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〔マーケットアイ〕金利:6カ月物TB入札結果は弱め、落札利回りが上昇

    [東京 9日 ロイター] - 
    <12:38> 6カ月物TB入札結果は弱め、落札利回りが上昇
    
    財務省が午後0時半に発表した6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最高落
札利回りがマイナス0.0867%、平均落札利回りがマイナス0.0946%だった。
前回(最高:マイナス0.1070%、平均:マイナス0.1110%)より上昇した。
応募額は11兆1088億円、募入決定額は2兆2648億5000万円だった。
    今回から1回あたりの発行予定額が3兆2000億円から2兆8000億円に引き下
げられたが、市場では「弱かった。あす以降もTB入札が重なるため、慎重な応札となっ
たようだ」(国内金融機関)との声が出ている。   
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.079  -0.075       0   12:31
 5年        -0.015   -0.01       0   12:32
 10年         0.24   0.245       0   12:32
 20年        0.769   0.775   0.006   10:06
 30年        1.074    1.08   0.021   12:38
 40年        1.152   1.162   0.017   12:38
 
    
    
    <11:07> 前場の国債先物は反落、長期金利0.245% 海外イベント待ち
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比5銭安の149円11銭と反落して午前の取
引を終えた。海外のイベント待ちムードが強い。新発10年国債利回り(長期金利)は同
横ばいの0.245%。
    
     前日の米国市場では、消費者物価指数(CPI)発表を控えて10年債入札が低調
な結果となったことなどから国債が売られ、10年債利回り(長期金利)が
再び3.0%台に小幅に上昇した。
    きょうの円債先物はこうした海外市場の債券安地合いを反映し、やや売り優勢の展開
となった。
    
    日銀は午前10時10分、10年債を0.25%で無制限に買い入れる指し値オペを
オファー。
    続いて午前10時半には、財務省が「残存期間5年超15.5年以下」対象の流動性
供給入札(発行予定額5000億円程度)を通告した。品薄銘柄への需要などを支えに、
無難通過すると予想されている。
    
    現物市場で10年物以外の新発国債利回りは横ばいから上昇。5年債は前営業日比横
ばいのマイナス0.010%、20年債は同0.5bp上昇の0.770%、30年債は
同2.0bp上昇の1.080%、40年債も同2.0bp上昇の1.160%。2年債
はまだ出合いがみられていない。
    
    日本時間の今晩には欧州中央銀行(ECB)理事会、また明日夜には米CPIの発表
と海外金利動向への影響が大きい予定が複数控えており、市場ではイベント待ちムードの
強さを指摘する声が上がる。
    みずほ証券の鈴木優理恵マーケットアナリストは、「来週のFOMC(米連邦公開市
場委員会)までは(円債市場参加者も)様子見的な気分が強く、動きづらいのではないか
」との見方を示した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.06─マイナス0.01%を中
心に取引された。「前日に続き、レポ見合いで投信のオファーが減っている。加重平均レ
ートは前日から一段と上昇しそうだ」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物
は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.079  -0.074   0.001   11:01
 5年         -0.012  -0.007   0.003   11:00
 10年          0.24   0.246   0.001   11:01
 20年         0.769   0.775   0.006   10:06
 30年         1.074    1.08   0.021   10:56
 40年         1.156   1.165    0.02   11:01
 
    

        
    
    <10:35> 国債先物は引き続き小動き、9月限に事実上の限月交代
    
    午前10時35分時点で、国債先物9月限が6月限の出来高を上回っており、事実上
の限月交代となった。
    国債先物は引き続き小動き。中心限月9月限は前営業日比横ばいの149円16銭近
辺で推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.245%。
 
    
    
 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.079  -0.075       0   10:34
 5年         -0.015   -0.01       0   10:35
 10年          0.24   0.245       0    9:16
 20年         0.769   0.775   0.006   10:06
 30年         1.071   1.078   0.019   10:35
 40年         1.152    1.17   0.025   10:35
 
    
    
                 
    <10:30> 財務省が流動性供給入札を通告、市場には無難通過見込む声

  財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は「残存期間5年超15.
5年以下」、発行予定額は5000億円程度。
  市場では、「品薄銘柄へのニーズが強いとみられることや、連日の日銀による指し値
オペの影響で国内の長期債には下値不安が乏しいことから、無難通過を予想する」(三菱
UFJモルガン・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジスト)など、特段不安
視する向きは少ないようだ。

  国債先物は引き続き小動き。中心限月6月限は前営業日比3銭高の149円58銭付
近で推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.245%。
 

 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.079  -0.074   0.001   10:30
 5年         -0.015  -0.009   0.001   10:22
 10年          0.24   0.245       0    9:16
 20年         0.769   0.775   0.006   10:06
 30年         1.075   1.083   0.024   10:22
 40年         1.152    1.17   0.025   10:30
    
    
    

                           
    <10:10> 日銀が指し値オペ通告、国債先物は小動き 長期金利0.245%
    
    日銀は午前10時10分、固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)を
通告した。スタートは6月10日。対象は10年債の364回、365回、366回。固
定利回り格差は0.005%。この結果、10年366回債の買入利回りは0.250%
となる。
    
    国債先物は引き続き小動き。中心限月6月限は前営業日比3銭高の149円58銭付
近と横ばい圏で推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.2
45%。
 

 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.079  -0.075       0    9:02
 5年         -0.015   -0.01       0   10:01
 10年          0.24   0.245       0    9:16
 20年         0.769   0.775   0.006   10:06
 30年         1.075   1.082   0.023   10:09
 40年         1.149   1.168   0.023   10:10
    
    
    
    
    
    <08:45> 国債先物は小反落で寄り付く、長期金利は横ばいの0.245%

    国債先物中心限月6月限は前営業日比3銭安の149円52銭と小反落して寄り付い
た。前日の米国市場では10年債入札結果が弱かったことなどから国債が売られ、10年
債利回り(米長期金利)は再び3%台に上昇して取引を終えた。[nL4N2XV3BY
]
    きょうの円債先物は、こうした海外時間の債券安地合いが重しとなり、売り先行でス
タートした。現物市場の新発10年国債利回り(長期金利)は、同横ばいの0.245%
をつけている。
    

 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.077  -0.071   0.004    8:45
 5年         -0.013  -0.007   0.003    8:45
 10年         0.244   0.249   0.004    8:45
 20年         0.766   0.773   0.004    8:46
 30年         1.061   1.068   0.009    8:45
 40年         1.145   1.154   0.009    8:45
 
    
       
    
        
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    日本証券業協会 売買参考統計値(10年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(20年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(30年債)
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
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