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〔マーケットアイ〕金利:日銀の指し値オペ結果、1598億円が応札・落札 カレント3銘柄

    [東京 14日 ロイター] -    
    <15:41> 日銀の指し値オペ結果、1598億円が応札・落札 カレント3銘柄
    
    日銀が本日通告した固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)の結果は
、365回・366回・367回債のカレント3銘柄に対し、1598億円の応札・落札
があった。356回債と357回債は応札・落札額ともにゼロだった。
    
    
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.09  -0.069   0.002   15:43
 5年    0.037   0.045    0.01   15:43
 10年   0.244    0.25   0.005   15:30
 20年   0.844   0.861   -0.02   15:42
 30年   1.174   1.193  -0.037   15:43
 40年   1.327   1.352  -0.038   15:42
        
    
    
    
            
    <15:15> 国債先物は大幅反落で引け、長期金利は3カ月ぶりに0.25%に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比37銭安の148円72銭と大幅反落して取
引を終えた。米消費者物価指数(CPI)の上振れを受けた米金利上昇が圧迫材料。現物
市場の新発10年国債利回り(長期金利)は同1.0ベーシスポイント(bp)上昇の0
.250%。6月17日以来3カ月ぶりに日銀の変動許容幅の上限に達した。
    
    国債先物は、前日発表された8月の米CPIが市場予想を上振れ、連邦準備理事会(
FRB)がインフレ抑制のため利上げを積極化するとの見方から、米国市場で国債が売ら
れた流れが波及し、寄り付きから軟調な相場展開が続いた。
    
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジストは、「米
金利上昇を受けて序盤は売りが先行したが、日銀が指し値オペや通常オペ増額で下値をし
っかり支える構図が再確認され、中盤以降の取引では下げ幅を縮小した」と指摘。
    長期金利が日銀の許容幅上限を付けたことについては、「きのう既に0.24%をつ
けており、オーバーナイトの米金利上昇を考えれば0.25%への上昇には違和感がない
。特に海外投機筋が売り仕掛けに動いた証左とは考えていない」との見方を示した。
    
    現物市場で10年物以外の新発国債利回りはまちまち。2年債は前営業日比横ばいの
マイナス0.080%、5年債は同1.5bp上昇の0.045%、20年債は同2.0
bp低下の0.850%、30年債は同4.0bp低下の1.180%、40年債も同4
.0bp低下の1.340%。
    
    みずほ証券の鈴木優理恵マーケットアナリストは「超長期債は生損保が買いに動きや
すいとの9月の季節性も手伝い、今後もアウトパフォームしやすいだろう」と指摘した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
33%)から若干低下する見通し。「積み最終日前日で、地銀の調達は限定的だった一方
、都銀・信託勢には調達の動きもみられた」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金
利先物は閑散。

    
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.083  -0.071       0   15:14
 5年    0.038   0.044   0.009   15:02
 10年   0.244    0.25   0.005   15:01
 20年   0.846   0.856  -0.025   15:10
 30年   1.177   1.186  -0.044   15:09
 40年   1.325   1.346  -0.044   15:15
   
    
    

        
    <13:07> 新発10年債利回りが日銀の変動幅「上限」の0.25%に上昇、3カ月
ぶり
    
    午後の現物債市場で、長期金利の指標となる新発10年国債利回りが前営業日比1.
0ベーシスポイント(bp)上昇し、日銀の変動許容幅の上限となる0.250%をつけ
た。6月17日以来3カ月ぶりとなる。
    
    国債先物は引き続き軟調。中心限月12月限は前営業日比45銭安の148円64銭
近辺で推移している。
    
    
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.082  -0.072  -0.001   12:30
 5年    0.039   0.045    0.01   13:08
 10年   0.245    0.25   0.005   13:05
 20年   0.885   0.896   0.015   13:08
 30年   1.228   1.247   0.017   13:08
 40年   1.383   1.401   0.011   13:07
 
        
    
    
        
    <12:48> 日銀オペ結果は総じて無難、国債先物は軟調継続
    
    日銀が実施した中長期・超長期ゾーン対象の国債買い入れオペの結果について、市場
では「総じて無難な結果。市場は特段反応していないようだ」(国内証券)との声が聞か
れた。
    
    国債先物は後場に入っても引き続き軟調。中心限月12月限は前営業日比47銭安の
148円62銭近辺で推移している。長期金利の指標となる現物市場の新発10年国債は
まだ売買が成立していない。
        
