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〔マーケットアイ〕金利:超長期債対象の日銀の臨時オペは強い結果、超長期金利もやや好感

    [東京 14日 ロイター] -    
    <14:57> 超長期債対象の日銀の臨時オペは強い結果、超長期金利もやや好感
    
    日銀が午後1時に通告した超長期債対象の臨時の国債買い入れについて、市場では「
日銀の本気度を信じたということか、目を疑うほど良い結果だ。超長期金利もこのオペ結
果をやや評価するような動きにみえる」(国内証券)との声が聞かれた。
    
        国債先物は引き続き軟調。中心限月9月限は前営業日比91銭安の147円59
銭近辺で推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.250%。

    
 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.058   -0.05   0.002   14:59
 5年          0.046   0.058   0.023   14:59
 10年          0.25   0.256   0.001   14:59
 20年         0.855   0.864   0.008   14:59
 30年         1.164   1.174  -0.005   14:59
 40年         1.263   1.277   0.001   14:59
 
    
    
    <13:19> 日銀が10─25年・25年超の臨時オペを通告、国債先物は下げ拡大
    
    日銀は午後1時、残存期間10年超25年以下と同25年超の国債買い入れ(臨時オ
ペ)を通告。オファー額は、順に1000億円と500億円。
    国債先物は引き続き軟調。中心限月9月限は前営業日比48銭安の148円02銭近
辺と、再び下げ幅を拡大している。新発10年国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.
250%。
    
 
 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.069   -0.06  -0.008   13:19
 5年          0.029    0.04   0.005   13:19
 10年          0.25   0.256   0.001   13:18
 20年         0.865   0.873   0.017   13:19
 30年         1.188   1.205   0.026   13:19
 40年         1.288   1.322   0.046   13:19
   
    
    
    
    
    <12:49> 日銀オペは影響限定的、6カ月物TB入札は落札利回り低下
    
    日銀が昨日追加実施を決めた長期債対象の国債買い入れオペの結果について、市場で
は「応札する動きも出たようだが、売り優勢の流れの中で市場への影響は限定的」(国内
証券)との見方が聞かれた。

    また財務省が午後0時半に発表した6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最
高落札利回りがマイナス0.0897%、平均落札利回りがマイナス0.0996%だっ
た。前回(最高:マイナス0.0867%、平均:マイナス0.0946%)から低下し
た。応募額は8兆8831億円、募入決定額は2兆2648億4000万円だった。
        
    国債先物は引き続き軟調。中心限月9月限は前営業日比26銭安の148円24銭近
辺で推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.250%。

 
 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.071  -0.058  -0.006   12:50
 5年          0.028   0.035       0   12:50
 10年         0.249   0.255       0   12:41
 20年         0.886   0.901   0.045   12:49
 30年         1.206   1.232   0.053   12:50
 40年         1.315   1.343   0.067   12:50
 

        
  
    <12:47> 流動性供給入札結果は無難、日銀オペ追加・増額で先物は下げ幅縮
小
    
    財務省が午後0時35分に発表した流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未
満)の結果は、最大利回り格差が0.099%、平均利回り格差が0.084%。応札倍
率は1.95倍と前回(2.04倍)から低下した。
    市場では「低調な予想も多かったので、予想対比では無難だった。日銀のオペ追加と
増額で国債先物は戻している」(国内証券)との声が出ている。
    
    国債先物は下げ幅縮小。中心限月9月限は前営業日比28銭安の148円22銭近辺
で推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.250%で出合
いを付けた。
    
    現物市場で、20年債は前日比7.0bp上昇の0.925%、30年債は同8.0
bp上昇の1.260%と前引けからやや低下。40年債は同9.5bp上昇の1.37
0%と変わらず。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.07  -0.058  -0.006   12:47
 5年         0.032   0.041   0.006   12:47
 10年        0.249   0.255       0   12:41
 20年        0.893   0.909   0.053   12:47
 30年        1.212   1.238   0.059   12:47
 40年        1.319   1.348   0.072   12:47
 
    
    
    
    <11:07> 前場の国債先物は大幅続落、一時1円超安 10年債は取引未成立
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比62銭安の147円88銭と大幅続落して午前
の取引を終えた。一時、1円18銭安の147円32銭まで下落し、中心限月としては2
015年7月以来の低水準を付けた。新発10年国債は出合いがみられなかった。
    
    14─15日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で75bpの利上げを決定すると
の見方が強まる中、グローバル債券市場全体で債券売りが優勢な展開が続いている。
    
