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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は大幅反落で引け、長期・超長期金利は大幅上昇

    [東京 25日 ロイター] -    
    <15:07> 国債先物は大幅反落で引け、長期・超長期金利は大幅上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比21銭安の150円23銭と大幅反落して取引
を終えた。新発10年国債利回り(長期金利)は同2.0bp上昇の0.205%。
    
    前日の米国市場で、ロシアのウクライナ軍事侵攻を受けた投資家のリスク回避の動き
が一旦ピークアウトし、終盤にかけて株売り・債券買いの巻き戻しが起きた流れから、き
ょうの円債市場は寄り付きから終日、売り優勢の展開となった。
    また財務省が本日実施した2年利付国債入札は「予想通り無難な結果」(国内証券)
と受け止められたが、相場の手掛かり材料とはならなかった。
    
    現物市場では10年物以外の新発債利回りもおおむね上昇。2年債は前営業日比横ば
いのマイナス0.030%、5年債は1.0bp上昇の0.030%。20年債は同3.
0bp上昇の0.680%、30年債は同4.0bp上昇の0.915%、40年債も同
4.0bp上昇の0.960%で、超長期債利回りの上昇が顕著だった。

    三菱UFJモルガン・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジストは、「実
際のウクライナの状況は一服しておらず個人的には意外感もあったが、昨日の米国市場で
は地政学のリスクオフが半日ほどしか続かず、株価は上昇、(長期)金利も2%近くまで
戻った。それに引っ張られている面が多分にある」と指摘。
    また超長期債の弱さ(利回り上昇)については「昨日まで強含み推移した反動」との
見方を示した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.01%台前半
と、前営業日(マイナス0.017%)から上昇する見通し。「週末3日積みとなるほか
、出し手が放出量が減らしたこともあり、加重平均レートは上昇しそうだ」(国内金融機
関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
  
 TRADEWEB                              
           OFFER   BID     前日   時間
                           比     
 2年       -0.033  -0.028  0.001  15:03
 5年        0.027   0.032  0.012  15:02
 10年       0.205   0.209   0.02  15:02
 20年       0.684   0.689  0.038  15:02
 30年       0.914    0.92   0.04  15:03
 40年       0.958   0.966   0.04  15:03
 
    
    
            
    <12:53> 2年債入札は「予想通り無難な結果」、市場反応は限定的
    
    財務省が午後0時35分に発表した2年利付国債の入札結果は、最低落札価格が10
0円04銭5厘(最高落札利回り:マイナス0.017%)となった。平均落札価格は1
00円05銭1厘(平均落札利回り:マイナス0.020%)で、落札価格の平均と最低
の開き(テール)は6厘と前回の9厘から縮小。応札倍率は4.56倍で前回(3.87
倍)から上昇した。
    市場では「予想通り無難な結果で、市場は特段反応していないようだ」(国内証券)
との声が聞かれた。
    
    国債先物は引き続き軟調。中心限月3月限は前営業日比19銭安の150円25銭近
辺で推移。
    新発10年国債利回り(長期金利)は同2.0bp上昇の0.205%、2年債利回
りも同1.0bp上昇のマイナス0.020%で、いずれも前引けからは水準変わらず。
    

 TRADEWEB                               
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.028  -0.023   0.006  12:53
 5年        0.028   0.033   0.013  12:53
 10年       0.204   0.209    0.02  12:53
 20年       0.686   0.692   0.041  12:53
 30年       0.917   0.926   0.046  12:53
 40年       0.959   0.966    0.04  12:53
 
    
    
        
    <12:43> 3カ月物TB入札は前回よりしっかりした結果、一部が強く入札か
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最
高落札利回りがマイナス0.0837%、平均落札利回りがマイナス0.0904%と前
回(最高マイナス0.0763%、平均マイナス0.0819%)から低下した。応募額
は14兆3073億円、募入決定額は4兆6209億6000万円だった。
    
    市場では「一部に強い入札があって前回よりしっかりした結果となったが、案分は流
れており全体的には見方が変わったわけではなさそうだ」(国内金融機関)との声が聞か
れた。
    

 TRADEWEB                              
           OFFER   BID     前日   時間
                           比     
 2年       -0.026  -0.021  0.008  12:43
 5年        0.023   0.029  0.009  12:42
 10年         0.2   0.204  0.015  12:43
 20年       0.679   0.685  0.034  12:42
 30年        0.91   0.919  0.039  12:43
 40年        0.95    0.96  0.034  12:43
 
    
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は反落、長期金利は0.205%に上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比24銭安の150円20銭と反落して午前の取
引を終えた。週末を前に利益確定売りが優勢な展開となった。新発10年国債利回り(長
期金利)は同2.0bp上昇の0.205%。
    
    ロシアのウクライナ侵攻による安全資産需要の高まりから、米10年債利回り<US10Y
 T=RR>は一時、1.846%まで下げたが、足元は1.96%台まで戻している。株価も
反発し、リスク回避の動きはいったん和らいでいる。
    
    市場では「地政学リスクは依然高いものの、織り込みは一巡した印象もある。3月の
FOMC(米連邦公開市場委員会)や年度末が近づく中で、買い戻しはあっても積極的な
買いは入れにくいだろう」(岡三証券の債券シニア・ストラテジスト、鈴木誠氏)との声
が出ている。
    
    現物市場で新発債利回りは上昇。2年債は前日比1.0bp上昇のマイナス0.02
0%、5年債は同1.0bp上昇の0.030%。20年債は同2.5bp上昇の0.6
75%、30年債は同4.0bp上昇の0.915%、40年債は同3.0bp上昇の0
.950%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.005%
を中心に取引された。「週末要因もあるが、オファー量も少し減っており、レートは上昇
している」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.022  -0.017   0.012   11:01
 5年         0.029   0.035   0.015   11:00
 10年        0.203   0.207   0.018   11:01
 20年        0.683   0.687   0.036   11:01
 30年        0.914    0.92    0.04   11:01
 40年        0.956   0.963   0.037   11:01
 
    
    
    
    <10:31> 財務省が2年債入札通告、見方分かれる
    
    財務省は午前10時半、2年債入札を通告した。第434回債の新規オープン発行。
利率は0.005%、発行予定額は3兆円程度。前日時点のWI(入札前取引)はマイナ
ス0.025%。
    市場では「金利水準は高く需要を集めそうだ」(国内証券)との見方がある一方、「
地政学リスクの高まりで不透明感が強まった。慎重な応札になるのではないか」(別の国
内証券)との声も出ている。
    
    国債先物は軟調継続。中心限月3月限は前営業日比20銭安の150円24銭近辺で
推移している。新発10年債とカレント2年債は出合いがまだみられていない。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.024  -0.019    0.01   10:30
 5年         0.029   0.034   0.014   10:29
 10年          0.2   0.204   0.015   10:29
 20年        0.675    0.68   0.029   10:29
 30年        0.909   0.916   0.036   10:29
 40年        0.951   0.957   0.031   10:30
 
    
    
    <08:46> 国債先物は反落で寄り付く、利益確定売り先行

    国債先物中心限月3月限は前営業日比17銭安の150円27銭と反落して寄り付い
た。ロシアによるウクライナ侵攻開始で安全資産需要は高まっているものの、インフレ懸
念も根強い。週末を控え、不透明要因が多い中、利益確定売りが先行している。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.027  -0.021   0.008    8:45
 5年         0.025   0.031   0.011    8:45
 10年        0.195     0.2   0.011    8:46
 20年        0.661   0.668   0.017    8:46
 30年        0.884   0.891   0.011    8:46
 40年        0.928   0.937   0.011    8:46
 
    
    

    
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