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〔マーケットアイ〕金利:日銀の指し値オペ結果、応札・落札額は2本ともゼロ

    [東京 23日 ロイター] - 
    <15:37> 日銀の指し値オペ結果、応札・落札額は2本ともゼロ
    
    日銀が本日通告した固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)の結果は
、2本とも応札・落札額ともにゼロだった。
    
 
 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.097  -0.087  -0.012   15:37
 5年          0.044   0.052  -0.017   15:37
 10年         0.224   0.231  -0.007   15:37
 20年         0.893   0.904  -0.017   15:37
 30年         1.219   1.234  -0.016   15:37
 40年         1.306   1.325  -0.012   15:37
 
    
    
        
                
    <15:11> 国債先物は大幅反発で引け、長期金利は0.230%に小幅低下 

    国債先物中心限月9月限は前営業日比52銭高の148円38銭と大幅反発して取引
を終えた。海外取引時間の堅調地合いが継続した。新発10年国債利回り(長期金利)は
同0.5ベーシスポイント(bp)低下の0.230%。
    
    きょうの円債先物は、前日の米国市場で長期金利が低下し、夜間取引の先物も買われ
た海外取引時間の債券高の流れが追い風となり、寄り付きから終日、堅調に推移した。
    
    日中には、日銀が10年債のカレント3銘柄とチーペスト銘柄を対象に利回り0.2
5%で無制限に買い入れる指し値オペを、また財務省が20年利付国債入札を、それぞれ
実施。市場では、20年債入札は「あまり良くない結果」(国内証券)と受け止められた
が、相場の反応は限られた。
    岡三証券の鈴木誠債券シニアストラテジストは、「特に先物市場は日銀の政策変更の
思惑から過度に売られた状況を『ほぐしている』ところで、20年債入札結果がどうだっ
たとは別に、それなりに買い戻しが入る状態だ。まだ当面は落ち着きどころが定まらない
のではないか」との見方を示した。

    現物市場で10年物以外の新発国債利回りは総じて低下。2年債は前営業日比1.0
bp低下のマイナス0.095%、5年債は同1.5bp低下の0.050%、20年債
は同3.0bp低下の0.895%、30年債は同2.5bp低下の1.225%、40
年債は同2.0bp低下の1.315%。
    
    このほか、財務省が本日発表した6月12─18日の「対外及び対内証券売買契約等
の状況(指定報告機関ベース)」によると、非居住者による中長期債投資は4兆8046
億円の処分超と、2005年1月の統計開始以来、過去最大の売り越し規模を記録した。

    これについて、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテ
ジストは「金融政策の修正観測がかなり強かった週で、修正を見込んだ動きや日銀を試し
た動きで売られたとみられ、金額的には多いが意外感はない。先物はこれ以上に売られた
と推測している」と述べた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.04台後半%
と前営業日(マイナス0.047%)から横ばい圏の見通し。「地合いは前日から変わら
ず、取り手の調達意欲は弱め」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散
。
    
 
 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.098  -0.088  -0.013   15:02
 5年          0.042   0.049   -0.02   15:03
 10年         0.228   0.235  -0.003   15:02
 20年         0.891   0.901   -0.02   15:08
 30年         1.221    1.23   -0.02   15:03
 40年         1.304    1.32  -0.017   15:11
 
    
    
        
    <12:56> 20年債入札結果はやや弱め、市場は特段反応せず
    
    財務省が午後0時35分に発表した20年利付国債入札の結果は、最低落札価格が9
8円10銭(最高落札利回り0.913%)、平均落札価格は98円23銭(平均落札利
回り0.757%)だった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は13銭と前回(4
銭)から拡大した。応札倍率は3.38倍と前回(3.77倍)からやや低下した。
    市場では「落札予想価格は市場予想に届かず、やや弱めの結果だが、先物が売られる
などの反応もみられない」(国内証券)との見方が聞かれた。
    
    国債先物は引き続き堅調。中心限月9月限は前営業日比34銭高の148円20銭近
辺で推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.235%で前引
けから水準変わらず。カレント20年債利回りは同1.5bp低下の0.910%で、前
引けからはやや低下幅を縮小している。
    
    
 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.096  -0.088  -0.013   12:50
 5年          0.046   0.053  -0.016   12:55
 10年         0.229   0.235  -0.003   12:55
 20年         0.898   0.906  -0.015   12:57
 30年         1.228   1.236  -0.014   12:57
 40年         1.317   1.331  -0.006   12:57
 
