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〔マーケットアイ〕金利:5年債入札結果は無難、高い金利水準で一定の需要

    [東京 15日 ロイター] - 
    <12:45> 5年債入札結果は無難、高い金利水準で一定の需要
    
    財務省が午後0時35分に発表した5年利付国債の入札結果は、最低落札価格が99
円81銭(最高落札利回り0.044%)、平均落札価格が99円83銭(平均落札利回
り0.040%)となった。落札価格の最低と平均の開き(テール)は2銭と、前回と同
じだった。応札倍率も3.39倍と前回(3.34倍)とほぼ同じだった。
    市場では「無難だった。高い金利水準での入札となり、一定の需要がみられたようだ
」(国内証券)との声が聞かれた。

    国債先物は弱含みの展開が継続。中心限月3月限は前営業日比5銭安の150円01
銭近辺で推移している。新発10年国債は同変わらずの0.215%、カレント5年債は
同0.5bp上昇の0.040%、とともに前場水準から横ばい。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.03  -0.025   0.005   10:46
 5年         0.039   0.044   0.006   12:35
 10年         0.21   0.215  -0.003   12:35
 20年        0.685   0.689   0.016   12:45
 30年        0.892   0.898   0.013   12:45
 40年         0.94   0.946   0.011   12:45
 
    
    
    <11:30> 日銀短国買入結果は弱い、1年物中心に売却か
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れの結果は、案分利回り格差が0.00
7%、平均落札利回り格差が0.007%となった。応札額は2兆1964億円、落札額
は5002億円。応札倍率は4.39倍と前回(4.15倍)からやや上昇した。
    
    市場では「甘い結果だ。1年物を中心に応札が多くなったようだ」(国内金融機関
)との声が聞かれた。
   
    
 TRADEWEB                               
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.03  -0.025   0.005  10:46
 5年        0.034   0.039   0.001  10:48
 10年        0.21   0.215  -0.003  10:59
 20年       0.685   0.689   0.016  10:56
 30年       0.894   0.899   0.014  10:56
 40年       0.939   0.946   0.011  11:01
 
    
    
        
    <11:16> 5年債入札結果予想、最低落札価格は99円81銭付近か
    
    財務省が午後0時35分に発表する5年利付国債の入札結果について、市場では、最
低落札価格は99円81銭付近になるとの見方が出ている。
    
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER   BID      前日比   時間
 2年        -0.03   -0.025    0.005  10:46
 5年        0.034    0.039    0.001  10:48
 10年        0.21    0.215   -0.003  10:59
 20年       0.685    0.689    0.016  10:56
 30年       0.894    0.899    0.014  10:56
 40年       0.939    0.946    0.011  11:01
    
    
    
    <11:09> 前場の国債先物は続落、長期金利は横ばいの0.215%
    
  国債先物中心限月3月限は前営業日比5銭安の150円01銭と続落して午前の取引
を終えた。新発10年国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.215%。
    
    円債市場は、前日の夜間取引で先物相場が下落、また米国市場でもセントルイス地区
連銀のブラード総裁ら連邦準備理事会(FRB)当局者のタカ派的な発言をきっかけに米
国債利回りが上昇(価格は下落)した債券安地合いが継続し、国債先物は寄り付きから売
り優勢の展開となった。
    
    りそなホールディングス市場企画部の梶田伸介チーフストラテジストは、「ウクライ
ナ情勢や米国のインフレや金利動向を巡る不透明感が相場の重石となっており、上値が重
い」と指摘する。

    本日は財務省が5年利付国債入札(150回債のリオープン発行、発行予定額2兆5
000億円)を実施する。市場では水準面での妙味などを理由に無難通過を見込む向きが
多いが、相場環境の不安定さから若干テールが生じる可能性を指摘する声もある。
    
  現物市場では10年物以外の新発国債利回りは総じて上昇。2年債は前営業日比0.
5bp上昇のマイナス0.030%で2016年1月29日以来の高水準、5年債も同0
.5bp上昇の0.040%で15年12月24日以来の高水準をつけた。
    ロングエンドは20年債が同2.0bp上昇の0.690%で18年10月23日以
来の高水準、30年債は同1.0bp上昇の0.895%で18年11月8日以来の高水
準。40年債はまだ出合いがみられていない。
    
    みずほ証券の鈴木優理恵マーケットアナリストは「日銀が指し値オペで10年金利が
0.25%を超える水準を許容しない姿勢を見せたほか、明日に5─10年対象のオペが
控えていることが長期ゾーンのサポート材料となり、その他年限対比で底堅い展開となっ
ている」との見方を示した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.001%
を中心に取引された。「積み最終日もビッドサイドの調達ニーズは底堅い一方で昨日あた
りからオファー量が減っているため、加重平均レートは上昇する見込み」(国内金融機関
)という。ユーロ円3カ月金利先物は軟調。
    
    
 TRADEWEB                               
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.03  -0.025   0.005  10:46
 5年        0.034   0.039   0.001  10:48
 10年        0.21   0.215  -0.003  10:59
 20年       0.685   0.689   0.016  10:56
 30年       0.894   0.899   0.014  10:56
 40年       0.939   0.946   0.011  11:01
 
    
        
        
    <10:30> 財務省が5年債入札を通告、無難予想見込む声多い 警戒感も
    
    財務省は午前10時半、5年利付国債入札を通告した。150回債のリオープン発行
。表面利率0.005%、発行予定額は2兆5000億円程度。
    市場では水準面での妙味などを理由に無難通過を見込む向きが多いが、相場環境の不
安定さから若干テールが生じる可能性を指摘する声もある。
    
    国債先物は引き続き弱含み。中心限月3月限は前営業日比6銭安の150円00銭付
近で推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.215%。カレ
ント5年債は同0.5bp上昇の0.040%と2015年12月24日以来の高水準を
つけている。
    
    
 TRADEWEB                               
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.029  -0.024   0.006  10:16
 5年        0.039   0.044   0.006  10:28
 10年       0.211   0.215  -0.003  10:31
 20年       0.686   0.692   0.019  10:30
 30年       0.894   0.899   0.014   9:47
 40年       0.941   0.948   0.013  10:31
 
        
    
            
    <08:45> 国債先物は続落で寄り付く、海外時間の債券安地合いを反映
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比8銭安の149円98銭と続落して寄り付いた
。前日の夜間取引で先物相場が下落、また米国市場でも連邦準備理事会(FRB)高官の
タカ派的な発言をきっかけに国債利回りが上昇(価格は下落)した債券安地合いが継続し
、売り先行でスタートしている。
    

 TRADEWEB                              
           OFFER   BID     前日   時間
                           比     
 2年       -0.035   -0.03      0   8:45
 5年        0.037   0.043  0.005   8:45
 10年       0.217   0.222  0.004   8:45
 20年       0.675   0.681  0.008   8:45
 30年       0.887   0.895   0.01   8:45
 40年       0.937   0.944  0.009   8:45
 
        
    
    
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