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〔マーケットアイ〕金利:前場の国債先物は続落、米金利上昇が重し 新発10年債は売買未成立

       [東京 21日 ロイター] -            
    <11:09> 前場の国債先物は続落、米金利上昇が重し 新発10年債は売買未成
立
    国債先物中心限月12月限は前営業日比5銭安の149円33銭と続落して午前の取
引を終えた。米金利上昇が相場の重しとなった。長期金利の指標となる新発10年国債は
まだ出合いがみられていない。
        きょうの円債先物は、前週末の米国市場でボストン連銀総裁らの発言を材料に米
利上げペースの減速期待が後退して国債が売られた(金利は上昇)軟調地合いが逆風とな
り、売り先行でスタート。
    ただ日銀が午前の金融市場調節で10年債のカレント3銘柄とチーペスト銘柄対象の
指し値オペに加えて、1─3年・3─5年・5─10年・10─25年と幅広い年限ゾー
ン対象の通常オペをオファー。これが下値を一定程度サポートしているとみられ、国債先
物は売り一巡後はやや下げ渋った。
    三菱UFJモルガンスタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジストは、きょう
の通常オペのオファーが対象も幅広く、総額も1兆7500億円に上ることから、需給面
から相場の支えだと指摘。その上で「生保の下期運用計画で超長期国債を積み増す方針が
示されて以降、超長期ゾーンの入札は足元まで3回連続で無難以上の結果と
なり地合いが改善している」として、売り一巡後は超長期債中心に下げ渋る可能性もある
、との見方を示した。
    現物市場の新発国債利回りは横ばいから上昇。2年債は前営業日比横ばいのマイナス
0.025%、5年債は同0.5ベーシスポイント(bp)上昇の0.090%、30年
債は同2.5bp上昇の1.430%。
    10年債のほか、20年債と40年債もまだ出合いがみられていない。日米とも祝日
を挟む短い週であることもあり、「市場参加者はあまり多くなさそうだ」(東海東京証券
の佐野一彦チーフ債券ストラテジスト)との声も聞かれた。
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.085─マイナス0.06%台
後半を中心に取引された。「ビッドサイドの調達意欲は大手行を中心に弱い。加重平均レ
ートは横ばい圏だが、週末要因の剥落で若干低下しそうだ」(国内金融機関)という。ユ
ーロ円3カ月金利先物は閑散。
        OFFER    BID      前日比  時間
 2年     -0.029   -0.017   0.002    11:00
 5年      0.088    0.095   0.005    10:59
 10年     0.239    0.245       0     9:31
 20年      1.06    1.074    0.02    11:00
 30年     1.434    1.445   0.039    11:01
 40年     1.656    1.686   0.051    11:02
    <10:10> 中長期・超長期債買い入れと指し値オペ通告、国債先物は弱含み継
続
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債の買い入れを通告した。対象は「残存期
間1年超3年以下」(買入予定額4750億円)、「同3年超5年以下」(同4750億
円)、「同5年超10年以下」(同5500億円)、「同10年超25年以下」(同25
00億円)。
    固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)も通告した。スタートは11
月22日。対象は10年債の357回債と366回・367回・368回債。買い入れ利
回りは0.250%となる。
    国債先物は引き続き弱含み。中心限月12月限は前営業日比8銭安の149円30銭
付近で推移している。新発10年債はまだ出合いがみられていない。
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.031   -0.018    0.001     9:32
 5年      0.085    0.093    0.003     9:53
 10年     0.239    0.245        0     9:31
 20年     1.059    1.071    0.017    10:11
 30年     1.425    1.434    0.028    10:09
 40年     1.644    1.671    0.036    10:10
    <08:45> 国債先物は続落で寄り付く、米当局者発言で週末の米金利が一段高
    国債先物中心限月12月限は、前営業日比14銭安の149円24銭と続落して寄り
付いた。前週末の米国市場では、ボストン連銀総裁など連邦準備理事会(FRB)高官の
利上げ継続に前向きな発言を材料に国債が売られ、10年債利回りは再び3
.8台%に上昇。こうした海外時間の債券安地合いが逆風となり、きょうの円債先物は売
り先行でスタートしている。
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.032   -0.013    0.006     8:45
 5年      0.079     0.09        0     8:45
 10年     0.241    0.249    0.004     8:45
 20年     1.051    1.063    0.009     8:45
 30年     1.408    1.419    0.013     8:45
 40年      1.62    1.647    0.012     8:45
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