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〔マーケットアイ〕金利:日銀の指し値オペ結果、応札・落札額は2本ともゼロ

       [東京 21日 ロイター] - 
  
    <15:38> 日銀の指し値オペ結果、応札・落札額は2本ともゼロ
    日銀が本日通告した固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)の結果は
、2本とも応札・落札額ともにゼロだった。
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.032  -0.013   0.006   15:37
 5年         0.078   0.085  -0.005   15:34
 10年        0.237   0.246   0.001   15:37
 20年        1.048   1.069   0.015   15:33
 30年        1.433   1.446    0.04   15:33
 40年        1.651   1.682   0.047   15:38
    <15:10> 国債先物は小反発で引け、長期金利は0.240%に低下
    国債先物中心限月12月限は、前営業日比3銭高の149円41銭と反発して取引を
終えた。新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.240%。ボスト
ン連銀のコリンズ総裁など米連邦準備理事会(FRB)高官による利上げ継続に積極的な
発言を受けて売りが先行したが、様子見気分も強く、小動きとなった。
    日本証券業協会が21日発表した10月公社債店頭売買高によると、生損保は超長期
債を6636億円買い越した。9月の8664億円より少なかったが、2021年度平均
の6073億円を上回る規模となった。
    JPモルガン証券の債券調査部長、山脇貴史氏は「9月がハイペースであり、10月
は依然として高水準と評価できる。高い金利水準を評価した買いや、外債売却の資金をシ
フトさせた可能性がある」とみる。
    一方、海外投資家は合計で1兆1865億円の売り越し。長期債を1兆8083億円
売り越した。9月の3兆8754億円より小さくなったが、2カ月連続で大幅な売り越し
となった。
    10月はドルが一時151円台を付けるなど円安が進行。「海外勢を中心に日銀の政
策修正観測が再燃して長期債を売ったのではないか」(国内証券)との見方が出ている。
海外勢による今年3月以降の売り越し額は累計で10兆円を超えている。
    現物市場で新発債利回りは超長期債が上昇。20年債は前日比2.0bp上昇の1.
065%、30年債は同3.5bp上昇の1.440%、40年債は同4.0bp上昇の
1.665%。2年債は同変わらずのマイナス0.025%、5年債も変わらずの0.0
85%。
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
71%)からほぼ横ばいの見通し。「週末要因は剥落したが、調達の弱い地合いに変わり
はない」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.026  -0.014   0.005   15:10
 5年         0.078   0.085  -0.005   15:08
 10年        0.238   0.246   0.001   15:09
 20年        1.055   1.069   0.015   15:05
 30年        1.434   1.445   0.039   15:10
 40年         1.66   1.681   0.046   15:10
    <12:49> 後場の国債先物は小幅安継続、日銀オペ結果は波乱なく
    日銀が実施した中長期・超長期ゾーン対象の国債買い入れオペは波乱なく通過し、国
債先物は後場に入っても小幅安水準で推移している。中心限月12月限は前営業日比3銭
安の149円35銭近辺で推移している。新発10年債はまだ出合いがみられていない。
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.027  -0.015   0.004   12:49
 5年         0.085   0.093   0.003   12:41
 10年        0.239   0.245       0    9:31
 20年         1.06   1.073   0.019   12:49
 30年        1.434   1.445   0.039   12:47
 40年        1.655   1.677   0.042   12:50
    <11:09> 前場の国債先物は続落、米金利上昇が重し 新発10年債は売買未成
立
    国債先物中心限月12月限は前営業日比5銭安の149円33銭と続落して午前の取
引を終えた。米金利上昇が相場の重しとなった。長期金利の指標となる新発10年国債は
まだ出合いがみられていない。
        きょうの円債先物は、前週末の米国市場でボストン連銀総裁らの発言を材料に米
利上げペースの減速期待が後退して国債が売られた(金利は上昇)軟調地合いが逆風とな
り、売り先行でスタート。
    ただ日銀が午前の金融市場調節で10年債のカレント3銘柄とチーペスト銘柄対象の
指し値オペに加えて、1─3年・3─5年・5─10年・10─25年と幅広い年限ゾー
