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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は堅調継続、3カ月物TB入札は「思いのほか強い結果」

    [東京 24日 ロイター] -    
    <12:43> 国債先物は堅調継続、3カ月物TB入札は「思いのほか強い結果」
    
    国債先物は後場に入っても堅調継続。中心限月9月限は前営業日比30銭高の148
円68銭付近で推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下の
0.220%で前引けからは水準変わらず。
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最
高落札利回りがマイナス0.1443%、平均落札利回りがマイナス0.1836%。前
回(最高がマイナス0.1308%、平均がマイナス0.1479%)から低下。応募額
は12兆9764億円、募入決定額は4兆5289億9000万円だった。
    市場では「思いのほか強い結果だった」(国内金融機関)との声が聞かれた。
 
    
 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.089  -0.082   0.006   12:44
 5年          0.041   0.047  -0.002   12:44
 10年         0.218   0.226  -0.009   12:43
 20年         0.884   0.893  -0.008   12:44
 30年          1.21    1.22  -0.008   12:44
 40年         1.296   1.311  -0.008   12:44
    
    
    
    
    
    <11:07> 前場の国債先物は大幅続伸、景気後退懸念強まり買い戻し
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比27銭高の148円65銭と続伸して午前の取
引を終えた。米連邦準備理事会(FRB)の積極的な利上げによる景気後退懸念が強まり
、買い戻しが優勢となった。新発10年国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下の0
.220%。
    
    FRBのパウエル議長は23日、下院金融サービス委員会の公聴会で証言し、約40
 年ぶりの高水準に達しているインフレを抑制するFRBのコミットメントは「無条件」
と 表明した。同時に、積極的な金融引き締めが失業率の上昇を招くリスクが存在すると
いう 認識を示した。
    
    「リセッションは不可避だろう。利上げは需要を抑えるが、供給制約による物価高を
解消することはできない。ただ、景気後退の程度は、FRBのさじ加減で大きく変わる」
と、東海東京証券のチーフ債券ストラテジスト、佐野一彦氏は指摘する。
    
    現物市場は閑散で新発債利回りはまちまち。2年債は前日比0.5bp上昇のマイナ
ス0.085%、5年債は同変わらずの0.045%。20年債は同1.5bp低下の0
.885%。30年債と40年債は出合いがみられなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.030%
を中心に取引された。「週末要因でレートはやや上昇気味」(国内金融機関)という。ユ
ーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.087  -0.081   0.007   11:01
 5年         0.043    0.05   0.001   10:55
 10年        0.217   0.225   -0.01   11:01
 20年        0.879   0.887  -0.014   10:57
 30年        1.209   1.221  -0.007   11:01
 40年        1.294   1.311  -0.008   11:01
 
    
    
    <10:11> 日銀が指し値オペ通告、対象銘柄は356・364・365・366回債
    
    日銀は午前10時10分、固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)を
通告した。スタートは6月24日。対象は10年債の356回、364回、365回、3
66回。固定利回り格差は0.040%と0.005%。この結果、10年356回債と
364回債の買入利回りは0.250%となる。
    
    国債先物は堅調継続。中心限月9月限は前営業日比24銭高の148円62銭付近で
推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.225%。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.089   -0.08   0.008   10:06
 5年         0.043   0.049       0   10:09
 10年        0.218   0.226  -0.009   10:04
 20年        0.884   0.895  -0.006   10:09
 30年        1.211   1.224  -0.004   10:09
 40年        1.296   1.314  -0.005   10:06
 
    
    
    
    
    <08:45> 国債先物は続伸で寄り付く、5月CPIは市場予想と一致で反応薄

    国債先物中心限月9月限は、前営業日比32銭高の148円70銭と続伸して寄り付
いた。米連邦準備理事会(FRB)の積極的な利上げによる景気減速懸念が強まっており
、円債も買いが先行している。
    5月の全国消費者物価指数(生鮮食品を除く、コアCPI)は101.6となり、前
年同月比2.1%上昇した。事前予想と一致しており、市場の反応は特段出ていない。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.098  -0.086   0.002    8:45
 5年         0.034   0.043  -0.006    8:45
 10年        0.217   0.229  -0.006    8:45
 20年        0.879   0.894  -0.007    8:45
 30年        1.203   1.218   -0.01    8:45
 40年        1.289   1.306  -0.013    8:45
 

        
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