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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は大幅続落、長期金利は日銀の「上限」超す0.255%

    [東京 13日 ロイター] -              
    <15:10> 国債先物は大幅続落、長期金利は日銀の「上限」超す0.255%

    国債先物中心限月9月限は前営業日比53銭安の148円50銭と大幅続落して取引
を終えた。現物市場の新発10年国債利回り(長期金利)は、海外発の金利上昇圧力を背
景に、同0.5bp上昇の0.255%をつけた。日本銀行のイールドカーブコントロー
ル(YCC)政策の許容変動幅の上限0.25%を上回るのは2016年1月6日以来、
約6年半ぶり。
    
    円債先物は、前週末に米消費者物価指数(CPI)が上振れ、米10年国債利回り(
長期金利)がアジア時間の取引で2018年11月以来初めて3.2%台に
上昇したことを受けて、序盤から売り優勢の展開となった。
    
    日銀は午後2時、長期国債の買い入れ日程について14日のオファー分を追加すると
発表。対象は残存期間5年超10年以下で、オファー額は5000億円。
    市場では一定のサプライズ感をもって受け止められたが、同発表後も長期金利は0.
255%のまま変わらず。
        
    現物市場では10年物以外の新発国債利回りも総じて上昇。2年債は前営業日比3.
0bp上昇のマイナス0.055%、5年債は同3.5bp上昇の0.030%。20年
債は同7.0bp上昇の0.860%、30年債は同10bp上昇の1.185%、40
年債も同10bp上昇の1.270%と、超長期ゾーンの金利上昇が際立った。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
25%)を下回る見通し。「週末要因が剥落したほか、積み最終日を控え、調達の動きも
一巡した」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
 
 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.055   -0.05    0.03   15:09
 5年          0.028   0.034   0.038   15:09
 10年         0.249   0.256   0.006   15:05
 20年         0.853    0.86    0.07   15:04
 30年         1.177   1.184   0.094   15:08
 40年          1.27   1.279   0.104   15:10
 
    
    

    <14:55> 日銀が残存5─10年のオペ予定を追加、長期金利0.255%から動かず
    
    日銀は午後2時、長期国債の買い入れ日程について、14日のオファー分を追加する
と発表した。対象は残存期間5年超10年以下で、オファー額は5000億円。
    円債市場では、新発10年国債利回り(長期金利)が前営業日比0.5bp上昇し約
6年半ぶりの高水準となる0.255%を付けていたが、日銀の発表を受けても水準は変
わらず。
    
    SMBC日興証券の奥村任金利ストラテジストは、きょうは指し値オペの対象(36
4回、365回、366回)ではないオフザラン(特定の年限の債券の中で直近発行の銘
柄)の363回債などが売られており、そのゾーンを起点に新発10年債でも金利上昇圧
力が強まっていたことが背景だと指摘。
    その上で「長期金利が0.255%つけた中で、日銀の対応としては5─10年買い
入れるというのが決まっていたわけではなく、タイミングも含めていろいろな可能性があ
ったので(今回の追加のオペオファーは)サプライズと言える。その効果は金額も関係す
るが、少なくともオフザラン銘柄を売りづらくするだろう」との見方を示した。
    
  
    
 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年          -0.06  -0.053   0.027   14:58
 5年          0.029   0.034   0.038   14:57
 10年         0.249   0.255   0.005   14:56
 20年         0.854    0.86    0.07   14:58
 30年         1.173    1.18    0.09   14:56
 40年         1.267   1.276   0.101   14:57
  
 
    
    
             
    <13:47> 長期金利が0.255%に上昇 2016年1月以来6年半ぶりの高水準
    
    円債市場で新発10年国債利回り(長期金利)が前営業日比0.5ベーシスポイント
(bp)上昇し、0.255%をつけた。2016年1月6日以来、約6年半ぶりの高水
準となる。
    一方、国債先物は引き続き軟調。中心限月9月限は同57銭安の148円46銭で推
移している。
    
    
 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.071  -0.062   0.018   13:47
 5年          0.025   0.033   0.037   13:48
 10年         0.249   0.255   0.005   13:45
 20年         0.844    0.85    0.06   13:47
 30年         1.158   1.171   0.081   13:48
 40年         1.249   1.263   0.088   13:48
      
    
    
      
    <11:07> 前場の国債先物は大幅続落、超長期金利が急上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比49銭安の148円54銭と大きく続落して午
前の取引を終えた。5月の米消費者物価指数(CPI)が大幅な伸びとなり、米連邦準備
理事会(FRB)による積極的な利上げ観測が強まっている。新発10年国債利回り(長
期金利)は同変わらずの0.250%。
    
    市場では「米CPIを受けて米金利が上昇し、今週はFOMC(米連邦公開市場委員
会)も控えている。円債でもリスクを落としておこうという動きのようだ」(国内銀行)
との声が出ている。
    
    現物市場で新発債利回りは超長期債中心に上昇。2年債は前日比変わらずのマイナス
0.085%、5年債は同2.0bp上昇の0.015%。20年債は同4.5bp上昇
の0.835%、30年債は同3.0bp上昇の1.115%と2016年2月以来の高
水準を付けた。40年債は出合いがみられなかった。
    
    30年債など超長期金利は日銀による臨時オペが入った3月末の水準を超えてきてい
るが、「臨時オペをやれば円安材料にされかねない。グローバルな金利上昇であり、いま
はじっと風が止むのを待つしかないのではないか」と、りそなホールディングスのチーフ
ストラテジスト、梶田伸介氏は指摘する。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.008%
を中心に取引された。「週末要因が剥落したほか、積み最終日に向け調達も一巡したよう
であり、加重平均レートは低下の見込み」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利
先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.075  -0.071   0.009   11:01
 5年         0.018   0.026    0.03   11:01
 10年         0.25   0.255   0.005   11:01
 20年        0.833    0.84    0.05   11:01
 30年        1.133   1.144   0.054   11:01
 40年        1.228   1.237   0.062   11:01
 
    
    
    
    <10:10> 日銀が指し値オペ通告、国債先物は下げ幅拡大
    
    日銀は午前10時10分、固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)を
通告した。スタートは6月14日。対象は10年債の364回、365回、366回。固
定利回り格差は0.000%。この結果、10年366回債の買入利回りは0.250%
となる。
    
    米長期金利がアジア時間に入り上昇を加速する中、国債先物は下げ幅拡大。中心限月
9月限は前営業日比38銭安の148円65銭付近で推移している。新発10年国債利回
り(長期金利)は同変わらずの0.250%。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.079  -0.075   0.005    9:59
 5年         0.011   0.017   0.021   10:11
 10年        0.249   0.255   0.005    9:27
 20年        0.821   0.828   0.038   10:11
 30年        1.119   1.128   0.038   10:11
 40年        1.207   1.217   0.042   10:10
 
    
    
    <08:46> 国債先物は続落で寄り付く、米積極利上げ観測で売り強まる

    国債先物中心限月9月限は前営業日比23銭安の148円80銭と続落して寄り付い
た。5月の米消費者物価指数(CPI)が大幅な伸びとなり、米連邦準備理事会(FRB
)による積極的な利上げ観測が強まっている。
    市場では「日銀の指し値オペで10年金利が抑えられても、超長期債は軟調な展開が
続く」(国内証券)との見方が多い。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.088   -0.08       0    8:46
 5年             0   0.007   0.011    8:46
 10年        0.245   0.249  -0.001    8:45
 20年        0.796   0.803   0.013    8:45
 30年        1.088   1.097   0.007    8:46
 40年        1.171   1.181   0.006    8:46
 
        
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