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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落で引け、長期金利0.235% 超長期金利の上昇目立つ

    [東京 28日 ロイター] -                        
    <15:07> 国債先物は続落で引け、長期金利0.23% 超長期金利の上昇目立つ

    国債先物中心限月9月限は前営業日比2銭安の148円50銭と小幅続落して取引を
終えた。新発10年国債利回り(長期金利)は同横ばい0.230%。一方、同30年債
が6年半ぶり高水準をつけるなど、超長期金利の上昇が目立った。
    
    きょうの円債先物は、前日の米国市場で国債が売られて10年国債利回り(米長期金
利)が3.2%台に上昇した流れを受けて、寄り付きから売り優勢の展開と
なった。
    日中には、日銀が10年債のカレント3銘柄とチーペスト銘柄を対象に利回り0.2
5%で無制限に買い入れる指し値オペをオファーし、中長期債の一定のサポート材料とな
った。
    また財務省がこの日実施した2年利付国債入札は、市場で「おおむね無難な結果」(
国内証券)と受け止められ、特段の売買手掛かりとはならなかった。

    現物市場で10年物以外の新発国債利回りは総じて上昇。2年債は前営業日比1.5
bp上昇のマイナス0.055%、5年債は同1.0bp上昇の0.050%、カレント
20年債は同1.5bp上昇の0.935%。30年債は同2.5bp上昇の1.305
%と2015年12月18日以来の高水準、40年債は同2.0bp上昇の1.390%
と16年1月4日以来の高水準をつけた。    

    三菱UFJモルガン・スタンレー証券の鶴田啓介債券ストラテジストは、超長期金利
の上昇について「特に30年債が弱く、押し目がないまま利回りは節目の1.3%を上抜
けた。米金利動向と円債市場の機能低下という2つの不透明感から、投資家は手控え姿勢
を続けている」との見方を示した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.04%台前半
と前営業日(マイナス0.040%)から横ばい圏の見通し。「おおむね地合いは変わら
ないが、局所的には大手行の調達意欲の強まりも見受けられた」(国内金融機関)という
。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.057  -0.049   0.017   15:03
 5年          0.039   0.045   0.005   15:04
 10年         0.229   0.235       0   15:03
 20年         0.924   0.931   0.006   15:04
 30年         1.287   1.296   0.017   15:03
 40年         1.379   1.392   0.017   15:05
    
    
    
    
        
    <12:47> 2年債入札結果は無難、市場反応は限定的で国債先物は軟調継続

    財務省が午後0時35分に発表した2年利付国債の入札結果は、最低落札価格が10
0円10銭0厘(最高落札利回り:マイナス0.044%)となった。平均落札価格は1
00円10銭9厘(平均落札利回り:マイナス0.049%)で、落札価格の平均と最低
の開き(テール)は9厘と前回(7厘)からやや拡大。応札倍率は3.81倍で前回(5
.43倍)から低下した。
    市場では「応札倍率は低下したが、最低落札価格は市場予想とおおむね一致し、市場
も特段反応していないようだ。無難な結果と言えるだろう」(国内証券)との声が聞かれ
た。
    
    国債先物は引き続き軟調。中心限月9月限は前日比14銭安の148円38銭近辺で
推移している。現物市場の新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.
235%。カレント2年債は同1.0bp上昇のマイナス0.060%で、前引けからは
水準変わらず。
    
    また日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れの結果は、按分利回り格差が0.
026%、平均落札利回り格差が0.026%となった。応札額は7450億円、落札額
は000億円。応札倍率は7.45倍と前回(6.91倍)から上昇した。
    
    
    
 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.063  -0.055   0.011   12:44
 5年          0.046   0.054   0.014   12:48
 10年         0.229   0.235       0   12:32
 20年         0.933   0.941   0.016   12:43
 30年         1.298   1.307   0.028   12:47
 40年          1.39   1.407   0.032   12:47
   
    
    
    
    
    <11:09> 前場の国債先物は続落、超長期金利の上昇続く
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比15銭安の148円37銭と続落して午前の取
引を終えた。特段の売り材料はなかったが、低調な入札で金利が上昇した米債市場の流れ
を引き継いだ。新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.235%。
    
