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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は変わらずで引け、超長期金利がスティープ化

    [東京 5日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は変わらずで引け、超長期金利がスティープ化
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比変わらずの148円96銭で取引を終えた。新
発10年国債利回り(長期金利)も同横ばいの0.220%。一方、超長期金利は、休場
明けとなる米債市場の金利上昇が警戒され、スティープニングした。
    
    注目の10年債入札は無難な結果となった。イールドカーブのゆがみや先物のヘッジ
機能低下で不安視する声も多かったが、テール(落札価格の平均と最低の開き)は前回と
同じで、応札倍率は前回から上昇した。
    
    市場では「証券会社のショートカバー需要などがしっかりあったのではないか。日銀
の指し値オペで10年金利は0.25%で上昇を止められており、下値不安が乏しいこと
もプラスに働いたと考えられる」(国内証券)との声が出ていた。
    
    ただ、現物市場では超長期ゾーンがスティープ化した。「米金利はインフレピークア
ウト期待などで前週末にかけて低下したが、金利低下トレンドに転じたかは不透明だ。日
本の40年債なども国内投資家の買いが弱い」(外資系金融機関)という。
    
    新発債利回りは2年債が前日比0.5bp上昇のマイナス0.065%、5年債は同
0.5bp上昇の0.015%。20年債は同2.0bp上昇の0.900%、30年債
は同3.0bp上昇の1.285%、40年債は同4.5bp上昇の1.405%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
22%)を上回る見通し。「都銀や地銀の調達意欲が引き続き強い。予想以上にレートの
上昇が速い」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.067   -0.06   0.004   14:55
 5年         0.008   0.014   0.001   15:02
 10年        0.214    0.22   0.001   15:02
 20年        0.895   0.903   0.019   15:09
 30年        1.278   1.287   0.033   15:07
 40年        1.396    1.41   0.049   15:08
 
    
    
    
    <12:42> 10年債入札結果は無難、国債先物は一時プラス圏浮上
    
    財務省が午後0時35分に発表した10年利付国債の入札結果で、最低落札価格は9
9円51銭(最高落札利回り0.250%)、平均落札価格は99円53銭(平均落札利
回り0.248%)となった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は2銭で前回(2
銭)と同じだった。応札倍率は5.05倍で前回(4.86倍)から上昇した。
    市場では「事前予想通りの結果となった。イールドカーブの歪みや先物のヘッジ機能
低下など札を入れにくい入札だったが、ショートカバー需要などがあったのではないか」
(国内証券)との見方が聞かれた。
    
    入札を不安視する声も多かったため、国債先物は一時プラス圏に浮上。中心限月9月
限は前営業日比4銭安の148円92銭近辺で推移している。カレント10年国債利回り
(長期金利)は同変わらずの0.220%で、前引け水準から横ばい。
    
    また日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れの結果は、按分利回り格差が0.
020%、平均落札利回り格差が0.020%となった。応札額は4994億円、落札額
は1000億円。応札倍率は4.99倍と前回(7.45倍)から低下した。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.069  -0.061   0.003   12:42
 5年         0.013    0.02   0.007   12:42
 10年        0.215   0.224   0.005   12:42
 20年        0.899   0.906   0.022   12:41
 30年        1.282   1.294    0.04   12:42
 40年        1.397   1.408   0.047   12:42
 
    
    
    <11:16> 10年債入札結果予想、最低落札価格は99円51─52銭付近か
    
    財務省が午後0時35分に発表する10年利付国債の入札結果について、市場では、
最低落札価格は99円51─52銭付近になるとの見方が出ている。
     
 
 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.069   -0.06   0.004   11:00
 5年          0.013    0.02   0.007   10:54
 10年         0.213   0.222   0.003   11:01
 20年         0.898   0.906   0.022   10:55
 30年         1.279    1.29   0.036   11:01
 40年         1.391   1.405   0.044   11:01
 
    
    
              
    <11:08> 前場の国債先物は反落、海外金利上昇が重し 長期金利は0.220%
 
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比11銭安の148円85銭と反落して午前の
取引を終えた。海外の金利上昇が重しとなっている。長期金利の指標となる現物市場のカ
レント10年国債(366回)利回りは同横ばいの0.220%。
    
