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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は2円超の急落で安値引け、サーキットブレーカー発動

    [東京 15日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は2円超の急落で安値引け、サーキットブレーカー発動
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比2円1銭安の145円58銭と大幅続落して取
引を終えた。日銀の政策修正を見込んで先物に投機的な売りが出たとみられている。新発
10年国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.250%。
    
    日銀が午前10時10分に指し値オペを10年債の356回債を対象に通告したこと
で、買い戻しが強まり先物は一時プラス圏に浮上したが、その後、再び大きく下落した。
    
    超長期金利は日銀の追加・臨時オペでいったん低下したが、先物は逆行安。先物の急
落について市場では「日銀の政策修正を試す仕掛け的な売りのようだ」(三菱UFJモル
ガン・スタンレー証券のシニア債券ストラテジスト、稲留克俊氏)との見方が聞かれた。
    
    日銀は15日午後、チーペスト銘柄に当たる10年債356回債について、0.25
%の利回りで無制限に購入する連続指し値オペを16、17日に実施すると発表した。日
本取引所グループは一時、国債先物に一時ダイナミック・サーキット・ブレーカーを発動
したが、先物の急落は止まらず、安値引けとなった。
    
    今晩結果が出る米連邦公開市場委員会(FOMC)についても警戒感が高まっている
。「今回のFOMCで75bpの利上げを市場は織り込んでしまった。50bpの利上げ
ではベアスティープ化で長い金利が上昇するおそれが出てきた」(auじぶん銀行のチーフ
エコノミスト、山下周氏)という。
    
    現物市場で新発債利回りはまちまち。2年債は前日比1.0bp低下のマイナス0.
065%、5年債は同0.5bp低下の0.070%。20年債は同6.5bp上昇の0
.935%、30年債は同7.0bp上昇の1.245%、40年債は同4.5bp低下
の1.225%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
34%)を上回る見通し。「積み最終日で調達の動きがみられた」(国内金融機関)とい
う。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.069  -0.059  -0.009   15:12
 5年         0.063   0.069  -0.001   15:12
 10年        0.244   0.252  -0.004   15:10
 20年        0.937   0.947   0.072   15:14
 30年        1.252   1.265   0.084   15:14
 40年        1.304   1.333   0.054   15:13
 
    
    
    <13:53> 国債先物が急落、前日比1円を超す下げ
    
    国債先物が急落。中心限月9月限は一時、前営業日比1円79銭安の145円80銭
を付けた。日銀の政策修正を見込んだ投機的な売りが強まっているとみられている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.075  -0.052  -0.002   13:53
 5年         0.051   0.065  -0.005   13:53
 10年         0.25   0.256       0   13:47
 20年        0.857   0.879   0.004   13:53
 30年        1.139    1.17  -0.011   13:53
 40年         1.21    1.23  -0.049   13:53
 
    
    
    
    
    <12:42> 日銀オペ結果は想定内、国債先物は軟調継続
    
    日銀が本日実施した中長期・超長期債対象の国債買い入れオペの結果について、市場
では「事前予想対比では驚くような結果ではなかった。ただ、相場が非常に荒れており、
無難と結論付けるのは難しい」(国内証券)との声が出ている。
    
    国債先物は軟調継続。中心限月9月限は前営業日比41銭安の147円18銭近辺で
推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下の0.240%で
、前引けからは水準変わらず。
    
    日銀金融市場局は、きょう午前に通告した10年債の356回債を対象にした指し値
オペに関し「長期国債先物に強い売り圧力がみられるなか、チーペスト銘柄の残存期間で
ある7年ゾーンに上昇圧力が生じ、長期金利の変動許容幅の上限を超える恐れがあること
などを踏まえ、10年物国債金利の操作目標をゼロ%程度とする金融市場調節方針をしっ
かり実現するよう公表した」とコメントした。
    
    財務省が午後0時30分に発表した1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高
落札利回りはマイナス0.0909%、平均落札利回りはマイナス0.0949%となり
、前回(最高マイナス0.0804%、平均マイナス0.0884%)を下回った。応札
倍率は3.39倍と、前回(3.08倍)から上昇した。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.076  -0.053  -0.003   12:43
 5年         0.032   0.043  -0.027   12:43
 10年        0.241    0.25  -0.006   12:34
 20年        0.841   0.858  -0.017   12:43
 30年        1.144   1.164  -0.017   12:43
 40年         1.21   1.229   -0.05   12:42
 
    
    
