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〔マーケットアイ〕金利:日銀の指し値オペ結果、応札・落札額は2本で計7338億円

    [東京 16日 ロイター] - 
    <15:45> 日銀の指し値オペ結果、応札・落札額は2本で計7338億円
    
    日銀が本日通告した固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)の結果は
、応札・落札額が6805億円と533億円だった。2本で計7338億円となった。

    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.086  -0.068  -0.009   15:43
 5年          0.03   0.042  -0.028   15:44
 10年        0.245   0.255   0.003   15:44
 20年        0.872   0.887  -0.018   15:44
 30年        1.156   1.182  -0.038   15:44
 40年         1.24   1.275   -0.04   15:45
 
    
    
    
    
    <15:10> 国債先物は急反発で引け、FOMC後買い戻し 不安定続く
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比1円63銭高の146円85銭と大きく反発し
て取引を終えた。米連邦公開市場委員会(FOMC)を受けて買い戻しが強まった。新発
10年国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.250%。
    
    米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長がFOMC後の会見で、75bpが「一
般的な」利上げ幅になるとは予想していないと語ったことで、大幅利上げの継続を警戒し
ていた市場にはいったん安心感が広がった。
    
    ただ、新たな金利・経済見通しで示されたFF金利見通し中央値は2022年末が3
.4%、23年末が3.8%と、3月末時点の見通し(22年末が1.9%、23年末が
2.8%)から大幅な上方修正となった。
    
    市場では「景気が減速し失業率が上昇するまでは利上げを止めないということが示唆
された。足元の金利低下は、スピード調整にすぎない可能性もある」(三井住友銀行のチ
ーフ・マーケット・エコノミスト、森谷亨氏)との声も出ている。
    
    国債中心限月9月限は14─15日の2日で2円92銭の大幅安となったが、16日
は半値戻しを超える反発となった。ただ、円債市場は非常に不安定化しており、「このま
までは流動性が低下しマーケットが壊れてしまいかねない」(国内証券セールス担当者)
と不安視する声が出ている。
    
    現物市場で新発債利回りは超長期債中心に急低下したが、あすに日銀決定会合の結果
発表を控え様子見ムードが強かった。5年債は前日比3.5bp低下の0.035%、2
0年債は同6.0bp低下の0.870%、30年債は同7.0bp低下の1.165%
、40年債は同7.5bp低下の1.255%。2年債は出合いがみられなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
23%)を下回る見通し。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.095  -0.075  -0.016   15:04
 5年         0.028   0.037  -0.033   15:07
 10年        0.244   0.254   0.002   15:10
 20年         0.87   0.883  -0.022   15:13
 30年        1.157   1.176  -0.044   15:12
 40年        1.242   1.276  -0.039   15:13
 
    
    
    
    <12:43> 国債先物は堅調継続、3カ月物TB入札結果は利回り低下
    
    国債先物は後場に入っても堅調継続。中心限月9月限は前営業日比1円23銭高の1
46円81銭付近で推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.
250%で前引けと変わらず。
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最
高落札利回りがマイナス0.1308%、平均落札利回りがマイナス0.1479%。前
回(最高がマイナス0.0882%、平均がマイナス0.0942%)から低下した。応
募額は16兆0149億円、募入決定額は4兆5289億8000万円だった。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.086  -0.068  -0.009   12:43
 5年          0.04   0.051  -0.019   12:43
 10年        0.243   0.251  -0.001   12:43
 20年        0.883   0.901  -0.004   12:43
 30年         1.18   1.212  -0.008   12:43
 40年        1.271   1.301  -0.014   12:43
 
    
    
    
    <11:07> 前場の国債先物は急反発、落ち着きどころ探る展開 長期金利0.25
%
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比1円26銭高の146円84銭と大幅反発し
て午前の取引を終えた。前日の急落を経て、落ち着きどころを探る展開となっている。新
発10年国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.250%。
    
