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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は大幅反落で引け、長期金利0.145% 日銀政策巡り警戒感

    [東京 14日 ロイター] -    
    <15:12> 国債先物は大幅反落で引け、長期金利0.145% 日銀政策巡り警戒
感
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比26銭安の150円80銭と3営業日ぶりに大
幅反落して取引を終えた。日銀の金融政策正常化を巡る思惑が市場の一部で出たことが材
料となった。新発10年国債利回り(長期金利)は同2.0bp上昇の0.145%。 
    
    前日の夜間取引では先物が上昇、また米国市場でも国債利回りが低下(価格は上昇)
したが、円債先物は朝から売り先行でスタート。序盤以降も下げ幅を拡大した。
    岡三証券の金利シニアストラテジスト、鈴木誠氏は「日銀の金融政策正常化を巡る思
惑が市場の一部に出ており、相場が反応しているようだ」との見方を示した。
    
    財務省が実施した20年利付国債入札(179回債の新規発行で表面利率0.50%
、発行予定額1兆2000億円)は、市場では「無難な結果」(国内証券)と受け止めら
れた。先物相場はこれを好感し、後場に入ってやや下げ幅を縮めた。
    
  現物市場では10年物以外の国債利回りも総じて上昇。新発2年債は前営業日比1.
0bp上昇のマイナス0.075%、新発5年債は同1.5bp上昇のマイナス0.02
5%、カレント20年債(178回債)は同2.5bp上昇の0.530%、新発30年
債は同1.5bp上昇の0.720%、新発40年債は同1.0bp上昇の0.755%
。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.01%台後半
と、前営業日(マイナス0.021%)からやや上昇する見通し。「積み最終日というこ
とでしっかり調達に動いた地銀が多かった」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金
利先物は閑散。
   
    
 TRADEWEB                              
            OFFER   BID    前日   時間
                           比     
 2年        -0.075  -0.07   0.01  14:43
 5年        -0.025  -0.02   0.02  15:09
 10年        0.141  0.146  0.021  15:09
 20年        0.527  0.533  0.025  15:10
 30年        0.715  0.721  0.016  15:12
 40年         0.75  0.757  0.012  15:13
 
    
    
        
    <13:00> 20年債入札結果は無難、国債先物下げ幅やや縮小
    
    財務省が午後0時35分に発表した20年利付国債入札の結果は、最低落札価格が9
9円35銭(最高落札利回り0.536%)、平均落札価格は99円41銭(平均落札利
回り0.532%)だった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は6銭と前回(6銭
)から変わらず。応札倍率は3.18倍と前回(3.66倍)から低下した。
    
    国債先物は後場に入っても引き続き軟調ながら、下げ幅を若干縮小している。中心限
月3月限は前営業日比26銭安の150円80銭近辺で推移している。新発10年国債利
回り(長期金利)は同1.5bp上昇の0.140%、カレント20年債(178回債)
利回りは同2.5bp上昇の0.530%。
    
    市場では「最低落札価格は事前予想を上回ったこともあり、20年債入札はまずまず
無難な結果だ。先物相場はこの結果を多少好感しているようだ」(国内証券)との声が出
ている。
    
    
 TRADEWEB                              
           OFFER   BID     前日   時間
                           比     
 2年       -0.076   -0.07   0.01  12:47
 5年       -0.019  -0.013  0.027  12:50
 10年       0.145   0.149  0.024  12:42
 20年        0.52   0.527  0.019  12:50
 30年       0.707   0.713  0.008  12:51
 40年       0.741   0.749  0.004  12:51
 
    
        
    <12:43> 3カ月物TB入札は弱い結果、今後の発行見据え「引き気味に応札
」
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最
高落札利回りがマイナス0.0922%、平均落札利回りがマイナス0.0970%と前
回(最高マイナス0.0993%、平均マイナス0.1054%)から上昇した。応募額
は12兆0238億5000万円、募入決定額は9兆3370億円だった。
    市場では「弱い結果。先行きの発行増に鑑みて引き気味に応札したとみられる」(国
内金融機関)との声が出ている。              
    
    
 TRADEWEB                                
            OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.078  -0.071   0.009  12:44
 5年        -0.019  -0.012   0.028  12:43
 10年        0.145   0.149   0.024  12:42
 20年         0.52   0.527   0.019  12:43
 30年        0.707   0.714   0.009  12:40
 40年         0.74   0.748   0.003  12:44
 
        
          
