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〔マーケットアイ〕金利:日銀の指し値オペ結果、応札・落札額は3本ともゼロ

    [東京 16日 ロイター] -    
    <15:38> 日銀の指し値オペ結果、応札・落札額は3本ともゼロ
    
    日銀がきょう通告した固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)の結果
は、3本とも応札・落札額ともにゼロだった。
    

        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.076   -0.066   -0.017    15:34
 5年      0.104    0.112   -0.017    15:37
 10年     0.279    0.292   -0.036    15:38
 20年     1.031     1.05   -0.037    15:36
 30年     1.252    1.273   -0.008    15:38
 40年     1.483    1.511   -0.001    15:38
    
    
            
    <15:07> 国債先物は大幅反発で引け、長期金利0.28%に低下 欧米金利に追
随
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比72銭高の148円44銭と大幅反発して取引
を終えた。新発10年国債利回り(長期金利)は同4.0ベーシスポイント(bp)低下
の0.280%。欧米金利低下の動きに追随した。
    
    きょうの国債先物は、クレディスイスの経営不安をきっかけにリスクオフムードが再
燃し、前日の欧米市場で安全資産とされる国債が買われて金利が低下した流れから、1日
を通じて買い優勢の展開が続いた。
    アジア取引時間の序盤に、クレディスイスがスイス中銀から最大500億スイスフラ
ンを借り入れるオプションを行使すると発表すると市場のリスク回避ムード
がやや和らぎ、朝方に前日比1円以上値を上げた円債先物も上げ幅を縮小した。
    
    現物市場で10年物以外の新発債利回りはまちまち。5年債は前営業日比2.0bp
低下の0.105%、20年債は同2.5bp低下の1.050%、30年債は同0.5
bp低下の1.270%、40年債は同0.5bp上昇の1.505%。2年債はまだ売
買が成立していない。
    
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券の鶴田啓介債券ストラテジストは「きのうの日
銀オペで残存期間25年超のオファーが、四半期予定で示されたレンジ下限を下回る50
0億円に減額されたことが引き続き、30年債・40年債の重しとなった」と指摘。その
上で「円債市場はしばらく、国内材料よりも海外市場の動向や海外中銀の政策が手掛かり
となる展開が予想される」との見方を示した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
23%)から横ばい圏の見通し。「積み初日だったが、資金の出し手・取り手ともに顔ぶ
れは前日までとあまり変わらず、取り上がるような動きはみられなかった」(国内金融機
関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.076   -0.068   -0.019    15:05
 5年        0.1    0.106   -0.023    15:03
 10年     0.276    0.289   -0.039    15:02
 20年     1.029    1.048   -0.039    15:07
 30年     1.257    1.271    -0.01    15:06
 40年     1.488    1.504   -0.008    15:04
 
        
    
    
                            
   <12:53> 20年債入札結果は弱め、国債先物は引き続きしっかり
    
    財務省が午後0時35分に発表した20年利付国債の入札結果は、最低落札価格が1
04円55銭(最高落札利回り1.118%)となった。平均落札価格は105円22銭
(平均落札利回り1.079%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は67銭と
前回(13銭)から拡大。応札倍率は2.85倍で前回(3.05倍)から低下した。
    市場では「弱めの結果だ。先物への影響は限定的だが、現物市場では入札結果が嫌気
され、20年ゾーンは気配値で(利回り)水準を切り上げている」(国内証券)との声が
聞かれた。
    
    国債先物は後場に入っても堅調継続。中心限月6月限は前営業日比64銭高の148
円36銭付近で推移している。一方、新発10年国債利回り(長期金利)は同3.0ベー
シスポイント(bp)の低下0.290%、カレント20年債利回りは同横ばいの1.0
75%で、いずれも前引けからは水準変わらず。
    

        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.076   -0.068   -0.019    12:56
 5年      0.104    0.112   -0.017    12:56
 10年     0.283    0.295   -0.033    12:56
 20年     1.079    1.096    0.009    12:56
 30年     1.291    1.306    0.025    12:56
 40年     1.506    1.532     0.02    12:56
 

            
    
    
    <11:07> 前場の国債先物は急反発、リスク回避で買い優勢
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比63銭高の148円35銭と反発して午前の取
引を終えた。リスク回避の動きが再び強まっており、買い優勢の展開となった。新発10
年国債利回り(長期金利)は同3.0bp低下の0.290%。
    