ン対象の通常オペをオファー。これが下値を一定程度サポートしているとみられ、国債先
物は売り一巡後はやや下げ渋った。
    三菱UFJモルガンスタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジストは、きょう
の通常オペのオファーが対象も幅広く、総額も1兆7500億円に上ることから、需給面
から相場の支えだと指摘。その上で「生保の下期運用計画で超長期国債を積み増す方針が
示されて以降、超長期ゾーンの入札は足元まで3回連続で無難以上の結果と
なり地合いが改善している」として、売り一巡後は超長期債中心に下げ渋る可能性もある
、との見方を示した。
    現物市場の新発国債利回りは横ばいから上昇。2年債は前営業日比横ばいのマイナス
0.025%、5年債は同0.5ベーシスポイント(bp)上昇の0.090%、30年
債は同2.5bp上昇の1.430%。
    10年債のほか、20年債と40年債もまだ出合いがみられていない。日米とも祝日
を挟む短い週であることもあり、「市場参加者はあまり多くなさそうだ」(東海東京証券
の佐野一彦チーフ債券ストラテジスト)との声も聞かれた。
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.085─マイナス0.06%台
後半を中心に取引された。「ビッドサイドの調達意欲は大手行を中心に弱い。加重平均レ
ートは横ばい圏だが、週末要因の剥落で若干低下しそうだ」(国内金融機関)という。ユ
ーロ円3カ月金利先物は閑散。
        OFFER    BID      前日比  時間
 2年     -0.029   -0.017   0.002    11:00
 5年      0.088    0.095   0.005    10:59
 10年     0.239    0.245       0     9:31
 20年      1.06    1.074    0.02    11:00
 30年     1.434    1.445   0.039    11:01
 40年     1.656    1.686   0.051    11:02
    <10:10> 中長期・超長期債買い入れと指し値オペ通告、国債先物は弱含み継
続
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債の買い入れを通告した。対象は「残存期
間1年超3年以下」(買入予定額4750億円)、「同3年超5年以下」(同4750億
円)、「同5年超10年以下」(同5500億円)、「同10年超25年以下」(同25
00億円)。
    固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)も通告した。スタートは11
月22日。対象は10年債の357回債と366回・367回・368回債。買い入れ利
回りは0.250%となる。
    国債先物は引き続き弱含み。中心限月12月限は前営業日比8銭安の149円30銭
付近で推移している。新発10年債はまだ出合いがみられていない。
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.031   -0.018    0.001     9:32
 5年      0.085    0.093    0.003     9:53
 10年     0.239    0.245        0     9:31
 20年     1.059    1.071    0.017    10:11
 30年     1.425    1.434    0.028    10:09
 40年     1.644    1.671    0.036    10:10
    <08:45> 国債先物は続落で寄り付く、米当局者発言で週末の米金利が一段高
    国債先物中心限月12月限は、前営業日比14銭安の149円24銭と続落して寄り
付いた。前週末の米国市場では、ボストン連銀総裁など連邦準備理事会(FRB)高官の
利上げ継続に前向きな発言を材料に国債が売られ、10年債利回りは再び3
.8台%に上昇。こうした海外時間の債券安地合いが逆風となり、きょうの円債先物は売
り先行でスタートしている。
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.032   -0.013    0.006     8:45
 5年      0.079     0.09        0     8:45
 10年     0.241    0.249    0.004     8:45
 20年     1.051    1.063    0.009     8:45
 30年     1.408    1.419    0.013     8:45
 40年      1.62    1.647    0.012     8:45
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    日本証券業協会 売買参考統計値(10年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(20年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(30年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(40年債)<0#JPTSY4=JS
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