    超長期債は金利上昇が止まらず、40年債は前日比2.0bp上昇の1.390%と
2016年1月4日以来の高水準、30年債は同2.5bp上昇の1.305%と15年
12月18日以来の高水準をそれぞれ付けた。
    
    日銀の政策修正に対する思惑はいったん後退したものの、6月末を控えて軟調な需給
状況が続いている。「流動性が低下しているほか、ボラティリティーも上昇している。先
物のヘッジ機能も十分回復したとは言えない。超長期債などには手を出しにくい状況だ」
と、りそなホールディングスのチーフストラテジスト、梶田伸介氏は指摘する。
    
    一方、中期債は比較的堅調だ。きょうの2年債入札も、キャッシュ潰し需要などを背
景に無難に通過するとみられている。
    新発債利回りは2年債が前日比1.0bp上昇のマイナス0.060%、5年債は同
0.5bp上昇の0.045%。20年債は同2.0bp上昇の0.940%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.025%
を中心に取引された。「大手銀行などの調達ニーズが少しずつ強まってきている」(国内
金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.061  -0.054   0.012   10:49
 5年         0.043    0.05    0.01   11:01
 10年        0.229   0.236   0.001   10:59
 20年        0.933   0.942   0.017   11:01
 30年        1.301   1.309    0.03   10:58
 40年        1.389   1.406   0.031   11:01
 
    
    
    
    
    
    
    
    <10:30> 財務省が2年債入札を通告、無難通過との見方
    
    財務省は午前10時半、2年利付国債入札を通告した。第438回債の新規オープン
発行。表面利率は0.005%、発行予定額は2兆8000億円程度。
    市場では「長期債や超長期債が大荒れだった6月前半も中期債は比較的しっかりして
いた。キャッシュ潰し需要などを背景に無難に消化されそうだ」(国内証券)との声が出
ている。
    
    国債先物は弱含みもみあい。中心限月9月限は前営業日比13銭安の148円39銭
近辺で推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.23
5%。カレント2年債は出合いがみられていない。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.066  -0.059   0.007    9:41
 5年         0.043   0.049   0.009   10:18
 10年        0.229   0.235       0    9:23
 20年        0.932   0.941   0.016   10:29
 30年        1.294   1.304   0.025   10:23
 40年        1.384   1.401   0.026   10:29
 
    
    
    
    <10:10> 日銀が指し値オペ通告、国債先物は下げ渋り
    
    日銀は午前10時10分、固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)を
通告した。スタートは6月29日。対象は10年債の356回、364回、365回、3
66回。固定利回り格差は0.055%と0.005%。この結果、10年356回債と
364回債の買入利回りは0.250%となる。
    
    国債先物は下げ渋り。中心限月9月限は前営業日比12銭安の148円40銭付近で
推移している。「米金利に連動して売り優勢だが、特段の材料はなく、様子見ムードも強
い」(国内銀行)という。新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.
235%。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.066  -0.059   0.007    9:41
 5年         0.039   0.045   0.005   10:10
 10年        0.229   0.235       0    9:23
 20年         0.93   0.938   0.013   10:09
 30年        1.296   1.306   0.027   10:07
 40年        1.384     1.4   0.025   10:08
 
    
    
    
    
    <08:45> 国債先物は続落で寄り付く、不安定な超長期債に警戒も

    国債先物中心限月9月限は、前営業日比16銭安の148円36銭と続落して寄り付
いた。前日の米国市場はまちまちで方向感は乏しかったが、米金利上昇の流れを引き継ぎ
売りが先行している。特段の材料もないため売り一巡後は下げ渋るとの見方が多いものの
、「不安定化している超長期債の動きには注意が必要」(国内証券)との指摘もあった。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.069  -0.059   0.007    8:45
 5年          0.04   0.051   0.011    8:45
 10年        0.229   0.236   0.001    8:45
 20年        0.925   0.935    0.01    8:45
 30年        1.279    1.29   0.011    8:45
 40年        1.372   1.385    0.01    8:45
 

        
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