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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落で引け、2年債入札不調で 長期金利は2日連続0.25%

    [東京 15日 ロイター] -            
    <15:07> 国債先物は続落で引け、2年債入札不調で 長期金利は2日連続0.25
%
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比16銭安の148円56銭と続落して取引を
終えた。20年利付国債入札が不調な結果に終わり、売り手掛かりとなった。現物市場の
新発10年国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.250%。2日連続で日銀の変動許
容幅の上限を付けた。
    
    国債先物は、前日の夜間取引での下げを反映して小幅安で寄り付いたが、売り一巡後
は前日終値をはさんだ狭いレンジでもみ合い推移。
    午後に入ると、財務省が実施した20年債入札でテールが1987年12月以来最大
を記録するなど不調な結果となったことを受け、終盤にかけては先物・現物ともに売り優
勢の軟調な展開となった。
    
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券の鶴田啓介債券ストラテジストは「超長期債に
ついては期末の投資家需要が支えになる一方、米金利が高止まりする中で割高感が意識さ
れて買い手控えも起きやすいという好悪双方の材料があり、米日の政策会合を来週に控え
て買いづらく、金利は高止まりしやすい」との見方を示した。
    
    現物市場で10年物以外の新発国債利回りは総じて上昇。5年債は前営業日比0.5
ベーシスポイント(bp)上昇の0.045%、カレント20年債は同7.5bp上昇の
0.925%、30年債は同7.0bp上昇の1.250%、40年債は同7.5bp上
昇の1.405%。2年債はまだ出合いがみられていない。
    
    岡三証券の鈴木誠債券シニアストラテジストは「10年債については日銀によってし
っかり0.25%で金利が止められているが、後ほど発表される指し値オペの結果にも注
目したい」と話している。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
33%)から若干上昇する見通し。「積み最終日だったが、都銀のオファーが減少した一
方、調達に動く中堅地銀もあった」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は
閑散。

    
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.084   -0.07   0.001   15:05
 5年    0.043   0.051   0.007   15:03
 10年   0.247   0.256   0.006   15:05
 20年    0.92   0.935   0.076   15:03
 30年   1.241   1.259   0.068   15:05
 40年   1.388   1.408   0.054   15:07
    
    
    
  
                
    <12:45> 20年債入札結果は不調、市場は現物・先物ともに売りで反応
    
    財務省が午後0時35分に発表した20年利付国債入札の結果は、最低落札価格が9
9円25銭(最高落札利回り0.945%)、平均落札価格は100円09銭(平均落札
利回り0.894%)だった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は84銭と前回(
5銭)から大きく拡大した。応札倍率は2.51倍と前回(3.28倍)から低下した。
    市場では「非常に悪い結果。テールは1987年12月以来の水準で、応札倍率も低
い。マーケットは結果を嫌気し、現物・先物ともに売りで反応しているようだ」(国内証
券)との指摘が聞かれた。
    
    国債先物は再びマイナス圏に沈み、中心限月12月限は前営業日比16銭安の148
円56銭近辺で推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.25
0%で前引けから水準変わらず。一方、カレント20年債利回りは同2.0ベーシスポイ
ント(bp)上昇の0.870%で前引けから水準を切り上げた(価格は下落)。
 
    また財務省が午後0時30分に発表した1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、
最高落札利回りはマイナス0.1338%、平均落札利回りはマイナス0.1437%と
なり、前回(最高マイナス0.1311%、平均マイナス0.1311%)を下回った。
応札倍率は3.49倍と、前回(3.44倍)からやや上昇した。
       

       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.083  -0.071       0   12:44
 5年    0.043    0.05   0.006   12:43
 10年   0.243    0.25       0   12:44
 20年   0.898   0.918   0.059   12:44
 30年   1.212   1.228   0.037   12:44
 40年   1.347   1.376   0.022   12:44
 
    
    
    
            
    <11:11> 前場の国債先物は横ばい、長期金利は日銀許容幅上限で動かず
    
    国債先物中心限月12月限は、前営業日比変わらずの148円72銭で午前の取引を
終えた。売り一巡後は手掛かり難からもみ合う展開だった。現物市場の新発10年国債利
回り(長期金利)は同横ばいの0.250%。前日に続き、日銀の変動許容幅の「上限」
水準をつけている。
    
