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〔マーケットアイ〕金利:日銀の指し値オペ結果、225億円が応札・落札 カレント3銘柄

    [東京 8日 ロイター] - 
    <15:45> 日銀の指し値オペ結果、225億円が応札・落札 カレント3銘柄
    
    日銀が本日通告した固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)の結果は
、365回・366回・367回債のカレント3銘柄に対し、225億円の応札・落札が
あった。356回債と357回債は応札・落札額ともにゼロだった。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.093  -0.076   0.001   15:45
 5年         0.021   0.028   0.001   15:45
 10年         0.24   0.247   0.002   15:45
 20年        0.926   0.945  -0.002   15:45
 30年        1.285   1.298  -0.003   15:43
 40年        1.443   1.467  -0.005   15:45
 
    
    
    <15:10> 国債先物は反発で引け、欧米中銀関連イベント控え買い戻し
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比17銭高の149円44銭と反発して取引を終
えた。新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.240%。米金利低
下で買い優勢の展開となったが、「特段の材料が出たわけではなく、イベント前の自律反
発的な買い戻し」(国内証券)とみられている。
    
    市場の注目は今晩の欧州中央銀行(ECB)理事会。利上げ幅の見方は分かれている
が、0.75%の予想が増えてきている。
    
    「利上げ幅は0.50%と0.75%のどちらの可能性もあるが、欧州の景気減速懸
念はすでに織り込み済みであり、0.75%であっても、オーバーキル警戒はそれほど強
まらないのではないか」と、みずほ証券のマーケットアナリスト、鈴木優理恵氏はみる。
    
    今晩予定されているパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の講演も注目だ。ブラ
ックアウト期間前の最後の発言機会であり、20─21日の米連邦公開市場委員会(FO
MC)に向けた方針を示すとの見方が出ている。「示さなければ、13日発表の8月米消
費者物価指数(CPI)がビッグイベントになりすぎてしまう」(グローバルマーケット
エコノミストの鈴木敏之氏)という。
    
    現物市場で新発債利回りは横ばいから低下。5年債は前日比変わらずの0.025%
。20年債は同変わらずの0.940%、30年債は同0.5bp低下の1.295%、
40年債は同1.0bp低下の1.460%。2年債は出合いがみられなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
41%)を上回る見通し。「来週の積み最終日に向けて、少しレートを上げて調達する動
きが出てきた」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.088  -0.077       0   15:02
 5年         0.024   0.029   0.002   15:15
 10年        0.239   0.245       0   14:02
 20年         0.93   0.945  -0.002   15:16
 30年        1.285   1.299  -0.002   15:12
 40年        1.445    1.47  -0.002   15:17
 
    
    
    
    
    
    
    <12:46> 流動性供給入札結果はしっかり、国債先物は堅調継続
    
    財務省が午後0時35分に発表した流動供給入札(残存期間5年超15.5年以下)
の結果は、最大利回り格差がマイナス0.016%、平均利回り格差はマイナス0.01
8%。応札倍率は4.89倍と前回(3.63倍)から上昇した。
    市場では「しっかりの結果だった。品薄銘柄を中心に需要を集めた可能性がある」(
国内証券)との声が聞かれた。
    
    国債先物は堅調継続。中心限月9月限は前営業日比22銭高の149円49銭近辺で
取引されている。新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.240%
で前引けから変わらず。
    
    また財務省が午後0時半に発表した6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最
高落札利回りがマイナス0.1568%、平均落札利回りがマイナス0.1935%だっ
た。前回(最高:マイナス0.1387%、平均:マイナス0.1763%)から低下し
た。応募額は11兆9105億円、募入決定額は3兆2428億5000万円だった。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.091  -0.079  -0.002   12:39
 5年         0.016   0.023  -0.004   12:42
 10年        0.239   0.244  -0.001   12:43
 20年        0.909   0.925  -0.022   12:43
 30年        1.259    1.28  -0.021   12:45
 40年        1.418   1.447  -0.025   12:45
 
    
    
    
    
    
    
    <11:07> 前場の国債先物は反発、海外長期金利の上昇一服で買い戻し優勢
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比14銭高の149円41銭と反発して午前の
取引を終えた。海外長期金利の上昇が一服し、買い戻しが優勢となった。新発10年国債
利回り(長期金利)は同0.5ベーシスポイント(bp)低下の0.240%。
    
