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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反発で引け、長期金利0.240% 米金利上昇一服を好感

    [東京 8日 ロイター] -       
    <15:07> 国債先物は小反発で引け、長期金利0.240% 米金利上昇一服を好
感

    国債先物中心限月6月限は前営業日比4銭高の149円55銭と小反発して取引を終
えた。新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.240%。米長期金
利の上昇に一服感が出たことが好感された。
    
    円債先物は、前日の米国市場で10年国債利回り(長期金利)が4週間
ぶり高水準となる3.06%から2.97%台に低下し、金利上昇に一服感が出たことを
受けて、寄り付きから買い戻し優勢の展開となった。
    ただアジア時間中盤の取引で米長期金利が再び3%台に乗せると、上げ幅を縮めた。
    
    現物市場で10年物以外の新発国債利回りは小動きまちまち。2年債は前営業日比横
ばいのマイナス0.075%、5年債は同0.5bp低下のマイナス0.010%、20
年債も同0.5bp低下の0.765%、30年債は同変わらずの1.055%、40年
債は同0.5bp上昇の1.140%。
    
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジストは「この
あと海外ではECB(欧州中央銀行)理事会、米CPI(消費者物価指数)、FOMC(
連邦公開市場委員会)と重要なイベントが予定されており、円債市場参加者もそれを受け
た米金利の動きを見極めたいとのムードが強い」と指摘した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
08%)から上昇する見通し。「レポ見合いで投信のオファーがやや減少した」(国内金
融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.079  -0.075  -0.006   14:16
 5年         -0.015  -0.009  -0.009   15:03
 10年         0.239   0.245       0   15:03
 20年         0.764   0.769  -0.001   15:10
 30年         1.054   1.059   0.003   14:56
 40年         1.135   1.143   0.008   15:15
    
    
    
            
    <12:43> 日銀オペは残存10─25年の需給改善示す結果、市場反応は限定的
    
    日銀が本日実施した中長期・超長期債対象の国債買い入れオペの結果について、市場
では「注目された残存10─25年ゾーンの応札倍率は前回から低下し、需給が悪くない
ことが示されたが、特に買い手掛かりとはなっておらず、市場の反応は限定的だ」(国内
証券)との声が出ている。
    
    国債先物は引き続きしっかり。中心限月6月限は前営業日比8銭高の149円59銭
近辺で推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.24
0%で、前引けからは水準変わらず。
    
  
 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.079  -0.075  -0.006   12:44
 5年         -0.015  -0.009  -0.009   12:41
 10年         0.239   0.244  -0.001   12:40
 20年         0.759   0.765  -0.005   11:01
 30年         1.049   1.055  -0.001   10:41
 40年         1.133    1.14   0.005   12:44
 
    
    
    
          
    <11:07> 前場の国債先物は反発、様子見で伸び悩み 長期金利は0.240%
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比9銭高の149円60銭と反発して午前の取引
を終えた。買い戻しが先行したが、様子見気分は強く、伸び悩んだ。新発10年国債利回
り(長期金利)は同0.5bp低下の0.240%。
    
    米小売大手ターゲットの値下げ予告でインフレ懸念がいったん後退。米長期
金利が低下した。ただ、市場では「インフレピークアウトの決定的材料ではない。米CP
IやFOMCのイベント前にいったんポジションを巻き戻しただけではないか」(東海東
京調査センターの金利・為替シニアストラテジスト、柴田秀樹氏)との声が出ている。
    
    5月の米消費者物価指数(CPI)は10日発表、FOMC(米連邦公開市場委員会
)は14─15日に開催される。
    
    現物市場で新発債利回りは横ばいから低下。20年債は前日比1.0bp低下の0.
760%、30年債は同変わらずの1.055%、40年債は同変わらずの1.130%
。2年債と5年債は出合いがみられなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.060─マイナス0.010%
を中心に取引された。「レポ市場との相対感から、オファー量を減らす動きが出ており、
レートはやや上昇気味」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.08  -0.074  -0.005   11:00
 5年        -0.015  -0.009  -0.009   10:55
 10年        0.239   0.244  -0.001   10:06
 20年        0.759   0.765  -0.005   11:01
 30年        1.049   1.055  -0.001   10:41
 40年         1.13   1.138   0.003   11:00
 
    
    
    
    <10:12> 日銀が指し値オペ通告、予定の国債買入オペも
    
    日銀は午前10時10分、固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)を
通告した。スタートは6月9日。対象は10年債の364回、365回、366回。固定
利回り格差は0.005%。この結果、10年366回債の買入利回りは0.250%と
なる。
    
    また日銀は予定されていた通常の国債の買い入れを通告した。対象は「同1年超3年
以下」(同4750億円)、「同3年超5年以下」(同4750億円)、「同5年超10
年以下」(同5000億円)、「同10年超25年以下」(同1250億円)。金額は前
回から変わらず。
    
    国債先物は伸び悩み。中心限月6月限は前営業日比9銭高の149円60銭付近で推
移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.240%。  
                            
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.08  -0.074  -0.005   10:10
 5年        -0.015  -0.009  -0.009    9:02
 10年        0.239   0.244  -0.001   10:06
 20年        0.759   0.764  -0.006   10:12
 30年        1.049   1.055  -0.001   10:01
 40年        1.129   1.135       0    9:50
 
    
    
    <08:45> 国債先物は反発で寄り付く、買い先行後もみあいか

    国債先物中心限月6月限は前営業日比17銭高の149円68銭と反発して寄り付い
た。米小売大手ターゲットの値下げ予告でインフレ懸念がいったん後退。米長期
金利が低下しており、円債も買い戻しが先行している。
    ただ、市場では「原油価格が上昇しており、海外金利が低下基調に転じたかどうかは
まだわからない。買い一巡後は材料待ちでもみあいとなりそうだ」(国内証券)との声も
出ている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.081  -0.074  -0.005    8:45
 5年        -0.017   -0.01   -0.01    8:45
 10年        0.234    0.24  -0.005    8:45
 20年        0.754   0.762  -0.008    8:45
 30年        1.047   1.053  -0.003    8:45
 40年        1.123   1.133  -0.002    8:45
 
    
       
    
        
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