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〔マーケットアイ〕金利:1年物TB入札は弱い結果、2年債利回りの上昇などが影響

    [東京 17日 ロイター] -    
    <12:35> 1年物TB入札は弱い結果、2年債利回りの上昇などが影響
    
    財務省が午後0時30分に発表した1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高
落札利回りはマイナス0.491%、平均落札利回りはマイナス0.0551%となり、
前回(最高マイナス0.0879%、平均マイナス0.0909%)を上回った。応札倍
率は2.73倍と、前回(3.18倍)から低下した。
    市場では「弱い結果。2年債利回りが上昇していることや、日銀の短国買入のオファ
ーが限定的で1年物を売却する機会が乏しいことが背景となり、札が流れた」(国内金融
機関)との声が聞かれた。
    
    
 TRADEWEB                              
           OFFER   BID     前日   時間
                           比     
 2年       -0.022  -0.014  0.006  12:35
 5年        0.054    0.06   0.01  12:35
 10年       0.214    0.22  0.005  12:35
 20年       0.724   0.734  0.033  12:35
 30年       0.973   0.981  0.046  12:35
 40年       1.015   1.024  0.054  12:35
 
    
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は続落、超長期金利が軒並み急上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比9銭安の149円81銭と続落して午前の取引
を終えた。新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.220%。きょ
うの20年債入札への警戒感から超長期債への売りが一段と強まった。
    
    現物市場でカレント20年債(178回債)は前日比4.5bp上昇の0.745%
と、2016年2月18日以来の高水準、新発30年債は同6.0bp上昇の0.990
%と16年2月22日以来の高水準、新発40年債は同6.0bp上昇の1.030%と
18年11月13日以来の高水準を付けた。
    
    市場では「低調な応札が予想され、投資家の目線が見えず不安感が強まっている。決
算にらみの売りが出る一方、急激な金利上昇によるリスク許容度の低下で買いの手も引い
てしまった。日銀が臨時オペなどに動くか注目される」(国内証券の債券セールス担当)
との声が出ている。
    
    16日に公表された1月25─26日のFOMC(米連邦公開市場委員会)議事要旨
は「懸念されていたほどタカ派ではなかった」(三菱UFJモルガン・スタンレー証のシ
ニア債券ストラテジスト、 稲留克俊氏)との受け止めが多かったほか、ウクライナを巡
る地政学リスクも高まったが、買い戻しの動きは鈍かった。
    
    新発2年債は前日比0.5bp上昇のマイナス0.020%、新発5年債は同1.0
bp上昇の0.060%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.008%
を中心に取引された。「積み期序盤から強い調達ニーズがみられている」(国内金融機関
)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.02  -0.014   0.006   11:01
 5年         0.054    0.06    0.01   11:00
 10年         0.22   0.224   0.009   11:01
 20年        0.739   0.745   0.044   10:58
 30年        0.989   0.995    0.06   11:00
 40年        1.025   1.034   0.064   11:01
 
    
    
    
    <10:31> 財務省が20年債入札を通告、超長期金利は一段と上昇
    
    財務省は午前10時30分、20年利付国債入札を通告した。179回債のリオープ
ン発行で表面利率は0.50%。発行予定額は1兆2000億円。
    投資家のリスク許容度が低下する中、低調な入札になるとの予想もあり、超長期金利
が軒並み上昇している。市場では「利回りが高いから買いましょうと顧客にも勧めにくく
なってきた」(国内証券も債券セールス担当)との声が聞かれた。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.02  -0.015   0.005   10:15
 5年         0.054    0.06    0.01   10:30
 10年        0.217   0.223   0.008   10:30
 20年         0.74   0.748   0.047   10:30
 30年        0.986   0.993   0.058   10:30
 40年        1.024   1.031   0.061   10:30
 
    
    
    
    <10:15> 超長期金利の上昇止まらず、40年債は1.0%超え
    
    現物市場で超長期金利の上昇が止まらない。カレント20年債(178回債)は前日
比3.0bp上昇の0.730%と、2017年2月3日以来の高水準、新発30年債は
同3.5bp上昇の0.965%と16年2月24日以来の高水準、新発40年債は同4
.0bp上昇の1.010%と18年11月15日以来の高水準を付けた。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.02  -0.015   0.005   10:15
 5年         0.052   0.058   0.008   10:15
 10年         0.21   0.215       0   10:12
 20年        0.729   0.734   0.033   10:15
 30年        0.971   0.977   0.042   10:15
 40年        1.011   1.018   0.048   10:15
 
    
    
    <08:49> 国債先物は続落で寄り付く、根強い金利上昇懸念
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比2銭安の149円88銭と続落して寄り付いた
。1月25─26日の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨は、警戒されていたほ
どタカ派ではなかったとの受け止めが多いが、好調な経済指標などから金利上昇懸念は根
強く、上値が重いスタートとなっている。
    
    1月の米小売売上高(季節調整済み)は前月比3.8%増となった。自動車販売など
が急増する中、前月の落ち込みからプラスに転じ、市場予想の2%増を上回った。[nL4N2
UR3C3]
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.026  -0.019   0.001    8:47
 5年         0.046   0.055   0.005    8:47
 10年         0.21   0.215       0    8:46
 20年        0.702   0.711    0.01    8:46
 30年        0.932    0.94   0.005    8:46
 40年        0.969    0.98    0.01    8:47
 
    
    
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    日本証券業協会 売買参考統計値(10年債)
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
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