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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸で引け、リスク回避強まる 長期金利0.190%

    [東京 22日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は続伸で引け、リスク回避強まる 長期金利0.190%
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比20銭高の150円34銭と続伸して取引を終
えた。ウクライナ情勢の緊迫化でリスク回避の動きが強まった。新発10年国債利回り(
長期金利)は同1.5bp低下の0.190%。
    
    ロシアのプーチン大統領は21日、テレビ演説し、ウクライナ東部の親ロシア派2地
域の独立を承認すると表明した。その上で、同地域にロシア軍の派遣を指示した。国防省
に対し、「平和を維持する」目的で親ロ2地域に部隊を派遣するよう法令で命じた。[nL4
N2UW3AI]
    
    現物市場で新発債利回りは低下。5年債は前日比2.0bp低下の0.020%。2
0年債は同2.0bp低下の0.645%、30年債は同3.0bp低下の0.860%
、40年債は同4.0bp低下の0.895%。2年債は出合いがみられなかった。
    
    市場では「堅調な国債入札が続いていたにもかかわらず、金利上昇懸念が強く、押し
目買いが入らなかったが、地政学リスクの高まりで一気にムードが変わった。ただ、イン
フレ懸念は根強く、ウクライナ情勢次第では再び金利上昇に転じる可能性もあり、予断を
許さない」(りそなホールディングスのチーフストラテジスト、梶田伸介氏)との声が出
ていた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
19%)をやや上回る見通し。「調達ニーズが強い地合いが続いているほか、祝日前の2
日積みでもあり、加重平均レートはやや上昇する見込み」(国内金融機関)という。ユー
ロ円3カ月金利先物は閑散。    
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.029  -0.025  -0.006   15:08
 5年         0.019   0.024  -0.019   14:57
 10年        0.189   0.194  -0.015   14:59
 20年         0.64   0.645  -0.024   15:07
 30年        0.859   0.864  -0.028   15:09
 40年          0.9   0.907  -0.032   15:09
 
    
    
    <12:55> 流動性供給入札結果は無難、国債先物は堅調継続
    
    財務省が午後0時35分に発表した流動供給入札(残存期間5年超15.5年以下)
の結果は、最大利回り格差がマイナス0.016%、平均利回り格差はマイナス0.01
7%。応札倍率は3.89倍と前回(3.51倍)からやや上昇した。
    市場では「無難な結果だった。午後は株安が進んでおり、リスクオフムードが一段と
強まっている」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    国債先物は堅調継続。中心限月3月限は前営業日比20銭高の150円34銭近辺で
推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下の0.195%。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.029  -0.024  -0.005   10:16
 5年         0.023   0.029  -0.014   12:55
 10年         0.19   0.194  -0.015   12:39
 20年        0.641   0.648  -0.021   12:54
 30年         0.86   0.868  -0.024   12:55
 40年        0.909   0.915  -0.024   12:54
 
    
    
    
    <11:30> 日銀短国買入、オファー増えたが総じてみれば無難な結果
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れの結果は、案分利回り格差が0.00
1%、平均落札利回り格差が0.005%となった。応札額は3兆5088億円、落札額
は1兆5002億円。応札倍率は2.34倍と前回(4.39倍)から低下した。
    
    市場では「最近の入札が流れ気味だったこともあり、オファー額については市場に増
額期待が出ていたが、1兆5000億円と予想を上回るオファーがあった。平均落札利回
り格差だけみれば甘めだが、按分利回り格差などを総じてみれば無難な結果と言える」(
国内金融機関)との声が聞かれた。
   
    
 TRADEWEB                               
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.029  -0.024  -0.005  10:16
 5年        0.029   0.034  -0.009  10:48
 10年        0.19   0.195  -0.014  11:01
 20年       0.649   0.655  -0.014  11:00
 30年       0.869   0.875  -0.017  11:00
 40年       0.912    0.92  -0.019  11:01
 
    
    
        
    <11:07> 前場の国債先物は続伸、ウクライナ情勢緊迫化でリスクオフの買い
    
  国債先物中心限月3月限は前営業日比17銭高の150円31銭と大幅続伸して午前
の取引を終えた。ウクライナ情勢の一段の緊迫化を受けて投資家の安全資産需要が高まっ
た。新発10年国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下の0.195%。
    
    ロシアのプーチン大統領は21日、ウクライナ東部の親ロシア派2地域の独立を承認
すると表明。さらに同地域へのロシア軍の派遣を指示した。 これに対し、
西側諸国は強く反発し、対ロ制裁に踏み切る構えを見せている。[nL4N2UW3U
Z] 
    