    
    <11:14> 前場の国債先物は続落、金利は低下 日銀が356回債にも指し値オ
ペ
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比18銭安の147円41銭と続落して午前の
取引を終えた。日銀が356回債にも指し値オペを通告し、金利は総じて低下した。新発
10年国債利回り(長期金利)は同1.0ベーシスポイント(bp)低下の0.240%
。
    
     前日の米債市場では、米連邦公開市場委員会(FOMC)で75ベーシスポイント
(bp)の利上げを決定するとの観測から金利上昇の流れに歯止めがかからず、円債先物
も夜間取引で大幅下落した。
    きょうの国債先物は、こうした海外取引時間の債券安地合いを引き継ぎ、売り先行で
スタート。
    
    その後日銀は午前10時10分、10年債を0.25%で無制限に買い入れる指し値
オペに加えて、14日にオファー増額や追加実施を予告した幅広い年限ゾーン(残存期間
1─3年、3─5年、5─10年、10─25年、25年超)対象の通常オペを通告。
    このうち指し値オペについては、いつもの364回、365回、366回の対象に加
えて、残存7年ゾーンである356回債対象のオペもオファーしたことに市場は大きく反
応した。国債先物は一時プラス圏に浮上する時間帯もあった。
    
    現物市場で10年物以外の新発国債利回りは総じて低下。2年債は前営業日比0.5
bp低下のマイナス0.060%、5年債は4.0bp低下の0.035%、20年債は
同1.5bp低下の0.855%、30年債も同1.5bp低下の1.160%、40年
債は同2.5bp低下の1.245%。
    
    りそなホールディングス市場企画部の梶田伸介チーフストラテジストは「これまで1
0年以外の年限の金利上昇を止める姿勢を見せてこなかった日銀だが、今回逆イールド解
消を視野に先物に相当する7年ゾーンにも指し値オペを入れてきた。これが売り方の買い
戻しを促し、金利が低下した」と指摘した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.008%
を中心に取引された。「本日は積み最終日となり、ビッドサイドは都銀・信託・地銀と総
じて最終調整に動いている。加重平均レートはマイナス0.02%台前半へと大幅上昇し
そうだ」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    
    
 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.077  -0.064  -0.014   11:01
 5年          0.028   0.051  -0.019   11:01
 10年         0.238   0.246   -0.01   11:01
 20年         0.821   0.831  -0.044   11:01
 30年         1.108   1.129  -0.052   11:01
 40年         1.198    1.23  -0.049   11:01
 
    
        
              
    <10:17> 日銀が指し値オペ通告、幅広い年限対象の国債買い入れもオファー
    
    日銀は午前10時10分、固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)を
通告した。スタートは6月16日。対象は10年債の364回、365回、366回。固
定利回り格差はマイナス0.054%と0.000%。この結果、10年365回債と3
66回債の買入利回りは0.250%となる。
    また14日にオファー増額や追加実施を予告した分を含め、幅広い年限ゾーン(残存
期間1─3年、3─5年、5─10年、10─25年、25年超)対象の通常オペもオフ
ァー。金額は順に、6250億円、6250億円、8000億円、2500億円、150
0億円。
    
    国債先物は引き続き軟調。中心限月9月限は前営業日比34銭安の147円25銭付
近で推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.245
%。
    
   
 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.069  -0.053  -0.003   10:17
 5年          0.031    0.05   -0.02   10:17
 10年         0.233   0.246   -0.01   10:17
 20年         0.823    0.84  -0.035   10:17
 30年         1.134   1.153  -0.028   10:17
 40年         1.208   1.231  -0.048   10:17
 
        
    
    
        
    <08:45> 国債先物は大幅続落で寄り付く、米金利上昇に歯止めかからず

    国債先物中心限月9月限は、前営業日比38銭安の147円21銭と大幅続落して寄
り付いた。
    前日の米債市場では、連邦公開市場委員会(FOMC)で75ベーシスポイント(b
p)の利上げを決定するとの観測から金利上昇の流れに歯止めがかからず、円債先物も夜
間取引で大幅下落した。
    こうした海外取引時間の債券安地合いを引き継いで、きょうの国債先物は売り先行で
スタートしている。
    
    
 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.064  -0.041   0.009    8:45
 5年          0.068   0.085   0.015    8:45
 10年         0.248   0.254  -0.002    8:45
 20年         0.897   0.903   0.028    8:45
 30年          1.17   1.191    0.01    8:45
 40年         1.271   1.297   0.018    8:45
 
    
       
    
        
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