    国債先物は夜間取引での下げを反映してやや売り先行でスタートしたが、売り一巡後
は手掛かりを欠き、前日終値付近の狭いレンジでの取引が続いた。
           
    日銀は午前の金融調節で10年債のカレント3銘柄とチーペスト銘柄を利回り0.2
5%で無制限に買い入れる指し値オペをオファーし、これは相場のサポート材料とみられ
る。
    また、財務省は20年利付国債入札を通告。市場では、利回り水準などを理由に「無
難から弱め」(複数の国内証券)の結果を見込む向きが多い。
    
    現物市場の新発国債は前日まで堅調地合いが続いた超長期ゾーンの利回りが上昇(価
格は下落)。
    40年債は前営業日比1.5ベーシスポイント(bp)上昇の1.345%、30年
債は同1.0bp上昇の1.190%、カレント20年債も同1.0bp上昇の0.86
0%。5年債は同横ばいの0.040%、2年債はまだ出合いがみられていない。
    超長期債について岡三証券の鈴木誠債券シニアストラテジストは、「9月期末を控え
て投資家は引き続き押し目買い目線」との見方は変えていない、と話している。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040%─マイナス0.025
%を中心に取引された。「積み最終日でビッド・オファーともに減少しているが、加重平
均レートは前営業日横ばい圏だろう」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物
は閑散。
    
    
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.088  -0.076  -0.005   11:01
 5年    0.034    0.04  -0.004    8:58
 10年   0.244    0.25       0    8:56
 20年   0.855   0.868   0.009   11:00
 30年   1.184   1.199   0.008   11:01
 40年   1.326   1.343  -0.011   11:00
    
    
    
    
        
    <10:30> 財務省が20年債入札を通告、市場には一定の警戒感
    
    財務省は午前10時30分、20年利付国債入札を通告した。181回債のリオープ
ン発行で表面利率は0.90%。発行予定額は1兆2000億円。
    SMBC日興証券の金利ストラテジスト、奥村任氏は「20年金利は前日に強含んで
取引を終えており、本日調整が進まないようであれば投資家は慎重なスタンスで入札に望
む可能性が高いだろう」と、前場に明確な調整がない場合は弱めの入札結果を予想する。
    
    国債先物は小動き継続。中心限月12月限は前営業日比変わらずの148円72銭近
辺で推移している。現物市場の新発10年国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.25
0%で、引き続き、日銀の変動許容幅の「上限」水準にある。またカレント20年債利回
りは同1.0ベーシスポイント(bp)上昇の0.860%。
    

       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.087  -0.077  -0.006    9:14
 5年    0.034    0.04  -0.004    8:58
 10年   0.244    0.25       0    8:56
 20年   0.853   0.866   0.007   10:30
 30年   1.184   1.198   0.007   10:23
 40年   1.325   1.348  -0.006   10:29
  
    
    
    
                          
    <10:10> 日銀が指し値オペ通告、国債先物は小動き継続
    
    日銀は午前10時10分、固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)を
通告した。スタートは9月16日。対象は10年債の356回、357回債、365回・
366回・367回債。買い入れ利回りは0.250%となる。
    
    国債先物は小動き継続。中心限月12月限は前営業日比1銭安の148円71銭付近
で推移している。売り一巡後は小幅プラス圏に浮上する場面もあった。
    一方、現物市場の新発10年国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.250%で、
引き続き、日銀の変動許容幅の「上限」水準にある。
  
  
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.087  -0.077  -0.006    9:14
 5年    0.034    0.04  -0.004    8:58
 10年   0.244    0.25       0    8:56
 20年   0.856   0.868   0.009   10:10
 30年   1.185   1.198   0.007   10:10
 40年    1.33   1.354       0   10:10
 
        
    
    
    
                                  
    <08:45> 国債先物は小幅続落で寄り付く、長期金利0.25% 日銀の許容幅上
限
    
    国債先物中心限月12月限は、前営業日比5銭安の148円67銭と小幅続落して寄
り付いた。夜間取引で小幅下落したことを反映し、やや売り先行でスタートしている。
    現物市場の新発10年国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.250%。前日に続
き、日銀の変動許容幅の「上限」水準をつけている。

 
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.086  -0.073  -0.002    8:45
 5年    0.041   0.048   0.004    8:45
 10年   0.245    0.25       0    8:45
 20年   0.852   0.863   0.004    8:45
 30年   1.175   1.198   0.007    8:45
 40年   1.324   1.351  -0.003    8:45
 
         
    
            
                 
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