 
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.082  -0.072  -0.001   12:30
 5年    0.039   0.045    0.01   12:43
 10年   0.245    0.25   0.005   12:30
 20年   0.885   0.898   0.017   12:48
 30年   1.229   1.248   0.018   12:48
 40年    1.39   1.408   0.018   12:48
    
    
    
    
        
    <11:07> 前場の国債先物は大幅反落、米CPI上振れで 日銀は一部オペ増
額
   
    国債先物中心限月12月限は、前営業日比50銭安の148円59銭と大幅反落して
午前の取引を終えた。前日発表された米消費者物価指数(CPI)が市場予想を上振れ、
短中期ゾーン主導で海外金利が上昇した流れが波及した。長期金利の指標となる現物市場
の新発10年国債はまだ売買が成立していない。
    
    きょうの国債先物は、注目の8月の米CPIが市場予想を上振れたことを受けて米連
邦準備理事会(FRB)がインフレ抑制のため利上げを積極化するとの見方が強まり、前
日の米国市場で短中期ゾーンを中心に国債が売られたことが相場の重しとなり、寄り付き
から軟調な展開が続いた。

    日銀は午前の金融調節で、中長期・超長期債対象の通常オペと、10年債のカレント
3銘柄とチーペスト銘柄を利回り0.25%で無制限に買い入れる指し値オペをオファー
。このうち「残存期間5年超10年以下」については、買い入れ額を前回に続き、四半期
予定で示した5000億円から5500億円に増額する対応を見せた。
    
    市場では「日銀のオペもあり、既に昨日0.24%まで上昇している10年国債利回
りの上昇余地は限られる」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    現物市場では中期ゾーンの新発国債利回りが上昇。2年債は前営業日比1.0ベーシ
スポイント(bp)上昇のマイナス0.070%、5年債は同2.0bp上昇の0.05
0%。10年債のほか、20年債・30年債・40年債もまだ出合いがみられていない。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.03%を中
心に取引された。「積み最終日前日で既に調達にメドがついた取り手が多いようだが、地
合いは特に変わらない。加重平均レートは前日比横ばい圏だろう」(国内金融機関)とい
う。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.078  -0.066   0.005   11:00
 5年    0.044   0.049   0.014   10:30
 10年   0.245    0.25   0.005    9:37
 20年   0.882   0.896   0.015   11:01
 30年   1.223   1.239   0.009   11:01
 40年    1.38     1.4    0.01   11:01
 
        
    
    
    
        
    <10:12> 日銀が中長期・超長期債の通常オペ通告、5─10年は前回に続き増
額 指し値も
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債の買い入れを通告した。対象は「残存期
間1年超3年以下」(買入予定額4750億円)、「同5年超10年以下」(同5500
億円)、「同25年超」(同500億円)。このうち5年超10年以下については、前回
に続き、四半期予定のオファー額5000億円から増額された。
    日銀はまた、固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)も通告。スター
トは9月15日。対象は10年債の356回、357回債、365回・366回・367
回債。買い入れ利回りは0.250%となる。
    
    国債先物は引き続き軟調。中心限月12月限は前営業日比53銭安の148円56銭
付近で推移している。一方、長期金利の指標となる現物市場の新発10年国債はまだ売買
が成立していない。
    
    
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.078  -0.067   0.004   10:07
 5年    0.044   0.049   0.014   10:10
 10年   0.245    0.25   0.005    9:37
 20年   0.893   0.906   0.025   10:13
 30年   1.233   1.248   0.018   10:14
 40年   1.405   1.422   0.032   10:14
    
    
    
    
                              
    <08:45> 国債先物は大幅反落で寄り付く、米CPIが予想上振れ海外金利上
昇
    
    国債先物中心限月12月限は、前営業日比36銭安の148円73銭と大幅反落して
寄り付いた。前日の海外市場では注目された8月の米消費者物価指数(CPI)が市場予
想を上振れ、インフレのピークアウト期待が打ち消されたことから、幅広い年限ゾーンの
国債が売られた。こうした海外取引時間の債券安地合いが波及し、きょうの円債先物も売
り優勢でスタートしている。

 
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.084  -0.064   0.007    8:45
 5年    0.038   0.047   0.012    8:45
 10年   0.241   0.249   0.004    8:43
 20年   0.875   0.888   0.007    8:45
 30年   1.223   1.241   0.011    8:45
 40年   1.386   1.403   0.013    8:45
 
         
    
    
            
             
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