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〔マーケットアイ〕金利:日銀の指し値オペ結果、応札・落札額は2本ともゼロ

    [東京 14日 ロイター] - 
    <15:37> 日銀の指し値オペ結果、応札・落札額は2本ともゼロ
    
    日銀が本日通告した固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)の結果は
、2本とも応札・落札額ともにゼロだった。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.07   -0.06   0.019   15:36
 5年         0.027   0.034    0.01   15:36
 10年        0.226   0.233  -0.001   15:36
 20年        0.889   0.901  -0.014   15:36
 30年        1.233   1.247   -0.02   15:36
 40年        1.403   1.421  -0.022   15:36
 
    
    
    
    
    <15:10> 国債先物は小反落で引け、不透明感強く方向感乏しい
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比3銭安の149円23銭と反落して取引を終え
た。新発10年国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.230%。米連邦準備理事会
(FRB)の利上げ加速による米景気後退懸念が強まり、超長期債は買い優勢となったが
、全体的にはもみ合い商状で方向感に乏しかった。
    
    きょうの20年債入札は堅調だったが、市場では「押し目は買うが、上値は追わない
という展開になっている。投資家のマネーは潤沢だが、インフレや米利上げなどに不透明
感が強いとみているようだ」(国内証券)との声が出ていた。
    
    6月の米消費者物価指数(CPI、季節調整済み)は前年同月比で9.1%上昇と、
伸び率は5月の8.6%、市場予想の8.8%を上回った。食品とエネルギーを除くコア
指数は前年同月比では5.9%上昇と5月の6.0%を下回ったが、前月比では0.7%
と5月の0.6%を上回った。
    
    市場では26─27日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で100ベーシスポイン
ト(bp)の利上げが実施されるとの織り込みが進んでいる。
    
    一方、グローバルマーケットエコノミストの鈴木敏之氏は「インフレが特定の品目か
ら、経済全体に広がり出している。原油価格次第だが、物価のピークアウトはまだ先にな
るかもしれない。ただ、FRBが100bpの利上げに踏み切るかは微妙なところだ」と
指摘。今晩のFRBのウォラー理事の講演が注目されるという。
    
    現物市場で新発債利回りはフラット化。2年債は前日比1.5bp上昇のマイナス0
.065%、5年債は同1.0bp上昇の0.030%と中期債は金利上昇。一方、きょ
うの20年債入札が堅調だったこともあり、カレント20年債は同1.0bp低下の0.
900%、30年債は同2.0bp低下の1.240%、40年債は同2.5bp低下の
1.415%となった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
07%)からほぼ横ばいの見通し。「地合いは変わらないが、レートはほぼ上限に達して
いる」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.068   -0.06   0.019   15:09
 5年         0.029   0.034    0.01   15:03
 10年        0.229   0.234       0   15:07
 20年         0.89     0.9  -0.015   15:08
 30年        1.236   1.245  -0.022   15:09
 40年        1.406   1.418  -0.025   15:09
 

    
    
    
    <12:44> 20年債入札結果は順調、国債先物は一時プラス圏浮上
    
    財務省が午後0時35分に発表した20年利付国債入札の結果は、最低落札価格が9
9円85銭(最高落札利回り0.908%)、平均落札価格は99円95銭(平均落札利
回り0.902%)だった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は10銭と前回(1
3銭)から縮小した。応札倍率は3.63倍と前回(3.38倍)から上昇した。
    市場では「順調寄りの無難な結果だった。前場でやや金利が低下したが、ヒストリカ
ルには金利水準が高かった。新発債需要もあったのではないか」(国内証券)との見方が
聞かれた。
    
    堅調な入札結果を受けて国債先物は一時プラス圏に浮上したが、株高基調の中、再び
マイナス圏に沈んでいる。中心限月9月限は前営業日比9銭安の149円17銭近辺で推
移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.230%、カレント2
0年債利回りは同0.5bp低下の0.905%で前引けから変わらず。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.074  -0.068   0.011   12:44
 5年         0.025   0.029   0.005   12:43
 10年        0.224   0.229  -0.005   12:42
 20年        0.898   0.906  -0.009   12:43
 30年        1.239   1.254  -0.013   12:43
 40年        1.409   1.425  -0.018   12:44
 
    
    
    
    
    
    
    <11:15> 前場の国債先物は反落、長期金利0.230% 20年債入札は無風か
            
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比9銭安の149円17銭と反落して午前の取
引を終えた。新発10年国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.230%。きょうの2
0年利付国債入札について、市場では無風通過を見込む向きが多い。
    
     きょうの国債先物は、寄り付きから前日終値を挟んでもみ合い推移。前日の夜間取
引で先物が下落した一方、米国市場では国債買いが優勢となり、海外取引時間からの方向
感の示唆は乏しかった。
    
