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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発で引け、長期金利は低下 日銀無風通過で買い戻し

       [東京 22日 ロイター] -             
    <15:08> 国債先物は反発で引け、長期金利は低下 日銀無風通過で買い戻し
    国債先物中心限月12月限は前営業日比43銭高の148円69銭と大幅反発して取
引を終えた。日米の中銀会合通過で安心感が生まれ、買い戻された。3営業日ぶりに業者
間取引が成立した新発10年国債の利回り(長期金利)は、日銀会合の結果が伝わった後
に0.230%に低下した。
    国債先物は、前日の米連邦準備委員会(FRB)が75ベーシスポイント(bp)の
利上げが実施されたものの米長期金利が上昇一服となったことが好感され、寄り付きから
買い優勢の底堅い展開となった。
        その後、日銀の金融政策決定会合で現行の大規模緩和政策の維持が全会一致で決
定されたと伝わると、市場では事前に政策修正に対する一定の警戒感があっただけに、先
物は上げ幅を拡大して堅調地合いを強めた。
    岡三証券の鈴木誠債券シニアストラテジストは「日銀の政策修正を警戒していた投資
家も多かったようだ。押し目買いや買い戻しでしっかりした動きになった」と指摘。
    また三菱UFJモルガン・スタンレー証券の六車治美チーフ債券ストラテジストは「
コロナオペの一部を来年3月末まで延長したことで、おそらくフォワードガイダンスもそ
こまで変えない、つまり黒田総裁の任期中は基本的に全く変えないとの印象が濃厚になっ
た」と述べた。
    現物市場の新発国債利回りは総じて低下(価格は上昇)。2年債は前営業日比1.0
ベーシスポイント(bp)低下のマイナス0.070%、5年債は同2.0bp低下の0
.045%、20年債は同1.5bp低下の0.950%、30年債は同2.5bp低下
の1.285%、40年債は同0.5bp低下の1.465%だった。
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
52%)から低下する見通し。「週末4日積みということで都銀がオファーサイドに回る
動きがみられた」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.073  -0.061   -0.01   15:02
 5年    0.042   0.049  -0.015   15:07
 10年   0.229   0.236  -0.019   15:03
 20年   0.941   0.956  -0.015   15:07
 30年   1.295   1.309  -0.006   15:06
 40年   1.457   1.475  -0.003   15:06
    <12:30> 国債先物が上げ幅拡大、10年債の取引成立 日銀会合は現状維持
    日銀決定会合では政策現状維持が決定され、国債先物は上げ幅を拡大している。中心
限月12月限は前営業日比44銭高の148円70銭近辺で推移。新発10年国債利回り
(長期金利)は同1.0bp低下の0.240%で出合った。取引成立は16日以来。
    日銀は午後0時30分、本日2回目の固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し
値オペ)を2本通告した。スタートは9月26日。対象は10年債の357回と365・
366・367回債。買い入れ利回りは0.250%となる。
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.073  -0.056  -0.005   12:30
 5年         0.038   0.048  -0.016   12:31
 10年        0.226   0.236  -0.019   12:31
 20年        0.923   0.941   -0.03   12:31
 30年        1.262   1.288  -0.027   12:31
 40年        1.421   1.451  -0.027   12:31
    <11:10> 前場の国債先物は反発、新発10年債は取引未成立続く
    国債先物中心限月12月限は前営業日比10銭高の148円36銭と反発して午前の
取引を終えた。米連邦公開市場委員会(FOMC)を受けて米長期金利が低下。円債も買
い戻しが先行した。
    FOMCを受けて、景気後退懸念が強まる中、米債市場では「逆イールド」が拡大。
2年債と10年債の利回り格差はマイナス50bpを超えている。
    市場では「通常、逆イールドが50bpも開けば景気は後退する。FOMC後の反動
もあり、いったん長めの金利には低下圧力がかかりそうだ」(外資系投信)との声が出て
いる。
    一方、新発10年債は20日、21日に続き、まだ出合いがみられていない。「こう
した状態について、黒田東彦日銀総裁がきょうの会見で、どのような見解を示すか注目さ
れる」(国内証券)という。
    現物市場で新発債利回りは低下。5年債は前日比0.5bp低下の0.060%。2
0年債は同0.5bp低下の0.960%、30年債は同1.5bp低下の1.295%
、40年債は同1.0bp低下の1.460%。2年債は出合いがみられなかった。
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.065─マイナス0.050%
を中心に取引された。「4日積みで調達の動きはあったが、オファーの資金放出ニーズの
方が強く、加重平均レートは低下見込み」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利
先物は閑散。
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.064   -0.05   0.001   11:01
 5年         0.057   0.065   0.001   11:01
 10年        0.248   0.256   0.001   10:31
 20年        0.951   0.963  -0.008   11:01
 30年        1.288   1.305   -0.01   11:01
 40年        1.451    1.47  -0.008   11:01
    <11:08> 日銀の指し値オペ結果、3713億円が応札・落札 カレント3銘柄
    日銀が本日通告した固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)の結果は
、365回・366回・367回債のカレント3銘柄に対し、3713億円の応札・落札
があった。357回債は応札・落札額ともにゼロだった。
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.064   -0.05   0.001   11:01
 5年         0.057   0.065   0.001   11:01
 10年        0.248   0.256   0.001   10:31
 20年        0.951   0.963  -0.008   11:01
 30年        1.288   1.305   -0.01   11:01
 40年        1.451    1.47  -0.008   11:01
    <10:10> 日銀が指し値オペ通告、国債先物は堅調
    日銀は午前10時10分、固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)を
通告した。スタートは9月26日。対象は10年債の357回債と365回・366回・
367回債。買い入れ利回りは0.250%となる。
    国債先物は堅調。中心限月12月限は前営業日比8銭高の148円34銭付近で推移
している。新発10年債はまだ出合いがみられていない。
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.063   -0.05   0.001    9:47
 5年         0.056   0.065   0.001   10:10
 10年        0.248   0.256   0.001    8:40
 20年        0.939   0.952  -0.019   10:05
 30年        1.284     1.3  -0.015   10:10
 40年        1.446   1.465  -0.013   10:10
    <08:47> 国債先物は反発で寄り付く、FOMC受け買い戻し
    国債先物中心限月12月限は、前営業日比4銭高の148円30銭と反発して寄り付
いた。米連邦公開市場委員会(FOMC)で0.75%ポイントの利上げが決定されたほ
か、今後も大幅利上げが続くことが示唆されたことから、景気後退懸念が高まり、米長期
金利が低下。円債も買い戻しが先行している。
    市場では「金利が約6年半ぶりの高い水準にある超長期債に押し目買いが入りそうだ
」(国内証券)との声が出ている。
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.066  -0.051       0    8:47
 5年         0.059   0.069   0.005    8:45
 10年        0.248   0.256   0.001    8:40
 20年        0.962   0.973   0.002    8:46
 30年        1.298   1.311  -0.004    8:47
 40年         1.46   1.476  -0.002    8:46
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    TIBORレート
    日本証券業協会 売買参考統計値(10年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(20年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(30年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(40年債)<0#JPTSY4=JS
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