    スイスの金融大手クレディ・スイスを巡る不安が強まる中、同社は16日、
スイス国立銀行(中央銀行)から最大500億スイスフラン(540億ドル)を借り入れ
る選択肢を行使する発表した。これを受けて、金利低下傾向が一服したが、円債への強い
買い圧力は継続している。
    
    みずほ証券のチーフ債券ストラテジスト、丹治倫敦氏は、昨年1月以降、海外投資家
は日本の長期債を累計で17兆円程度売り越していると指摘。「これが全て解消されたと
は思えない。金利水準はかなり低下したが、さらなる低下リスクがある」と述べている。
    
    現物市場で新発債利回りはまちまち。5年債は同2.0bp低下の0.105%、2
0年債は同変わらずの1.075%、30年債は同2.5bp上昇の1.300%。2年
債と40年債は出合いがみられなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.010%
を中心に取引された。「新積み期初日だが、大手銀行の調達は落ち着いている。レートは
横ばい圏」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.077  -0.066  -0.017   11:01
 5年         0.103    0.11  -0.019   11:00
 10年        0.273     0.3  -0.028   11:01
 20年        1.063   1.082  -0.005   11:00
 30年        1.286     1.3   0.019   11:02
 40年         1.52   1.537   0.025   11:01
 
    
    
    
    
    
    
    <10:30> 財務省が20年債入札を通告、市場の見方分かれる
    
    財務省は午前10時30分、20年利付国債入札を通告した。183回債のリオープ
ン発行。表面利率は1.4%。発行予定額は1兆2000億円。
    市場では「金利水準が低下しているほか、不安定な相場環境の中で投資家のリスク許
容度も下がっており、低調な結果になりやすい」(国内証券)との声が出ている。ただ、
「低調となっても、金利低下圧力が強い中では、相場は崩れない」(国内銀行)との指摘
も多い。「安全資産」志向から一定の需要が見込めるとの予想もあった。
    
    国債先物は上昇一服だが強含み継続。中心限月6月限は前営業日比70銭高の148
円42銭近辺で推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同3.0bp低下の
0.290%。カレント20年債は同2.5bp低下の1.050%。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.076  -0.069   -0.02   10:29
 5年         0.103   0.109   -0.02   10:29
 10年        0.283   0.293  -0.035   10:30
 20年        1.051   1.069  -0.018   10:30
 30年        1.268   1.282   0.001   10:30
 40年        1.494   1.515   0.003   10:28
 
    
    
    
    
    
    
    <10:10> 日銀が指し値オペ通告、国債先物は上げ幅縮小
    
    日銀は午前10時10分、固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)を
通告した。スタートは3月17日。対象は10年債の358と359回債、カレントの3
67回・368回・369回債。買い入れ利回りは0.500%となる。
    
    国債先物は上げ幅縮小。中心限月6月限は前営業日比73銭高の148円45銭付近
で推移している。クレディ・スイスがスイス中銀から最大500億スイスフランを借り入
れるオプションを行使すると発表。リスク回避の動きがやや和らいだ。新発10年国債利
回り(長期金利)は同3.0bp低下の0.290%
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.075  -0.067  -0.018   10:11
 5年         0.093     0.1  -0.029   10:11
 10年        0.287   0.296  -0.032   10:11
 20年        1.041   1.057   -0.03   10:11
 30年        1.255   1.269  -0.012   10:11
 40年        1.472   1.497  -0.015   10:11
 
    
    
    
    
    
    <08:45> 国債先物は急反発で寄り付く、1円超上昇 リスク回避が再燃
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比1円13銭高の148円85銭と反発して寄
り付いた。スイスの金融大手クレディ・スイスを巡る不安からリスク回避の動き
が再び強まっており、買いが先行している。
    市場では「きょうの20年債入札が低調でも、金利低下圧力が強いため相場は崩れな
いだろう」(国内銀行)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.075  -0.064  -0.015    8:46
 5年         0.082   0.091  -0.038    8:46
 10年        0.231   0.245  -0.083    8:46
 20年        0.999   1.018  -0.069    8:46
 30年        1.205   1.223  -0.058    8:46
 40年        1.436   1.461  -0.051    8:46
 
    

    
    
                     
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    日本証券業協会 売買参考統計値(40年債)<0#JPTSY4=JS
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