    日銀は午前10時10分に10年債のカレント3銘柄とチーペスト銘柄を0.25%
で無制限に買い入れる指し値オペをオファーし、一定の相場サポート要因となった。
    続いて午前10時半には、財務省が20年債入札(発行予定額1兆2000億円程度
)を通告。
    SMBC日興証券の金利ストラテジスト、奥村任氏が「超長期セクター内でのショー
トで入札準備が相応に進んでいる可能性もあり、入札自体は無難通過を予想する」など、
市場では入札結果を特段不安視する声は聞かれない。
    
    岡三証券の鈴木誠債券シニアストラテジストは「昨日の米CPI(消費者物価指数)
を受けてFRB(米連邦準備理事会)が積極的な金融引き締めをする、結果として景気が
減速するとの懸念から、米国市場では国債が買われた。その流れから、きょうの日本国債
も比較的底堅さを維持している」と指摘した。
    
    現物市場で10年物以外の新発国債利回りはまちまち。5年債は前営業日比0.5b
p上昇の0.025%、カレント20年債(180回債)は同0.5bp低下の0.90
5%、30年債は同1.0bp低下の1.250%、40年債は同2.0bp低下の1.
420%。2年債はまだ出合いがみられていない。
    
    SMBC日興の奥村氏は「超長期債の需給悪化は持続的である可能性が高く、入札後
の安心感などが支援しても、反発の動きは短期的なものとなるのではないか」との見方を
示した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.01%前後─マイナス0.03
%を中心に取引された。「積み最終日を明日に控えて、調達サイドのニーズは引き続き強
い。加重平均レートは前日から横ばい圏で、若干上昇するのではないか」(国内金融機関
)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    

 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.076  -0.069    0.01   11:01
 5年         0.025    0.03   0.006   11:01
 10年        0.229   0.234       0   10:50
 20年        0.898   0.905   -0.01   11:01
 30年        1.242    1.25  -0.017   11:01
 40年        1.415   1.428  -0.015   11:01
    
    
    
    
            
    <10:30> 財務省が20年債入札を通告、市場には無難通過見込む声
    
    財務省は午前10時30分、20年利付国債入札を通告した。181回債の新規オー
プン発行で表面利率は0.90%。発行予定額は1兆2000億円。
    東海東京証券の佐野一彦チーフ債券ストラテジストが「超長期ゾーンが昨日持ち直し
、きょうの入札を巡る不安は減った」と指摘するなど、市場では入札結果を特段不安視す
る声は聞かれない。
    
    国債先物は引き続き小動き。中心限月9月限は前営業日比2銭安の149円24銭近
辺で推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.230%。カレ
ント20年債(180回債)利回りは同1.5bp低下の0.895%。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.08  -0.073   0.006   10:28
 5年          0.02   0.024       0   10:26
 10年        0.225   0.229  -0.005   10:22
 20年        0.891   0.899  -0.016   10:29
 30年        1.234   1.244  -0.023   10:30
 40年        1.404   1.417  -0.026   10:30
 
    
    
    
    
        
    <10:11> 日銀が指し値オペ通告、国債先物は小動き継続
    
    日銀は午前10時10分、固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)を
通告した。スタートは7月15日。対象は10年債の356回と365回、366回、3
67回債。10年356回債と367回債の買入利回りは0.250%となる。
    
    国債先物は引き続き小動き。中心限月9月限は前営業日比3銭安の149円23銭付
近で推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.230%。
    
   
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.08  -0.074   0.005   10:09
 5年          0.02   0.024       0   10:07
 10年        0.225   0.229  -0.005   10:07
 20年        0.894     0.9  -0.015   10:07
 30年        1.237   1.248  -0.019   10:10
 40年        1.408   1.427  -0.016   10:08
   
    
    
    
                   
    <08:48> 国債先物は小幅続伸で寄り付く、方向感なく横ばい圏でもみ合い

    国債先物中心限月9月限は、前営業日比2銭高の149円28銭と小幅続伸して寄り
付いた。前日の夜間取引で先物が下落した一方で、米国市場では国債買いが優勢となり海
外取引時間からの方向感の示唆が乏しい中、きょうの国債先物は前日終値付近でもみ合い
でスタートしている。
    
    
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           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.084  -0.073   0.006    8:48
 5年         0.018   0.025   0.001    8:47
 10年        0.224   0.233  -0.001    8:48
 20年        0.894   0.906  -0.009    8:47
 30年        1.244   1.256  -0.011    8:48
 40年        1.422   1.439  -0.004    8:48
 
    
    
     
        
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