    きょうの円債先物は、こうした地政学リスクの高まりが投資家に安全資産への逃避買
いを促し、寄り付きから買い優勢の展開となった。世界的なリスクオフの動きの中、アジ
ア時間の取引で米10年国債利回り(長期金利)が2週間半ぶりに1.8%
台半ばに大幅低下、また東京市場で日経平均株価が大幅続落していることも、円
債の買い材料となった。
    
    本日はこのほか、財務省が「残存期間5年超15.5年以下」を対象とした流動性供
給入札(発行予定額5000億円)を実施する。市場では、無風通過を見込む向きが多い
。
    
  現物市場では新発国債利回りが総じて低下。5年債は前営業日比0.5bp低下の0
.035%、20年債が同1.0bp低下の0.655%、30年債は同1.5bp低下
の0.875%、40年債も同1.5bp低下の0.920%。2年債はまだ出合いがみ
られていない。

    三菱UFJモルガン・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジストは、「ウ
クライナ情勢を巡る緊張感が高まり、典型的なリスクオフ相場となっている。ただ国内市
場が明日祝日で休場となるのを前に大きなロングポジションを構築する動きは限られると
みられ、取引終盤にかけてはもみあい気味の推移となりやすい」との見方を示した。
 
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.005%
を中心に取引された。「祝日前で2日積みとなることもあり、地銀中心にビッドサイドの
調達意欲が引き続き強めとなっている」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先
物は閑散。

    
 TRADEWEB                               
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.029  -0.024  -0.005  10:16
 5年        0.029   0.034  -0.009  10:48
 10年        0.19   0.195  -0.014  11:01
 20年       0.649   0.655  -0.014  11:00
 30年       0.869   0.875  -0.017  11:00
 40年       0.912    0.92  -0.019  11:01
 
    
        
                     
    <10:30> 財務省が流動性供給入札を通告、市場には無難通過見込む声

  財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存期間5年超15.5
年以下、発行予定額は5000億円程度。
  市場では、「前場引けのカーブ形状次第という部分はあるが、残存期間の長い銘柄を
中心に旺盛な需要が集まるとみている」(みずほ証券の松崎涼祐シニアマーケットアナリ
スト)など、無難な結果を見込む向きが多い。

  国債先物は引き続きしっかり。中心限月3月限は前営業日比13銭高の150円27
銭付近で推移している。一方、新発10年国債はまだ出合いがみられていない。
    
   
 TRADEWEB                               
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.029  -0.024  -0.005  10:16
 5年        0.029   0.034  -0.009  10:20
 10年       0.195   0.199   -0.01   9:36
 20年       0.654   0.659   -0.01  10:22
 30年       0.876   0.883  -0.009  10:25
 40年       0.916   0.923  -0.016  10:30
 
     
            
        
    <10:10> 日銀が国庫短期証券買い入れ通告、1兆5000億円 前回は5000億円
    
    日銀は午前10時10分、国庫短期証券(TB)の買い入れを通告した。オファー額
は1兆5000億円。前回は5000億円だった。
    市場では「TB市場は増発などの影響で需給が悪化しており、利回りも上昇している
。TBオペは国債オペよりも注目度が低いため、増額しても悪い円安になりにくい」(国
内証券)との見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.029  -0.023  -0.004   10:12
 5年         0.029   0.035  -0.008   10:11
 10年        0.195   0.199   -0.01    9:36
 20年        0.651   0.657  -0.012   10:10
 30年        0.869   0.874  -0.018   10:12
 40年        0.911   0.918  -0.021   10:11
 
    
    
    
    <08:46> 国債先物は続伸で寄り付く、ウクライナ情勢緊迫でリスク回避の買
い

    国債先物中心限月3月限は前営業日比12銭高の150円26銭と続伸して寄り付い
た。ウクライナ情勢の一段の緊迫化を受けて投資家の安全資産需要が高まり、前日の夜間
取引で先物が上昇、海外市場でもドイツ国債利回りが低下(価格は上昇)した債券高地合
いを引き継ぎ、買い先行でスタートしている。
    
    ロシアのプーチン大統領は21日、ウクライナ東部の親ロシア派2地域の独立を承認
すると表明。さらに同地域へのロシア軍の派遣を指示した。 これに対し、
西側諸国は強く反発し、対ロ制裁に踏み切る構えを見せている。[nL4N2UW3U
Z] 


 TRADEWEB                               
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.027  -0.021  -0.002   8:41
 5年        0.031   0.037  -0.006   8:45
 10年       0.196   0.201  -0.008   8:46
 20年        0.65   0.656  -0.013   8:46
 30年       0.868   0.876  -0.016   8:46
 40年       0.915   0.925  -0.014   8:46
 
    
    
    
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    日本証券業協会 売買参考統計値(10年債)
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