    
    
    
    
    <11:07> 前場の国債先物は大幅反発、FRB議長発言で景気減速懸念強まる
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比29銭高の148円15銭と反発して午前の取
引を終えた。米国の積極的な金融引き締めによる景気減速懸念が強まった。新発10年国
債利回り(長期金利)は同変わらずの0.235%。
    
    パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長は22日、上院銀行委員会の公聴会で、景
気後退は「確かにあり得る」と明言した。「FRBは 景気後退を誘発しようとはしてお
らず、その必要があるとも思わない」とも述べたが、前日の米国市場では景気減速懸念が
広がった。
    
    現物市場で新発債利回りは低下。2年債は前日比1.0bp低下のマイナス0.09
5%、5年債は同1.5bp低下の0.050%。20年債は同1.5bp低下の0.9
10%、30年債は同0.5bp低下の1.245%、40年債は同0.5bp低下の1
.330%。
    ただ、「先物のヘッジ機能の低下で不安定な動きが続いている」(岡三証券の債券シ
ニア・ストラテジスト、鈴木誠氏)との声も出ている。
    
     財務省が23日発表した6月12─18日の対外及び対内証券売買契約等の状況 (
指定報告機関ベース)によると、対内中長期債投資は4兆8046億円の売り越しとなっ
た。2005年1月の統計開始以来、過去最大の売り越し規模。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.065─マイナス0.025%
を中心に取引された。「朝方は上のレートでの調達もみられたが、ワイドレンジで加重平
均は横ばいの見込み」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.097  -0.089  -0.014   11:00
 5年         0.047   0.053  -0.016   11:01
 10年        0.229   0.236  -0.002   11:00
 20年        0.903   0.912  -0.009   11:00
 30年        1.232   1.243  -0.007   11:01
 40年        1.322   1.335  -0.002   11:01
 

    
    
    <10:30> 財務省が20年債入札を通告、需要堅調との見方多い
    
    財務省は午前10時30分、20年利付国債入札を通告した。180回債のリオープ
ン発行で表面利率は0.80%。発行予定額は1兆2000億円。
    市場では「先物のヘッジ機能が低下しているものの、金利水準は高く、需要を集める
のではないか」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    海外金利のピークアウト感が強まり、国債先物は堅調継続。中心限月9月限は前営業
日比27銭高の148円13銭近辺で推移している。新発10年国債は出合いがみられて
いない。カレント20年債(180回債)利回りは同1.5bp低下の0.910%。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.096  -0.089  -0.014   10:29
 5年         0.044    0.05  -0.019   10:30
 10年        0.229   0.236  -0.002   10:29
 20年        0.907   0.916  -0.005   10:30
 30年        1.234   1.244  -0.006   10:30
 40年        1.318   1.331  -0.006   10:30
 
    
    
    
    
    <10:11> 日銀が指し値オペ通告、対象銘柄は356・364・365・366回債
    
    日銀は午前10時10分、固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)を
通告した。スタートは6月24日。対象は10年債の356回、364回、365回、3
66回。固定利回り格差は0.011%と0.005%。この結果、10年356回債と
364回債の買入利回りは0.250%となる。
    
    国債先物は堅調継続。中心限月9月限は前営業日比28銭高の148円14銭付近で
推移している。新発10年国債はまだ出合いがみられていない。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.096  -0.089  -0.014   10:07
 5年         0.044   0.049   -0.02   10:11
 10年        0.229   0.236  -0.002   10:08
 20年        0.908   0.916  -0.005   10:11
 30年        1.229    1.24   -0.01   10:11
 40年        1.315   1.329  -0.008   10:10
 
    
    
    <08:45> 国債先物は反発で寄り付く、20年債入札前は様子見も

    国債先物中心限月9月限は、前営業日比16銭高の148円02銭と反発して寄り付
いた。積極的な金融引き締めによる景気減速懸念から米金利が低下しており、円債も買い
戻しが先行している。ただ、「20年債入札前は様子見ムードが強まりそうだ」(国内銀
行)という。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.095  -0.083  -0.008    8:45
 5年         0.056   0.063  -0.006    8:45
 10年        0.229   0.238       0    8:43
 20年        0.914    0.92  -0.001    8:45
 30年        1.236   1.253   0.003    8:45
 40年         1.32   1.341   0.004    8:45
 
    

        
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