    市場では「ロスカット的な売りが強まった。押し目買いも入ったが、イベントを通過
するまでは生保など国内の機関投資家は本格的には買いに動きにくいようだ」(国内証券
セールス担当者)との声が出ていた。
    
    日銀は13日に追加を発表した対象5年超10年以下の通常オペを通告した。オファ
ー額は8000億円で、前日予告の5000億円から増額された。
    きょうの流動性供給入札(対象は残存期間15.5年超39年未満)が低調であれば
、日銀が超長期債対象の臨時オペを実施するとの予想も聞かれる。
    
    現物市場で新発債利回りは上昇。2年債は前日比1.5bp上昇のマイナス0.04
0%、5年債は同3.5bp上昇の0.070%。20年債は同7.5bp上昇の0.9
30%、30年債は同9.0bp上昇の1.270%。一時1.280%と2015年1
2月30日以来の高水準を付けた。40年債は同9.5bp上昇の1.370%と、16
年1月15日来の高水準。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.055─マイナス0.008%
を中心に取引された。「積み最終日を明日に控えて、午前終盤に調達の動きがみられた」
(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.038  -0.029   0.023   10:55
 5年         0.069   0.076   0.041   11:01
 10年        0.248   0.255       0   11:01
 20年        0.922   0.929   0.073   11:01
 30年        1.258   1.267   0.088   11:02
 40年        1.349   1.378   0.102   11:01
 
    
    
    
    
    <10:30> 財務省が流動性供給入札を通告、低調なら日銀臨時オペに注目
    
    財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存期間15.5年超3
9年未満、発行予定額は5000億円程度。
    市場では「日銀が前日予告した追加オペに超長期債が入らなかったのは、きょうの入
札があったためだろう。入札が低調な結果になれば、日銀は超長期債対象の臨時オペを実
施する可能性も出てくる」(国内証券)との見方が聞かれた。
    
    国債先物は下げ幅を縮小させたが、依然として軟調な展開が続いている。中心限月9
月限は前営業日比62銭安の147円88銭付近で推移している。新発10年国債はまだ
出合いがみられていない。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.038   -0.03   0.022   10:29
 5年         0.067   0.075    0.04   10:30
 10年        0.249   0.255       0   10:21
 20年        0.924   0.934   0.078   10:30
 30年        1.269   1.279     0.1   10:30
 40年        1.357   1.374   0.098   10:30
 
    
    
    
    <10:13> 日銀が指し値オペ通告、5─10年対象は8000億円に増額
    
    日銀は午前10時10分、固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)を
通告した。スタートは6月15日。対象は10年債の364回、365回、366回。固
定利回り格差は0.000%。この結果、10年366回債の買入利回りは0.250%
となる。
    13日に追加を発表した対象5年超10年以下の通常オペも通告した。オファー額は
8000億円で、前日予告の5000億円から増額された。
    市場では「日銀が無制限で10年債を0.25%で購入している以上、それを上回る
利回りでの取引は合理性を欠く。10年金利に関しては0.25%に戻るのではないか」
(国内証券)との声が出ている。
    
    国債先物は下げ幅を縮小。「朝方のロスカット的な売りもいったん収まった」(国内
証券)という。中心限月9月限は前営業日比46銭安の148円04銭付近で推移してい
る。新発10年国債はまだ出合いがみられていない。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.041  -0.028   0.024   10:13
 5年         0.061   0.076   0.041   10:13
 10年        0.249   0.255       0    9:41
 20年        0.922   0.929   0.073   10:13
 30年        1.255   1.268   0.089   10:11
 40年         1.32   1.332   0.056   10:12
 
    
    
    
    
    <08:52> 国債先物は大幅続落で寄り付く、1円超下落し15年7月以来の低水準

    国債先物中心限月9月限は前営業日比93銭安の147円57銭と大幅続落して寄り
付いた。一時、1円18銭安の147円32銭まで下落し、中心限月としては2015年
7月以来の低水準を付けた。14─15日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で75b
pの利上げを決定するとの見方が強まる中、グローバル債券市場全体で債券売りが優勢な
展開が続いている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.042  -0.021   0.031    8:51
 5年         0.071   0.086   0.051    8:51
 10年        0.249   0.258   0.003    8:50
 20年        0.924   0.939   0.083    8:52
 30年        1.249   1.267   0.088    8:51
 40年        1.356   1.369   0.093    8:52
 
    

        
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