    前日の米国市場では連邦準備理事会(FRB)が予想通り75ベーシスポイント(b
p)の利上げを決定、またパウエル議長が記者会見で次回7月の連邦公開市場委員会(F
OMC)会合では75bpもしくは50bpでの利上げの公算が大きいと述べたことを受
けて、国債相場が反発。米10年債利回り(長期金利)は3.29%に低下
して取引を終えた。
    
    こうした海外取引時間の債券高地合いを引き継ぎ、昨日は前日比2円超急落した国債
先物は、きょうは寄り付きから買い戻し優勢の展開となった。
    その後午前10時10分には、日銀が10年債の対象銘柄を0.25%の利回りで無
制限に買い入れる指し値オペを、前日に続いて残存7年の356回債を対象に加えてオフ
ァー。これも需給面から現物中長期債相場をサポートした。
    
    現物市場で10年物以外の新発国債利回りは低下。5年債は前営業日比2.0bp低
下の0.050%、20年債は同5.5bp低下の0.875%、30年債は同4.0b
p低下の1.195%。2年債と40年債はまだ出合いがみられていない。
    
    アクサ・インベストメント・マネージャーズの債券ストラテジスト、木村龍太郎氏は
「昨日大きく市場が荒れたこともあり業者間取引のアスク・ビッドは非常に広く、板も薄
い。落ち着きどころを探る展開ではあるが、日銀の重要イベント前で現物の出来高は期待
しづらく、なかなか居所をつかみにくい状況。日銀会合の結果を確認すれば、実需もしっ
かり入ってくるだろう」との見方を示した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05%台─マイナス0.01%
台とワイドレンジ中心で取引された。「きょうから新積み期に入って一旦流れがリセット
され、ビッドサイドはまだ様子見、オファーは前積み期序盤より減少している印象。加重
平均レートはマイナス0.04%台に低下しそうだ」(国内金融機関)という。ユーロ円
3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.087  -0.064  -0.005   11:01
 5年          0.043   0.062  -0.008   11:01
 10年         0.242   0.252       0   11:01
 20年         0.883   0.903  -0.002   11:01
 30年         1.178   1.213  -0.007   11:01
 40年         1.263   1.301  -0.014   11:01
    
    
  
                    
    <10:11> 日銀が指し値オペ通告、対象銘柄は356・364・365・366回債
    
    日銀は午前10時10分、固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)を
通告した。スタートは6月17日。対象は10年債の356回、364回、365回、3
66回。固定利回り格差はマイナス0.005%と0.000%。この結果、10年35
6回債と366回債の買入利回りは0.250%となる。
    
    国債先物は引き続き堅調。中心限月9月限は前営業日比1円68銭高の147円26
銭付近で推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.250%。
    
   
 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.089  -0.072  -0.013   10:12
 5年          0.042   0.062  -0.008   10:11
 10年         0.247   0.255   0.003   10:12
 20年         0.869   0.885   -0.02   10:11
 30年         1.173   1.204  -0.016   10:11
 40年         1.261   1.297  -0.018   10:11
      
    
    
    
    
    <08:45> 国債先物は急反発で寄り付く、FOMC後の米金利低下の流れを反
映

    国債先物中心限月9月限は、前営業日比1円47銭上昇の147円05銭と急反発し
て寄り付いた。
    前日の米国市場では連邦準備理事会(FRB)が予想通り75ベーシスポイント(b
p)の利上げを決定、パウエル議長が記者会見で次回7月の連邦公開市場委員会(FOM
C)では75bpもしくは50bpでの利上げの公算が大きいと述べたことを受けて、国
債相場が反発。
    昨日は急落した円債先物だったが、きょうは海外取引時間の債券高地合いを反映して
買い戻し先行でスタートしている。
    

 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.091  -0.058   0.001    8:46
 5年          0.034   0.063  -0.007    8:46
 10年         0.239   0.252       0    8:45
 20年         0.897   0.913   0.008    8:46
 30年         1.188   1.217  -0.003    8:46
 40年         1.288   1.306  -0.009    8:46
 
    
       
    
        
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