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〔マーケットアイ〕金利:40年債入札は良い結果、国債先物は軟調継続

       [東京 25日 ロイター] -    
    <12:50> 40年債入札は良い結果、国債先物は軟調継続
    財務省が午後零時35分に発表した40年利付国債の入札結果は、最高落札利回りが
1.580%(発行価格は83円06銭)、応札倍率は2.35倍で前回(2.36倍)
とほぼ同水準だった。
    市場では「落札利回りは市場予想を下回り、応札倍率もまずまずで良い結果と言える
。結果が伝わって一瞬下げ幅を縮めたようだったが大きな動きとはならず、軟調地合いが
続いている」(国内証券)との声が出ている。
    国債先物は引き続き軟調。中心限月12月限は前営業日比42銭安の148円96銭
近辺。新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.250%、カレント
40年債はまだ出合いがみられていない。
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.037    -0.02    0.003   12:52
 5年      0.094      0.1     0.02   12:52
 10年     0.244     0.25    0.005   12:49
 20年     1.082    1.096    0.033   12:52
 30年     1.475    1.488    0.039   12:53
 40年     1.714    1.745    0.046   12:53
    <11:07> 前場の国債先物は反落、東京CPI上振れで売り強まる
    国債先物中心限月12月限は前営業日比30銭安の149円08銭と反落して午前の
取引を終えた。11月の東京都区部消費者物価指数の上振れで売りが強まった。新発10
年国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.245%。
    11月の東京都区部消費者物価指数(生鮮食品を除く、コアCPI)は前年同月比3
.6%上昇と1982年4月以来、約40年半ぶりの伸び率となった。前月の同3.4%
上昇から伸びが加速し、ロイターがまとめた民間予測3.5%上昇も上回った。
    市場では「11月全国CPIの上振れに警戒感が強まりそうだ」(国内証券)との声
が聞かれた。
    一方、auじぶん銀行のチーフエコノミスト、山下周氏は日銀の政策修正観測を強める
内容ではないと指摘する。「生鮮食品を除く食料品がコア指数を押し上げたが、生鮮食品
とエネルギーを除くコアコアでは1%程度の上昇率だ。企業の価格転嫁の柔軟性や春闘の
結果などが今後の焦点になる」という。
    現物市場は閑散。24日の米国市場は感謝祭で休場であり、海外材料は乏しく、きょ
うの40年債入札の結果待ちとなっている。
    新発債利回りは、20年債が前日比3.0bp上昇の1.090%、30年債は同2
.5bp上昇の1.470%。2年債、5年債、40年債は出会いがみられなかった。
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.085─マイナス0.073%
を中心に取引された。「3日積みだが、地銀の調達意欲が弱く加重平均レートは前日より
低下する見込み」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.033  -0.021   0.002   11:01
 5年         0.088   0.095   0.015   11:01
 10年        0.244   0.251   0.006   11:00
 20年        1.081   1.093    0.03   11:00
 30年        1.466   1.482   0.033   11:01
 40年        1.712   1.728   0.029   11:00
    <10:30> 財務省が40年債入札通告、無難通過の見方多い
    財務省は午前10時半、40年利付国債入札を通告した。発行予定額は7000億円
程度。15回債のリオープン発行で、表面利率は1.000%。入札は利回り競争入札に
よるダッチ方式となる。
    市場では「金利水準が高く需要を集めそうだ」(国内証券)との見方が多い。ただ、
「超長期債の地合いは依然不安定。日銀オペが予定されている来週まで購入を待つ投資家
もいるのではないか」(国内銀行)と慎重な予想もあった。
    国債先物は引き続き軟調。中心限月12月限は前営業日比31銭安の149円07銭
付近で推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.245%。
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.032  -0.022   0.001   10:02
 5年         0.087   0.094   0.014   10:26
 10年        0.244    0.25   0.005    9:02
 20年        1.081   1.095   0.032   10:30
 30年         1.46   1.469    0.02   10:01
 40年        1.698   1.723   0.024   10:29
    <10:10> 日銀が指し値オペ通告、国債先物は軟調
    日銀は午前10時10分、固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)を
通告した。スタートは11月28日。対象は10年債の357回債と366回・367回
・368回債。買い入れ利回りは0.250%となる。
    国債先物は軟調。海外材料は乏しいが、11月の東京都区部消費者物価指の上振れな
どを手掛かりに売りが強まっている。中心限月12月限は前営業日比29銭安の149円
09銭付近で推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.24
0%。
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.032  -0.022   0.001   10:02
 5年         0.087   0.094   0.014   10:08
 10年        0.244    0.25   0.005    9:02
 20年        1.078   1.091   0.028   10:10
 30年         1.46   1.469    0.02   10:01
 40年        1.708   1.723   0.024   10:10
    <08:47> 国債先物は反落で寄り付く、11月東京コアCPIは上振れ
    国債先物中心限月12月限は、前営業日比2銭安の149円36銭と反落して寄り付
いた。24日の米国市場は感謝祭で休場であり、海外材料は乏しく、きょうの40年債入
札の結果待ちとなっている。
    11月の東京都区部消費者物価指数(生鮮食品を除く、コアCPI)は前年同月比3
.6%上昇と1982年4月以来、約40年半ぶりの伸び率となった。前月の同3.4%
上昇から伸びが加速し、ロイターがまとめた民間予測3.5%上昇も上回った。「11月
全国CPIの上振れに警戒感が強まりそうだ」(国内証券)という。
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.037  -0.019   0.004    8:46
 5年         0.078   0.088   0.008    8:46
 10年        0.241   0.249   0.004    8:46
 20年        1.053   1.072   0.009    8:46
 30年        1.442   1.452   0.003    8:47
 40年        1.683    1.71   0.011    8:46
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    日本証券業協会 売買参考統計値(10年債)
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    日本証券業協会 売買参考統計値(40年債)<0#JPTSY4=JS
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