応札倍率は5.53倍と前回(4.06倍)を上回った。
    市場では「応札倍率は高かったが、無難の範囲内だろう。相場への影響も特段みられ
ていない」(国内証券)との声が出ている。
    
    国債先物はしっかりした展開が継続。先物中心限月12月限は前営業日比11銭高の
151円73銭近辺で取引されている。新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5b
p低下の0.070%で前場と変わらず。
        
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.134  -0.129  -0.005   12:41
 5年        -0.089  -0.084  -0.005   12:40
 10年        0.065    0.07  -0.005   12:45
 20年        0.456   0.462  -0.003   12:45
 30年        0.669   0.675   0.001   12:46
 40年        0.729   0.735   0.007   12:48
 
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は続伸、長期金利0.070%に低下
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比8銭高の151円70銭と続伸して午前の取
引を終えた。リスク回避による海外金利低下の流れが継続した。新発10年国債利回り(
長期金利)は同0.5bp低下の0.070%。
    
    オーストリア政府は19日、新型コロナウイルスの感染拡大を抑制するため、完全な
ロックダウン(都市封鎖)を再導入すると発表。感染拡大が続く隣国のドイツも続くので
はないかとの警戒感が強まっている。
    
    市場では「欧州ではワクチン接種が進む中でも感染が再拡大している。日本では新規
感染者数が少なくなっているが、感染再拡大のおそれは払しょくできないとして、リスク
警戒感が強まっている」(国内証券)との声が出ている。
    
    ただ、現物市場は閑散。2年債、5年債、20年債、30年債、40年債はいずれも
出合いがみられなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.080─マイナス0.001%
を中心に取引された。「祝日前の2日積みだが、地銀などの調達意欲が弱い」(国内金融
機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.13  -0.125  -0.001   10:22
 5年        -0.085   -0.08  -0.001   10:28
 10年        0.066   0.071  -0.004   11:00
 20年        0.459   0.464  -0.001   10:53
 30年         0.67   0.677   0.003   11:01
 40年        0.731   0.738    0.01   11:00
 
    
    
    <10:30> 財務省が流動性供給入札を通告、無難に通過か
    
    財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存期間1年超5年以下
、発行予定額は4000億円程度。
    市場では「ドル/円ベーシススワップのマイナス幅拡大を背景に海外勢の買いが期待
できる。無難に通過するのではないか」(国内証券)との声が出ている。
    
    国債先物はしっかり。中心限月12月限は前営業日比7銭高の151円69銭付近で
推移している。新発10年国債は出合いがみられていない。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.13  -0.125  -0.001   10:22
 5年        -0.085   -0.08  -0.001   10:28
 10年        0.069   0.074  -0.001    9:55
 20年        0.456   0.462  -0.003   10:30
 30年         0.67   0.677   0.003   10:26
 40年        0.726   0.733   0.005   10:30
 
    
    
    
    <08:45> 国債先物は続伸で寄り付く、海外金利低下で買い先行
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比8銭高の151円70銭と続伸して寄り付い
た。欧州での新型コロナウイルス感染再拡大によるロックダウン(都市封鎖)を警戒した
海外金利低下の流れが継続している。
    市場では「日本では新規感染者数が少ない状態が続いているが油断はできない」(国
内銀行)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.135  -0.128  -0.004    8:45
 5年        -0.088  -0.081  -0.002    8:45
 10年        0.066   0.073  -0.002    8:45
 20年        0.453   0.459  -0.006    8:45
 30年        0.663   0.669  -0.005    8:45
 40年        0.718   0.725  -0.003    8:45
 
    

                
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    日本証券業協会 売買参考統計値(10年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(20年債)
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