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〔マーケットアイ〕金利:TBオペ結果は無難、国債先物は小動き継続

       [東京 31日 ロイター] -    
    <12:38> TBオペ結果は無難、国債先物は小動き継続
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れの結果は、按分利回り格差が0.01
2%、平均落札利回り格差は0.014%となった。応札額は6938億円、落札額は1
001億円。応札倍率は6.93倍と前回(6.16倍)からやや上昇した。
    市場では「前回からほぼ変わらずで無難な結果。市場の想定通りだった」(国内金融
機関)との見方が聞かれた。
    国債先物は後場に入っても引き続き小動き。中心限月12月限は前営業日比1銭安の
148円76銭近辺で取引されている。新発10年国債利回り(長期金利は)同横ばいの
0.240%で、前引けからも水準変わらず。
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.051  -0.045       0   12:30
 5年    0.069   0.075  -0.001   12:35
 10年   0.234    0.24  -0.005   12:30
 20年   1.025   1.039  -0.049   12:35
 30年   1.387   1.401  -0.042   12:37
 40年   1.592    1.62  -0.055   12:35
    <11:07> 前場の国債先物は小反落、超長期金利が低下
    国債先物中心限月12月限は前営業日比3銭安の148円74銭と反落して午前の取
引を終えた。9月米コアPCE価格指数など強い物価指標を材料に米金利が上昇、円債先
物も売りが先行したが、超長期金利が低下し下げ渋った。新発10年国債利回り(長期金
利)は同変わらずの0.240%。
    日銀28日、10─12月の国債買い入れ予定(オペ紙)を修正し、「残存期間 1
0年超25年以下」と「同25年超」の買い入れ日を月2回から月3回に増やした。1 
回当たりオファー予定額はそれぞれ据え置いた。
    オペ紙の内容を受けて現物市場で新発債利回りは超長期債中心に低下。20年債は同
4.5bp低下の1.035%、30年債は同5.0bp低下の1.390%。2年債、
5年債、40年債は出合いがみられなかった。
    一方、岡三証券の債券シニア・ストラテジストの鈴木誠氏は「むしろ中短期を増額し
なかったことが注目される。総合経済対策で国債増発の中心になる可能性があるほか、日
銀の政策修正観測もくすぶる。短い金利が下がらなければ、長い金利も下がりにくい」と
の見方を示している。
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.065─マイナス0.055%
を中心に取引された。「3日積み要因が剥落したほか、月末であり、調達が鈍っている」
(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.052  -0.045       0   10:53
 5年         0.073   0.081   0.005   11:01
 10年        0.236   0.243  -0.002   11:01
 20年        1.026   1.039  -0.049   11:00
 30年        1.389     1.4  -0.043   11:01
 40年        1.593   1.622  -0.053   11:01
    <10:10> 日銀が指し値オペ通告、国債先物は下げ渋り
    日銀は午前10時10分、固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)を
通告した。スタートは11月1日。対象は10年債の357回債と366回・367回・
368回債。買い入れ利回りは0.250%となる。
    国債先物は下げ渋り。中心限月12月限は前営業日比11銭安の148円66銭付近
で推移している。新発10年債はまだ出合いがみられていない。
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.051  -0.045       0   10:09
 5年         0.074    0.08   0.004   10:07
 10年        0.239   0.245       0    9:00
 20年        1.047   1.064  -0.024   10:09
 30年        1.397   1.413   -0.03   10:10
 40年        1.607   1.637  -0.038   10:10
    <08:48> 国債先物は反落で寄り付く、強い米インフレ指標で売り先行
    国債先物中心限月12月限は、前営業日比12銭安の148円65銭と反落して寄り
付いた。強い物価指標を材料に米連邦準備理事会(FRB)による大幅利上げ継続への警
戒感が再び高まる中、米金利が上昇しており、円債も売りが先行している。
    ただ、日銀が28日発表した11月の国債買い入れ予定では、超長期債の買い入れ回
数を増やした。「長い年限の債券はしっかりしそうだ」(国内証券)という。
    28日に発表された9月の米個人消費支出(PCE)統計では、変動の大きい食品と
エネルギーを除いたコアPCE価格指数が前年同月比5.1%上昇し、8月の4.9%か
ら加速した。米個人消費支出(PCE)は前月より0.6%増えた。市場予想の0.4%
増を上回った。
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.047  -0.039   0.006    8:47
 5年         0.082   0.096    0.02    8:47
 10年        0.235   0.245       0    8:46
 20年        1.064   1.081  -0.007    8:47
 30年        1.442   1.454   0.011    8:48
 40年        1.647   1.674  -0.001    8:48
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    日本証券業協会 売買参考統計値(40年債)<0#JPTSY4=JS
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