    <11:07> 前場の国債先物は3日ぶり大幅反落、長期金利は0.15%に大幅上昇
    
  国債先物中心限月3月限は前営業日比40銭安の150円66銭と3営業日ぶりに大
幅反落して午前の取引を終えた。日銀の金融政策正常化を巡る思惑が市場の一部で出てい
ることが背景。新発10年国債利回り(長期金利)は同2.5bp上昇の0.150%。
 
    
    前日の夜間取引では先物が上昇、また米国市場でも国債利回りが低下(価格は上昇)
したが、円債先物は売り先行でスタート。その後も下げ幅を拡大している。
    岡三証券の金利シニアストラテジスト、鈴木誠氏は「日銀の金融政策正常化を巡る思
惑が一部に出ており、相場が反応しているようだ」との見方を示した。
    
    また財務省は午前10時半に20年利付国債入札を通告。179回債の新規発行で表
面利率0.50%、発行予定額は1兆2000億円。前日時点のWI(入札前取引)は0
.515%だった。市場では無難通過を予想する向きが多い。
    
  現物市場では10年物以外の国債利回りも総じて上昇。新発2年債は前営業日比1.
0bp上昇のマイナス0.075%、新発5年債は同2.5bp上昇のマイナス0.01
5%、カレント20年債(178回債)も同2.5bp上昇の0.530%、新発30年
債は同1.5bp上昇の0.720%、新発40年債は同1.0bp上昇の0.755%
。
   
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.005%
を中心に取引された。「次の積み期にかかる部分を意識して地銀が強めに調達に動いてい
る。加重平均レートも上昇しそうだ」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物
は閑散。
    
    
 TRADEWEB                              
           OFFER   BID     前日   時間
                           比     
 2年       -0.074  -0.069  0.011  10:58
 5年       -0.015  -0.009  0.031  10:56
 10年       0.149   0.155   0.03  11:00
 20年       0.525    0.53  0.022  10:51
 30年       0.719   0.724  0.019  10:59
 40年       0.752   0.761  0.016  11:01
 
    
    
        
    <10:30> 財務省が20年債入札を通告、市場は無難通過見込む向き多い
    
    財務省は午前10時30分、20年利付国債入札を通告した。179回債の新規発行
で表面利率は0.50%。発行予定額は1兆2000億円。前日時点のWI(入札前取引
)は0.515%だった。
    市場では「懸念材料がまったくないわけではないが、前場で0.50%を明確に割り
込むほどの金利低下圧力がかからない限り、無難に消化されるとみている」(みずほ証券
の松崎涼祐シニアマーケットアナリスト)など、無難通過を見込む声が増えている。

    日銀の金融正常化を巡る警戒感が重しとなり、国債先物は序盤の下げが一段と拡大し
て軟調。中心限月3月限は前営業日比32銭安の150円74銭近辺で推移している。
    新発10年国債利回り(長期金利)は同2.5bp上昇の0.150%。カレント2
0年債(178回債)は同2.0bp上昇の0.525%。
    
    
   
 TRADEWEB                               
           OFFER   BID      前日   時間
                            比     
 2年       -0.079   -0.072  0.008  10:30
 5年       -0.019   -0.014  0.026  10:30
 10年       0.146    0.149  0.024  10:30
 20年       0.521    0.527  0.019  10:29
 30年       0.714     0.72  0.015  10:30
 40年       0.748    0.756  0.011  10:24
 
    
    
    
    <08:55> 国債先物は反落で寄り付く、市場では20年債入札前の警戒感指摘す
る声
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比6銭安の151円00銭と3営業日ぶりに反
落して寄り付いた。前日の夜間取引では先物が上昇、また米国市場でも国債利回りが低下
(価格は上昇)したが、円債先物は売り先行でスタート。その後も下げ幅を拡大している
。
    市場では、「やや意外感のある大きな下げだ。特に材料があって反応しているわけで
はないが、今日の20年債入札への警戒感などがあるとみられる」(国内証券)との声が
聞かれた。
    
    
 TRADEWEB                              
           OFFER   BID     前日   時間
                           比     
 2年       -0.084  -0.078  0.002   8:55
 5年       -0.033  -0.025  0.015   8:55
 10年       0.136   0.142  0.017   8:55
 20年       0.514   0.519  0.011   8:55
 30年       0.706   0.714  0.009   8:55
 40年        0.74   0.746  0.001   8:55
 
    
        
                
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