    国債先物は、前日の欧米市場で国債を買い戻す動きが広がり10年債利回り(米長期
金利)が一時3.25%まで低下したことなどが好感され、寄り付きから買
い優勢の堅調な展開となった。
    日銀が午前の金融調節で10年債のカレント3銘柄とチーペスト銘柄を利回り0.2
5%で無制限に買い入れる指し値オペをオファーしたことも、相場のサポートとなった。
    
    財務省は午前10時半、「残存期間5年超15.5年以下」対象の流動性供給入札を
通告した。市場では入札結果を特段不安視する見方は聞かれないが、「入札を切り抜けら
れればそれも支援材料」(東海東京証券の佐野一彦チーフ債券ストラテジスト)との声が
出ていた。
    
    現物市場では、10年物以外の新発国債利回りも総じて低下。5年債は前営業日比0
.5bp低下の0.020%、20年債は同2.0bp低下の0.920%、30年債は
同3.0bp低下の1.270%、40年債は同3.5bp低下の1.435%。2年債
はまだ出合いがみられていない。
    
    りそなホールディングス市場企画部の梶田伸介チーフストラテジストは「欧米の金利
上昇にいったん落ち着きがみられ、ここまで大きく売られた分の買い戻しが入った」との
見方を示す。
    ただ、きょうは欧州中央銀行(ECB)理事会と米連邦準備理事会(FRB)議長講
演、来週以降も米国の消費者物価指数(CPI)の発表や連邦公開市場委員会(FOMC
)と重要イベントが続くため、「市場にはまだまだ警戒感が残る」と指摘した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.055%─マイナス0.020
%を中心に取引された。「今積み期終盤ということで前日に続き地銀が調達ニーズを強め
ており、ビッドが多めだった。加重平均レートは前日からやや上昇しそうだ」(国内金融
機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.091  -0.079  -0.002   11:01
 5年    0.019   0.025  -0.002   11:01
 10年   0.239   0.245       0   11:01
 20年   0.911   0.924  -0.023   11:00
 30年    1.26   1.273  -0.028   11:01
 40年    1.42   1.442   -0.03   11:01
 
    
    
    
        
    <10:30> 財務省が流動性供給入札を通告、市場では不安の声聞かれず
    
    財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は「残存期間5年超15.
5年以下」、発行予定額は5000億円程度。市場では特段不安視するような声は聞かれ
ない。
    
    国債先物は引き続きしっかり。中心限月9月限は前営業日比18銭高の149円45
銭付近で推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5ベーシスポイント
(bp)低下の0.240%。
    
 
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.092  -0.081  -0.004   10:00
 5年    0.014   0.019  -0.008   10:30
 10年   0.239   0.245       0   10:28
 20年   0.916    0.93  -0.017   10:30
 30年   1.266   1.278  -0.023   10:30
 40年   1.421   1.449  -0.023   10:30
 
    
        
    
        
    <10:10> 日銀が指し値オペ通告、国債先物は引き続き堅調
    
    日銀は午前10時10分、固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)を
通告した。スタートは9月9日。対象は10年債の356回、357回債、365回・3
66回・367回債。買い入れ利回りは0.250%となる。
    
    国債先物は引き続き堅調。米金利低下で買い優勢となっている。中心限月9月限は前
営業日比16銭高の149円43銭付近で推移している。新発10年国債利回り(長期金
利)は同0.5ベーシスポイント(bp)低下の0.240%。
  
      
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.092  -0.081  -0.004   10:00
 5年    0.014    0.02  -0.007   10:08
 10年   0.239   0.244  -0.001    9:49
 20年   0.912   0.926  -0.021   10:10
 30年   1.262   1.279  -0.022   10:10
 40年   1.418   1.444  -0.028   10:10
 
    

    
              
    <08:45> 国債先物は反発で寄り付く、米金利上昇一服を好感
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比10銭高の149円37銭と反発して寄り付
いた。前日の米国市場ではパウエル連邦準備理事会(FRB)議長の講演を前に中長期・
超長期ゾーンの国債が買い戻され、10年債利回り(米長期金利)が一時3
.25%まで低下したほか、夜間取引の円債先物も連れ高して取引を終えた。こうした海
外取引時間の債券高地合いを引き継ぎ、きょうの国債先物は買い先行でスタートしている
。
 
    
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.094  -0.079  -0.002    8:45
 5年    0.016   0.023  -0.004    8:45
 10年   0.236   0.243  -0.002    8:45
 20年   0.929   0.941  -0.006    8:45
 30年   1.282   1.303   0.002    8:45
 40年   1.454   1.477   0.005    8:45
 
    
    
            
      
       
    国債引値 メニュー
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