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〔マーケットアイ〕金利:物価連動債入札は強い結果、市場は反応薄 先物は強含みもみ合い

    [東京 4日 ロイター] -    
    <12:52> 物価連動債入札は強い結果、市場は反応薄 先物は強含みもみ合い
    
    財務省が午後0時35分に発表した10年物価連動国債(表面利率0.005%)の
入札結果で、最低落札価格は107円35銭(最高落札利回りはマイナス0.7080%
)となった。応札倍率は3.32倍と前回(3.62倍)から低下した。
    市場では「強い結果だった。ただ、市場ではもともと弱い結果を見込む向きはなく、
物価連動国債ということもあり、名目債市場への影響は限定的」(国内証券)との声が出
ている。
    
    国債先物は後場に入っても強含みもみ合いが継続。中心限月9月限は前営業日比4銭
高の150円54銭で推移している。現物市場の新発10年国債はまだ出合いがみられて
いない。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.095  -0.089  -0.008   12:32
 5年         -0.03  -0.024  -0.004   12:34
 10年        0.179   0.185  -0.004   12:50
 20年        0.829   0.836   -0.01   12:52
 30年        1.184   1.195  -0.016   12:52
 40年        1.327   1.337  -0.021   12:51
 
    
    
    
    <11:07> 前場の国債先物は反発、材料待ちで様子見ムード
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比7銭高の150円57銭と反発して午前の取引
を終えた。米長期金利の低下で買いが先行したが、様子見ムードが強まり、徐々に伸び悩
んだ。新発10年国債は出合いがみられなかった。
    
    市場では「景気減速懸念が市場のテーマであり、米金利は上がりにくい。しかし、低
下余地も大きくない。7月米雇用統計やジャクソンホールなどの新規の材料待ちだ」(岡
三証券の債券シニア・ストラテジスト、鈴木誠氏)との声が出ている。
    
    7月の米ISM非製造業指数は56.7と、予想に反し前月の55.3から4カ月ぶ
 りに上昇に転じた。ただ、市場では「昨年11月をピークとした低下傾向に変わりはな
い 。資材調達に要する時間は引き続き長くなっており、方向性は一段の減速とみるべき
」(外資系証券)との指摘が聞かれた。
    
    現物市場で新発債利回りは超長期債が低下。20年債は前日比1.5bp低下の0.
830%、30年債は同1.5bp低下の1.190%、40年債は同1.5bp低下の
1.335%。2年債と5年債は出合いがみられなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.010─マイナス0.007%
を中心に取引された。「都銀を中心とした強い調達が続いている」(国内金融機関)とい
う。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.099   -0.09  -0.009   11:01
 5年         -0.03  -0.025  -0.005   10:06
 10年        0.176   0.184  -0.005   11:01
 20年        0.828   0.836   -0.01   11:01
 30年        1.183   1.192  -0.019   11:00
 40年        1.327   1.339  -0.019   11:00
 
    
    
    
    
    <10:30> 財務省が物価連動債入札を通告、無難通過の見方
    
    財務省は午前10時半、10年物価連動国債入札を通告した。利率0.005%で、
27回債のリオープン発行。発行予定額は前回から500億円増額され2500億円。
    先行きの物価動向やブレーク・イーブン・インフレ率(BEI)に対する見方は分か
れているが、市場では「財務省の買い入れ消却や日銀の買い入れによる需給の下支えがあ
り、消化に不安はない」(国内証券)との声が出ている。
    
    株高基調の中、国債先物は伸び悩み。中心限月9月限は前営業日比8銭高の150円
58銭近辺で推移している。10年最長期国債はまだ出合いがみられていない。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.098   -0.09  -0.009    9:50
 5年         -0.03  -0.025  -0.005   10:06
 10年        0.179   0.184  -0.005   10:25
 20年         0.83   0.839  -0.007   10:21
 30年        1.188   1.196  -0.015   10:30
 40年        1.334   1.346  -0.012   10:30
 
    
    
    
    <10:10> 日銀が指し値オペ通告、国債先物はしっかり
    
    日銀は午前10時10分、固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)を
通告した。スタートは8月5日。対象は10年債の356回と365回、366回、36
7回債。固定利回り格差の結果、10年356回債と367回債の買い入れ利回りは0.
250%となる。
    
    国債先物はしっかり。中心限月9月限は前営業日比10銭高の150円60銭付近で
推移している。10年最長期国債はまだ出合いがみられていない。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.098   -0.09  -0.009    9:50
 5年         -0.03  -0.025  -0.005   10:06
 10年        0.174    0.18  -0.009    9:43
 20年         0.83   0.839  -0.007   10:10
 30年        1.183   1.191   -0.02    9:56
 40年        1.329   1.341  -0.017   10:11
 
    
    
    
    <08:46> 国債先物は反発で寄り付く、米景気後退の懸念根強く
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比7銭高の150円57銭と反発して寄り付い
た。7月の米ISM非製造業指数は市場予想を上回ったが、「米金融引き締めが景気後退
を招くとの見方が強まった」(国内証券)とされ、米長期金利は低下。円債も買いが先行
している。
    
    米セントルイス地区連銀のブラード総裁は3日、40年来の高水準にある米国のイン
フレ率を目標の2%に戻すために、連邦準備理事会(FRB)は断固として利上げを実施
していくと述べた。
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.099  -0.088  -0.007    8:46
 5年         -0.03  -0.022  -0.002    8:46
 10年        0.176   0.184  -0.005    8:46
 20年        0.833   0.844  -0.002    8:46
 30年        1.191   1.206  -0.005    8:46
 40年        1.337   1.354  -0.004    8:46
 
    
    
    
    
    
    
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