    前日は米国市場が祝日で休場だったため海外からの方向感の示唆が強くない中、国債
先物は夜間取引で下落した地合いを引き継いで売り先行でスタート。
    日銀は午前10時10分、10年債のカレント3銘柄とチーペスト銘柄を対象に利回
り0.25%で無制限に買い入れる指し値オペを通告。
    さらに午前10時半には、財務省が10年利付国債入札の実施を通告した。
    同入札については、海外発の金利上昇圧力の中でも10年金利が日銀のイールドカー
ブ・コントロール政策により0.25%で抑えられていることを背景とした相対的な割高
さもあって慎重視する声もあり、総じて「弱めから無難」との予想が多い。

    現物市場で10年物以外の新発国債利回りは総じて上昇。5年債は前営業日比1.0
bp上昇の0.020%、20年債は同2.5bp上昇の0.905%。2年債、30年
債、40年債はまだ出合いがみられていない。    
    りそなホールディングス市場企画部の梶田伸介チーフストラテジストは、「前日の欧
州市場での金利上昇に続いて、米10年国債利回り(米長期金利)もアジア
時間の取引で3%近くに上昇していることが円債相場の重しになっている」と指摘した。
        
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.010%
を中心に取引された。「ビッドサイドが地銀・大手行ともに調達意欲を強めており、加重
平均レートは前日から上昇しそうだ」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物
は閑散。

    
 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.069   -0.06   0.004   11:00
 5年          0.013    0.02   0.007   10:54
 10年         0.213   0.222   0.003   11:01
 20年         0.898   0.906   0.022   10:55
 30年         1.279    1.29   0.036   11:01
 40年         1.391   1.405   0.044   11:01
 
        
    
    
    
    <10:30> 財務省が10年債入札を通告、市場にはやや慎重視する向きも
    
    財務省は午前10時半、10年利付国債入札を通告した。第367回債の新規発行で
、利率は0.20%、発行予定額は2兆7000億円程度。
    市場には入札結果についてやや慎重視する声もあり、「やや弱めから無難」(野村証
券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券)との予想が多い。
    
    国債先物は引き続き弱含み。中心限月9月限は前営業日比16銭安の148円80銭
近辺で推移している。長期金利の指標となる現物市場の新発10年国債はまだ出合いがみ
られていない。
    
    
 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.069   -0.06   0.004   10:28
 5年          0.014    0.02   0.007   10:30
 10年         0.218   0.226   0.007   10:30
 20年         0.903    0.91   0.026   10:28
 30年         1.278   1.289   0.035   10:30
 40年         1.387     1.4   0.039   10:30
  
        
    
                                       
    <10:11> 日銀が指し値オペ通告、対象銘柄は356・364・365・366回債
    
    日銀は午前10時10分、固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)を
通告した。スタートは7月6日。対象は10年債の356回、364回、365回、36
6回。固定利回り格差は0.085%と0.010%。この結果、10年356回債と3
64回債の買入利回りは0.250%となる。
    
    国債先物は引き続き弱含み。中心限月9月限は前営業日比11銭安の148円85銭
付近で推移している。長期金利の指標となる現物市場のカレント10年国債(366回)
はまだ出合いがみられていない。
    
 
 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.069  -0.061   0.003   10:02
 5年          0.013    0.02   0.007   10:10
 10年         0.218   0.226   0.007   10:11
 20年         0.895   0.904    0.02   10:10
 30年         1.275   1.284    0.03   10:11
 40年         1.379   1.395   0.034   10:11
 
        
    
    
                        
    <08:45> 国債先物は反落で寄り付く、夜間取引の下落を反映

    国債先物中心限月9月限は、前営業日比12銭安の148円84銭と反落して寄り付
いた。前日は米国市場が祝日で休場したため海外からの方向感の示唆は強くないが、国債
先物は夜間取引で下落した流れから、売り先行でスタートしている。
     

 TRADEWEB                                  
            OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.071  -0.058   0.006    8:45
 5年          0.011    0.02   0.007    8:46
 10年         0.218   0.228   0.009    8:45
 20年         0.881    0.89   0.006    8:45
 30年         1.252   1.267   0.013    8:45
 40年         1.357   1.376   0.015    8:45
 

    
     
        
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