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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、海外金利上昇が重し 長期金利0.27%

       [東京 17日 ロイター] -            
    <15:10> 国債先物は反落で引け、海外金利上昇が重し 長期金利0.27%
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比17銭安の148円27銭と反落して取引を終
えた。海外の金利上昇が相場の重しとなった。新発10年国債利回り(長期金利)は同1
.5ベーシスポイント(bp)低下の0.270%。
    
    きょうの国債先物は、米欧の銀行と金融システムを巡る不安がいったん後退して[nL6
N35P02I]前日の海外市場で安全資産とされる国債が売られて金利が反発した流れが波及し
、朝から売り優勢の展開が続いた。投資家のリスクセンチメント改善に伴って日本株が堅
調推移したことも国債相場の重しだった。
    
    岡三証券の鈴木誠債券シニアストラテジストは「今週は海外時間の動きにつられて売
られたり買われたりが続いているが、年度末ということもあり、国内勢でポジションを取
ろうという動きは限定的だ」と指摘した。    
    
    現物市場の新発債利回りはまちまち。2年債は前営業日比1.0bp低下のマイナス
0.085%、5年債は同0.5bp低下の0.100%、20年債は同2.0bp上昇
の1.060%、30年債は同1.0bp上昇の1.275%、40年債は同2.5bp
上昇の1.515%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
21%)から上昇する見通し。「週末3日積みということもあったが、地銀の調達ニーズ
が強めだった。都銀の一部にも取り余力があるようだ」(国内金融機関)という。ユーロ
円3カ月金利先物は閑散。
    
    
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.086   -0.079    -0.01    15:03
 5年      0.096    0.102   -0.005    15:09
 10年     0.275    0.282   -0.006    15:08
 20年     1.049    1.064    0.007    15:09
 30年     1.274    1.292    0.017    15:09
 40年     1.499    1.522    0.021    15:08
    
    
    
    
                
    <12:39> 国債先物は軟調継続、新発10年債は売買未成立
    
    海外金利の反発が手掛かりとなり、国債先物は後場に入っても引き続き軟調。中心限
月6月限は前営業日比41銭安の148円03銭付近で推移している。新発10年国債は
出合いがみられていない。
    
    財務省が午後0時半に発表した3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最高落
札利回りがマイナス0.2214%、平均落札利回りがマイナス0.2437%だった。
応募額は16兆8520億円、募入決定額は5兆1251億9000万円だった。
    
    
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年      -0.08   -0.075   -0.006    12:30
 5年      0.109    0.115    0.008    12:35
 10年     0.294    0.305    0.017    12:38
 20年     1.036    1.048   -0.009    12:38
 30年     1.257    1.271   -0.004    12:39
 40年     1.488    1.508    0.007    12:38
 
    
        
    
    
    <11:07> 前場の国債先物は反落、銀行不安くすぶり下げ渋る
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比36銭安の148円08銭と反落して午前の取
引を終えた。欧米の銀行を巡る不安がいったん後退し売りが先行したが、不安感はくすぶ
り売り一巡後は下げ渋った。新発10年債はまだ出合いがみられていない。
    
    JPモルガン・チェースやシティグループなど複数の米大手銀行は16
日、中堅銀行であるファースト・リパブリック・バンク救済の一環として合計3
00億ドルの預金を預け入れると声明で発表。前日の米金利は低下した。
    
    ただ、「いったんリスク回避は後退したが、世界金融危機の経験からまだどこかに『
爆弾』があるのではないかと市場は警戒している」(野村証券のチーフ金利ストラテジス
ト、中島武信氏)との声もあり、円債も売り一巡後は徐々に下げ幅を縮小した。
    
    現物市場で新発債利回りはまちまち。2年債は前日比0.5bp低下のマイナス0.
080%、5年債は同1.0bp上昇の0.115%。20年債は同1.0bp上昇の1
.050%、30年債は同0.5bp上昇の1.270%、40年債は出合いがみられな
かった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.005%
を中心に取引された。「今積み期の高いマクロ基準比率と週末要因で調達が強まった」(
国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.081  -0.074  -0.005   11:00
 5年         0.108   0.115   0.008   11:01
 10年         0.29   0.302   0.014   11:00
 20年        1.036   1.052  -0.005   11:01
 30年        1.259   1.278   0.003   11:01
 40年        1.484   1.512   0.011   11:01
 

    
    
    
    
    <10:10> 日銀が指し値オペ通告、国債先物は軟調
    
    日銀は午前10時10分、固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)を
通告した。スタートは3月20日。対象は10年債の358と359回債、カレントの3
67回・368回・369回債。買い入れ利回りは0.500%となる。
    
    リスク回避傾向の一服で国債先物は軟調。中心限月6月限は前営業日比48銭安の1
47円96銭付近で推移している。新発10年債はまだ出合いがみられていない。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.08  -0.074  -0.005   10:10
 5年         0.114   0.119   0.012   10:11
 10年        0.299    0.31   0.022   10:12
 20年        1.056    1.07   0.013   10:11
 30年        1.277   1.292   0.017   10:11
 40年        1.506   1.525   0.024   10:12
 
    
    
    
    <08:45> 国債先物は大幅反落で寄り付く、リスク回避後退で買い先行
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比48銭安の147円96銭と反落して寄り付
いた。スイスの金融大手クレディ・スイスと米中堅銀行ファースト・リパブリッ
ク・バンクに対する支援を受け、投資家のリスク回避姿勢が後退。米金利が上昇
する中、円債も売りが先行している。
    ただ、市場では「銀行を巡る警戒感が完全に晴れたわけではない。金利上昇余地は限
定的だろう」(国内銀行)との声も出ている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.073  -0.064   0.005    8:46
 5年         0.113   0.121   0.014    8:45
 10年        0.295   0.307   0.019    8:46
 20年        1.064   1.081   0.024    8:46
 30年        1.283   1.301   0.026    8:46
 40年        1.513   1.536   0.035    8:46
 
    
    
    
    
    
                     
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    TIBORレート
    日本証券業協会 売買参考統計値(10年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(20年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(30年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(40年債)<0#JPTSY4=JS
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